Dalla teoria alla pratica - pagina 20
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Vladimir - guarda le foto che ho allegato sopra sull'argomento. Questo è il flusso effettivo di quotazioni dal conto ECN.
Ecco le statistiche:
Come può essere che Nikolay scriva sulla frequenza media dei tick che arrivano una volta ogni 3 secondi, e io ho ottenuto la media = 3 secondi. Siamo assolutamente estranei a lui personalmente, e i dati sono gli stessi?
Inoltre, c'è un calo intorno ai 3 secondi come se il DC stesse deliberatamente tagliando i dati.
Questo divario è artificiale. Ho scritto sui filtri. Immaginate che la società di brokeraggio riceva informazioni da tutto il mondo, migliaia di affari in un secondo, la società di brokeraggio li aggrega e genera un tick. Ma oltre al fatto che il server della società di brokeraggio deve elaborare la liquidità esterna, filtrarla e inviare le quotazioni, la quotazione deve rimanere sospesa per un certo tempo per evitare le requote.
Cioè, da un lato, le citazioni dovrebbero essere segnate il più frequentemente possibile a causa della concorrenza, e dall'altro, il più raramente possibile per dare un ordine senza requotes.
Apparentemente, le società di intermediazione impostano dei filtri per tale frequenza, e tutto andrebbe bene se fosse stabile, ma salta a seconda dell'attività del mercato.
Semplicemente fantastico!
Rispetto!!!
È fantastico!
Rispetto!!!
Grazie al moderatore sconosciuto per aver tenuto d'occhio anche il thread.
Io stesso l'avrei abbattuto dopo un po' per non ingombrarlo, ma va bene così com'è.
Congratulazioni hai scoperto le sessioni di forex )))
Il primo piccolo aumento all'inizio del grafico è Sydney (sessione australiana)
Il secondo anche non molto grande è Tokyo (sessione asiatica)
Alla fine della sessione asiatica l'Europa apre e per circa un'ora scambiano insieme.
E infine l'ultimo picco è la fine dell'Europa e l'inizio delle Americhe.
Grazie per la spiegazione verbale delle proprietà quantitative identificate. USDCHF non è l'unico strumento che ha la dinamica dell'attività A(i), che si "ripete" durante la giornata. I diversi simboli rivelano non solo i confini della sessione, ma molti altri tratti caratteristici del movimento dei tassi durante una giornata, che non so nominare, anche se non ne ho bisogno. Ci aspettiamo che in 30 minuti l'attività aumenti di 6 volte, e ce lo aspettiamo. Ecco, per esempio, un'immagine dello stesso minuto di attività nello stesso periodo per gli altri tre strumenti. Si può vedere che MXN è passato dall'essere il più inattivo al mattino a diventare il più attivo dei tre. E lo JPY è l'opposto.
Pubblico qui questa figura nella speranza che la formula data da Alexander per il peso della media mobile w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] possa essere modificata per tenere conto non solo del valore di s, ma anche della dipendenza di questo valore dall'ora del giorno. Questa dipendenza, mostrata nella figura, è anche una delle statistiche. Tuttavia, non è scalare, ma ad esempio vettore con dimensione 1440.
P.S. Questo metodo di identificazione delle proprietà statistiche può essere applicato anche all'attività settimanale. Anche lì ci sono degli schemi. Ma quello che mi piace di più è che la legge della radice quadrata è soddisfatta. Se misuriamo l'attività su un lasso di tempo, non abbiamo bisogno di misurarla su tutti gli altri lassi di tempo, l'errore di conversione è circa il 20%.
Così, da un lato, le citazioni dovrebbero essere segnate il più frequentemente possibile a causa della concorrenza, e dall'altro lato, dovrebbero essere segnate il più raramente possibile per dare un ordine senza inciampare nelle requote.
Grazie per la spiegazione verbale delle proprietà quantitative identificate. USDCHF non è l'unico strumento che ha la dinamica dell'attività A(i) "ripetuta" durante il giorno. I diversi simboli rivelano non solo i confini della sessione, ma molti altri tratti caratteristici del movimento dei tassi durante una giornata, che non so nominare, anche se non ne ho bisogno. Ci aspettiamo che in 30 minuti l'attività aumenti di 6 volte, e ce lo aspettiamo. Ecco, per esempio, un'immagine dello stesso minuto di attività nello stesso periodo per gli altri tre strumenti. Si può vedere che MXN è passato dall'essere il più inattivo al mattino a diventare il più attivo dei tre. E lo JPY è l'opposto.
Pubblico qui questa figura nella speranza che la formula data da Alexander per il peso della media mobile w=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] possa essere modificata per tenere conto non solo del valore di s, ma anche della dipendenza di questo valore dall'ora del giorno. Questa dipendenza, mostrata nella figura, è anche una delle statistiche. Tuttavia, non è scalare, ma, per esempio, vettoriale con dimensione 1440.
P.S. Questo metodo di identificazione delle proprietà statistiche può essere applicato anche all'attività settimanale. E anche lì ci sono degli schemi. Ma quello che mi piace di più è che la legge della radice quadrata è soddisfatta. Se si misura l'attività su un lasso di tempo, non è necessario misurarla su tutti gli altri lassi di tempo, l'errore di conversione è di circa il 20%.
Di nuovo, il Forex sta guardando i futures, quindi lo Yen è relativamente più attivo nella sessione di Tokyo, che è la più interessante per esso, e il messicano è attivo nella sessione americana, a causa delle borse locali dove vengono scambiati i futures.
Se qualcuno mi chiede perché il forex guarda i futures e non viceversa, è un fatto empirico.
E i futures a loro volta guardano le opzioni, quindi le battaglie principali si svolgono vicino ai livelli delle opzioni.
A proposito, ho provato a mettere dei pesi sulle barre a seconda dell'ora del giorno, il grafico diventa più normale, ma ci sono ancora delle code grasse (non so come dirlo, la distribuzione cambia verso la normalità, ma ovviamente non la raggiunge).
E poi, non è chiaro come scambiarlo, ecco perché ho rinunciato.
ZS Non so come esprimere correttamente l'idea, se assegniamo pesi agli incrementi nel tempo, allora i livelli galleggiano, e i livelli sono importanti nel forex.
Le società di brokeraggio hanno un'alternativa alle requote - lo slippage durante l'esecuzione degli ordini.
Le società di brokeraggio usano tutto: filtraggio delle quote, requotes, slippage, un po' di tutto.
Tutto dipende dalle impostazioni del server di una particolare società di intermediazione.
Alexander, non pensi che il tuo approccio sia troppo complicato? La stessa cosa può essere facilmente ottenuta in modi molto più semplici.
Guarda, qui c'è un sistema primitivo conosciuto dai trader come "canale di Bollinger" - una SMA regolare e deviazioni regolari da essa, circa 4 RMS. Dà più o meno gli stessi risultati del tuo - i trade sono molto rari, quasi tutti al rialzo. Stesso EURJPY, stesso range storico, scambi negli stessi posti.
E questo senza tick, su barre a 5 minuti. Il test viene eseguito dai prezzi di apertura, cioè viene preso un tick in 5 minuti. Senza alcuna speculazione con la frequenza di campionamento.
Senza alcun Fokker-Planck, Student's e Vysokovsky-Petunin. Senza alcun pathos fisico-matematico.
Queste cose sono note da tempo tra gli algotraders, nessuna America è stata scoperta qui. Tutto qui è estremamente semplice, cioè il potenziale di miglioramento è enorme. Ma naturalmente il test storico non dice nulla sul successo futuro.
Per parafrasare Winnie the Pooh - il Graal è un tale oggetto, che se c'è, è subito sparito.
Se diversi Graal di questo tipo vengono messi su MOEX, semplicemente smetteranno di funzionare e il Graal scomparirà - non c'è abbastanza liquidità nella tazza per diversi Graal. La mia ipotesi è che durerà un po' di più su DC Forex.
Beh, l'avidità dovrebbe essere tenuta sotto controllo, allora tutto andrà bene)) Ma DC Forex ha un altro problema: non paga i soldi).
Beh, l'avidità deve essere contenuta, poi tutto andrà bene)) Al "DC Forex" un altro problema - il denaro non sarà pagato)
Suona come "non lo farò perché secondo la seconda legge della dermodinamica moriremo tutti comunque" ))))
La prima cosa da fare è scrivere un graal e poi pensare con quali mezzi spremere i nostri soldi dalle società di intermediazione. Per esempio, possiamo impostare un graal in alcune società di brokeraggio dove possono pagare un po', prendere un po' da ciascuno, ecc. Ci sono molte strategie.