Dalla teoria alla pratica - pagina 271
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Lavorando su ticchettii nell'ordine dei millisecondi, è improbabile che venga utilizzato. In questo breve intervallo il ping giocherà un ruolo significativo, e DC non approva tali accordi e non paga su di essi. IMHO
Inutile per qualsiasi scoperta se non ha un'applicazione pratica. Tranne forse nella fisica, o nell'astrologia. Ma tali scoperte non sono necessarie sul mercato. Che senso ha? E il nome di questo ramo richiede di praticare i risultati. Non è vero?
Vengono in mente due risposte classiche alla questione della relazione tra teoria e pratica.
Lenin: Tutta la teoria senza la pratica è morta.
Einstein: Niente è più pratico di una buona teoria.
La distanza temporale tra la comparsa di una teoria e l'inizio del suo utilizzo nella pratica può durare secoli. Non c'è motivo di garantire che non ci sia un'applicazione pratica, in particolare se ora non è visibile o viene nascosto da qualcuno.
Dovremmo imparare a "scartare" i tick appartenenti alla distribuzione Cauchy e lavorare solo con quelli appartenenti alla distribuzione Gamma (nel nostro caso discreto - distribuzione Erlang)
È praticamente facile da fare. In quel grafico la distribuzione Gamma già dopo 400 ms è quasi zero.
Approssimativamente, qualsiasi cosa più lunga di 400 ms è già Cauchy.
Ma i valori con una pausa < 400 ms non possono essere tutti lasciati. Si può generare un numero casuale tra 0 e 1 (distribuzione uniforme). Se questo numero è inferiore a [koshi / (gamma + koshi)] dalla formula, scartiamo anche questo tick.
In generale mi piace questa idea - se i tick non sono arrivati più a lungo di 400ms - significa che qualcosa è sbagliato, e il tick finalmente arrivato sarà "cattivo". Meglio aspettare ancora un po' per il prossimo.
In quel grafico, la distribuzione Gamma è già quasi zero dopo 400 ms.
Qual è la frequenza calcolata per l'asse Y? O è solo l'inverso dell'asse X? Ma allora qual è il punto?
Non è la frequenza che è hertz, ma "quanto spesso questo evento si verificherà".
Per esempio, se ci fossero 10000 tick in totale, e 40 di essi avessero una pausa nel tempo di 100 ms, allora la frequenza di questo evento = 40/1000=0.004
x=100, y=0.004
Non è la frequenza che è hertz, ma "quanto spesso questo evento si verificherà".
Per esempio, se ci fossero 10000 tick in totale, e 40 di essi avessero una pausa nel tempo di 100 ms, allora la frequenza = 40/1000=0.004
x=100, y=0.0015
Nemmeno io capisco il punto :)
È solo che il problema della distribuzione delle pause tra le zecche è stato sollevato prima nel thread - ho aiutato per quanto ho potuto.
Grazie. Ma c'è un senso pratico in una tale frequenza - intensità temporale del trading? Non sarebbe più logico costruire un diagramma della distribuzione dell'ampiezza dei trade, piuttosto che la distribuzione del tempo, perché il tempo non può essere monetizzato in TS?
Il punto è lavorare nel flusso di Erlang. È come esserci dentro e guardare da lì quello che succede. Non ti sentirai perso nell'oceano del forex.
Il punto è lavorare nel flusso di Erlang. È come esserci dentro e guardare da lì quello che succede. Non ti sentirai perso nell'oceano del forex.
I thread di Erlang sono utilizzati per calcolare i fallimenti del sistema e i calcoli di carico-sovraccarico. Cioè, può avere senso per i server di brokeraggio, ma non per il trader, per il quale l'utilità di queste informazioni è discutibile...