Dalla teoria alla pratica - pagina 123
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Grazie per i link! Lo leggerò domani, soprattutto l'EMA, perché ora uso la SMA e non ne sono soddisfatto.
Anche google il testo (risorsa interessante (Owl), c'è come modellare python a mql e altre cose):
La strategia principale di Thales si basa sul trading di notizie ad alto impatto, in particolare gli annunci di politica monetaria delle banche centrali. La strategia cerca di sfruttare i mispricing nei mercati valutari, in relazione a cambiamenti politici inattesi, dati inattesi, o qualsiasi tipo di mispricing percepito relativo a entrambi. Il vantaggio competitivo risiede in un processo di pianificazione pre-commerciale unico. Ogni trade precede un piano pre-trade, che contiene analisi di scenario approfondite su come potrebbe svolgersi l'azione dei prezzi.
San Sanych, potrebbe chiarire cosa intende con la parola "bank-broker" in questo contesto, per il forex al dettaglio, non interbancario?
In qualche modo questa combinazione suona insolita. Un broker è un agente. Assicurazioni, dogane, broker di compagnie aeree, agenti di borsa, sì. Lavorano sulla base di contratti di agenzia e di solito non sono mandanti nelle transazioni, ma solo intermediari. Tra chi sono intermediari queste banche? Dimentichiamo il fatto che in Russia è vietato agli istituti di credito di fornire servizi alle società di forex. Voglio capire cosa intendeva dire.
Un broker è un'istituzione finanziaria autorizzata dalla Banca Centrale (nel caso della RF).
Una banca - broker, è una banca che possiede una licenza di brokeraggio, e nel caso del forex, una banca con una divisione forex che è regolata dalle norme europee.
È proibito nominarlo qui, quindi in privato se potete.
SAR
Credo di averla inviata.
Se a tutto il resto si aggiunge il conto della non stazionarietà, che SanSanych sta portando in giro come una gallina con un uovo qui, sotto forma di conto del coefficiente di asimmetria della distribuzione attuale,...
Se tu capissi il significato di "non stazionarietà", inoltre capiresti che la distribuzione skewed non è tutta nella non stazionarietà, inoltre non è la più importante, inoltre avresti almeno un po' di familiarità con la letteratura esistente, che è una branca della matematica moderna, comprese opere di Nobel, e sulla quale milioni di specialisti (non fisici) soffrono anche di questa non stazionarietà, non useresti il mio nome in senso peggiorativo.
Ancora una volta: inizia a studiare, hai una base, puoi imparare le cose primitive abbastanza rapidamente, in un paio di mesi. Ci sono un sacco di questioni irrisolte nella non stazionarietà, tra un paio d'anni, forse sarete in grado di dire qualcosa di nuovo nella non stazionarietà, e allora potreste avere un consigliere. E comincerete a insegnare ai giovani.
Un broker è un'istituzione finanziaria autorizzata dalla Banca Centrale (nel caso della Federazione Russa).
Una banca - broker, è una banca che possiede una licenza di intermediazione e, nel caso del forex, ha una divisione forex che è regolata dai regolamenti europei.
È proibito nominarlo qui, quindi in privato se potete.
SAR
Sembra che sia stato inviato.
Grazie, ho capito. Dal momento che le banche a cui collegate le loro filiali cipriote sono risultate essere russe, vorrei chiarire:
1. La legge federale 39-FZ "Sul mercato dei titoli" vieta alle banche russe di operare in questo settore http://docs.cntd.ru/document/9018809:
Articolo 4_1. Attività di un commerciante di forex
1. L'attività di un commerciante di forex è considerata l'attività che comporta la conclusione di transazioni con individui, non essendo imprenditori individuali, per proprio conto e a proprie spese, non sulla base di un trading organizzato:
...
4. L'attività di un commerciante di forex alla conclusione dei contratti specificati nel paragrafo 1 del presente articolo è esclusiva. Un commerciante di forex non può combinare la sua attività con qualsiasi altra attività professionale sul mercato dei titoli o con qualsiasi altra attività.
2. il fatto che le banche russe siano associate a società di forex, al contrario, mi spaventa. Tra le sole aziende di forex, ne scompaiono in media 50 all'anno, secondo le mie stime. Su più di duemila. Ora guardiamo le banche russe. Ora ce ne sono 566(http://www.banki.ru/banks/ratings/), all'inizio dell'anno scorso erano più di 700. Il 20% è scomparso. Il tasso di scomparsa è caratterizzato da queste cifre https://www.asv.org.ru/liquidation/
Queste cifre mi danno i brividi. La connessione di una società di brokeraggio con una banca mi spaventa molto di più di quanto attragga. Confrontalo con i DC, dove sembra essere quasi totalmente calmo - solo il 3% all'anno scompare.
Vladimir, ho pensato alla tua radice di t e alla formula della varianza di Schelepin per i processi pseudo-Markov. Molto vicino alla soluzione del problema... e oggi ho già testato un nuovo algoritmo. E il mio metodo è da qualche parte qui intorno...
Domanda - ricordate che abbiamo discusso che il tick rate medio è di circa 3 secondi? È possibile dire che i nuovi tick per tutte le coppie arriveranno sicuramente in 5 secondi o no? Qual è il limite minimo dell'orario di arrivo della zecca garantita?
Saluti,
Aleksandr.
Guarda, l'idea è questa.
In ogni caso, ho bisogno di ridurre il nostro processo non markoviano a uno pseudo markoviano, per semplificarlo.
Per fare questo ho bisogno di assicurarmi che gli intervalli di tempo tra i tick siano strettamente esponenziali. Allora la formula per la deviazione standard del processo sarà vera:
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), dove N - numero di tick, mean - valore medio. Moltiplicate per la radice di 2 e otterrete i canali dinamici più sorprendenti - l'ho controllato oggi.
Ma, ora il tempo minimo nel mio oscillatore è 1 sec. e il numero di tick ricevuti è ancora diverso per diverse coppie con differenze significative, ma dovrebbe essere quasi lo stesso. E gli intervalli di tempo dovrebbero essere strettamente esponenziali, per cui tutti i tipi di prezzi OPEN ecc. non sono adatti.
Ho davvero bisogno di un tempo medio minimo garantito di arrivo di una nuova zecca - mi dispiace perdere tempo in esperimenti.
AIUTO! Per favore, aiutatemi.
Guarda, l'idea è questa.
In ogni caso, ho bisogno di ridurre il nostro processo non markoviano a uno pseudo markoviano, per semplificarlo.
Per fare questo ho bisogno di assicurarmi che gli intervalli di tempo tra i tick siano strettamente esponenziali. Allora la formula per la deviazione standard del processo sarà vera:
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), dove N - numero di tick, mean - valore medio. Moltiplicate per la radice di 2 e otterrete i canali dinamici più sorprendenti - l'ho controllato oggi.
Ma, ora il tempo minimo nel mio oscillatore è 1 sec. e il numero di tick ricevuti è ancora diverso per diverse coppie con differenze significative, ma dovrebbe essere quasi lo stesso. E gli intervalli di tempo dovrebbero essere strettamente esponenziali, per cui tutti i tipi di prezzi OPEN ecc. non sono adatti.
Ho davvero bisogno di un tempo medio minimo garantito di arrivo di una nuova zecca - mi dispiace perdere tempo in esperimenti.
AIUTO! Per favore, aiutatemi.
Sì... Siamo arrivati a questo punto. Di solito si cerca una media, o un minimo, o un garantito - ma qui tutti insieme. Anche se non ha senso, cercherò di aiutare. Fate riferimento alle informazioni che ho fornito un mese fa nel post https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098. In particolare, prima ai paragrafi:
"In cima ci sono le statistiche sulla qualità delle citazioni dei diversi DC. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 significa che una rottura individuale di un DC è stata contata se non c'erano zecche per 10 secondi, rottura totale - se non c'erano zecche per 60 secondi da qualsiasi DC. In una settimana di trading 120 ore = 7200 minuti = 432 mila secondi. Per i 431957 secondi in cui i tick erano in esecuzione, ci sono 7143 secondi in cui ci sono state disconnessioni totali, quasi 2 ore. Non la migliore settimana, ma sopportabile.
Sotto in giallo sono le celle in cui sono stati ricevuti meno di 86400 tick (numero di secondi al giorno) durante la settimana, il che significa che i tick erano in media non più di una volta ogni 5 secondi. Il record appartiene a AUDNZD in 1WOR, 18890 tick, cioè un tick ogni 22-23 secondi. 8 DC sono colorati quasi di giallo - probabilmente hanno una citazione a 4 cifre.
Di colore rosso - dove sono arrivati più di 432000 tick durante la settimana, cioè in media più di una volta al secondo. Di nuovo, ad occhio EURJPY ha un massimo in ALP, 1564587 ticks, o 3,6 ticks al secondo. E questo in media..."
C'è anche molta informazione reale nella figura che riguarda la questione degli arrivi delle zecche. E la frequenza delle interruzioni del flusso di citazioni, e il numero di interruzioni, e molto, molto di più.
Sì... Siamo arrivati a questo punto. Di solito si cerca o la media, o il minimo, o il garantito - ma qui è tutto insieme. Anche se non ha senso, cercherò di aiutare. Fate riferimento alle informazioni che ho fornito un mese fa nel post https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098. In particolare, prima ai paragrafi:
"In cima ci sono le statistiche sulla qualità delle citazioni dei diversi DC. BreAllDCms=10000, BreOneDCms=60000 significa che una rottura individuale di un DC è stata contata se non c'erano zecche per 10 secondi, rottura totale - se non c'erano zecche per 60 secondi da qualsiasi DC. In una settimana di trading 120 ore = 7200 minuti = 432 mila secondi. Per i 431957 secondi in cui i tick erano in esecuzione, ci sono 7143 secondi in cui ci sono state disconnessioni totali, quasi 2 ore. Non la migliore settimana, ma sopportabile.
Sotto in giallo sono le celle in cui sono stati ricevuti meno di 86400 tick (numero di secondi al giorno) durante la settimana, il che significa che i tick erano in media non più di una volta ogni 5 secondi. Il record appartiene a AUDNZD in 1WOR, 18890 tick, cioè un tick ogni 22-23 secondi. 8 DC sono colorati quasi di giallo - probabilmente hanno una citazione a 4 cifre.
Di colore rosso - dove sono arrivati più di 432000 tick durante la settimana, cioè in media più di una volta al secondo. Di nuovo, a occhio, EURJPY ha un massimo di 1564587 tick in ALP, o 3,6 tick al secondo. E questo in media..."
C'è anche molta informazione reale nella figura che riguarda la questione degli arrivi delle zecche. E la frequenza delle interruzioni del flusso di citazioni, e il numero di interruzioni, e molto, molto di più.
Vladimir, ho pensato alla tua radice di t e alla formula della varianza di Schelepin per i processi pseudo-Markov. Molto vicino alla soluzione del problema... e oggi ho già testato un nuovo algoritmo. E il mio metodo è da qualche parte qui intorno...
Domanda - ricordate che abbiamo discusso che il tick rate medio è di circa 3 secondi? È possibile dire che i nuovi tick arriveranno sicuramente in 5 secondi per tutte le coppie o no? Qual è il limite minimo dell'orario di arrivo della zecca garantita?
Saluti,
Cordialmente, Aleksandr.
Se hai iniziato a pensare a ZKC, te lo chiarisco. Non ho la radice di t. Invece del tempo astronomico uso spesso il mio tempo operativo, cioè il numero di tick o il numero di tick. A volte qualcos'altro. La deviazione maggiore non agisce mai come caratteristica della diffusione delle fluttuazioni, solo la media in un certo senso. Inoltre, come nei criteri di somiglianza di Reynolds o di Fourier, si tratta di "dimensione caratteristica". Da nessuna parte si parla di uguaglianza, si tratta sempre di proporzionalità.
L'estensione spaziale di un'oscillazione è proporzionale alla radice quadrata della sua estensione temporale.
Tali regolarità si verificano in tutto il mondo, non c'è bisogno di chiamarle mie. Il processo di Wiener è solo uno dei modelli a cui si avvicina il WCC. La teoria del contatto di fase a breve termine per il trasferimento di massa (Higby), la diffusione nei metalli e nelle leghe in fase solida (Hertzriken), l'essiccazione conduttiva (Crischer) e così via - anche in questi la SCC è valida. Anche qui https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706 è stata trovata la sua applicabilità allo spessore dello strato limite in aerodinamica e idrodinamica. Lasciatemi correggere da persone che hanno più familiarità con la teoria dei segnali, ma secondo me, nell'analisi spettrale questa legge significa che la potenza del segnale è costante in frequenza.
Sì, un'altra proprietà significativa. Il CQS non è locale, si osserva su grandi campioni. E non dice nulla su quanto possa essere violato per piccoli campioni.
Guarda, l'idea è questa.
In ogni caso, ho bisogno di ridurre il nostro processo non markoviano a uno pseudo markoviano, per semplificarlo.
Per fare questo ho bisogno di assicurarmi che gli intervalli di tempo tra i tick siano strettamente esponenziali. Allora la formula per la deviazione standard del processo sarà vera:
S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), dove N - numero di tick, mean - valore medio. Moltiplicate per la radice di 2 e otterrete i canali dinamici più sorprendenti - l'ho controllato oggi.
Ma, ora il tempo minimo nel mio oscillatore è 1 sec. e il numero di tick ricevuti è ancora diverso per diverse coppie con differenze significative, ma dovrebbe essere quasi lo stesso. E gli intervalli di tempo dovrebbero essere strettamente esponenziali, per cui tutti i tipi di prezzi OPEN ecc. non sono adatti.
Ho davvero bisogno di un tempo medio minimo garantito di un nuovo arrivo di zecca - mi dispiace perdere tempo in esperimenti.
AIUTO! Per favore, aiutatemi.
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Dalla teoria alla pratica
Alexander_K2, 2017.12.29 10:33
Bene, e naturalmente il metodo di ricezione dei dati. Una cosa estremamente importante!!! Il più importante, direi. Guardando indietro ora - è stato fatto un lavoro gigantesco. È un bene che io sia un ispettore nella mia azienda - ho dato i compiti e tu puoi andare via, Vasya! Se fossi solo un ingegnere, sarei stato licenziato da tempo :))))))))
Tu sei l'ingegnere capo - daiicompiti e vai, Vasya.
Non si dovrebbechiedere aiuto agli ingegneri. Tu dai solo ordini.
SO
Ma l'ispettore in capo... Comunque, non importa...