Dalla teoria alla pratica - pagina 716
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C'è un aneddoto...
- È di nuovo primavera, vuoi andare in Francia.
- Perché, ci sei già stato?
- No, ho già voluto ;)
Una variazione:
- Sono stato ovunque, ma non andrò in Francia quest'anno).
:))) Sono d'accordo - è stato un lungo periodo di tempo.
Ma, amico, so di essere in giro.
Guarda:
1. In una finestra scorrevole = un giorno o più abbiamo un flusso pseudo-Poisson di quotazioni - il processo è quasi-stazionario.
2. Il coefficiente di correlazione incrementale per qualsiasi coppia in questa finestra è, in media, negativo.
3. La formula di calcolo della varianza è una formula di lavoro per Variance Gamma Process.
Tutto, dannazione, dice che ci dovrebbe essere un "ritorno alla media".
Infatti - non sempre.
Sono stanco di martellare nella testa dei partecipanti al forum - datemi la chiave dell'antipersistenza del mercato invece di Hirst - questo è tutto.
Non dicono nulla... Stanno fissando il monitor con gli occhi spalancati... Cosa diavolo volete vedere?
Devo fare tutto da solo.
Ho notato che se, uscendo dal canale della varianza, il coefficiente di curtosi degli incrementi è >10, allora la tendenza inizia senza un "ritorno alla media". Se è meno di 10 - c'è un ritorno. Seduta - controllo. Come sempre - uno. "Te stesso, tutto da solo" - comprensibile, cosa c'è da dire...
Sa almeno che sei lì?
Diciamo che trovi >10, fai un backtracking sul valore per 3-4 (dove ottieni >10) e metti un limite di acquisto/vendita lì per continuare la tendenza. Il prezzo ritorna sempre alla "media", meglio se letta come una media che ritorna/si riprende - allora non ci saranno aspettative deliberatamente false sui movimenti dei prezzi.
Sa almeno che sei in giro?
Diciamo che trovate >10, tirate indietro un valore per 3-4 (dove ottenete >10) e mettete un limite di acquisto/vendita sulla continuazione del trend lì. Il prezzo ritorna sempre alla "media" meglio leggere come la media ritorna/completa il prezzo - allora non ci saranno aspettative deliberatamente false sui movimenti di prezzo.
In realtà, non importa cosa torna a cosa. La cosa principale è che lo fa, e questo è un fatto medico. Il resto è solo una questione di tecnica.
2. Capisco solo il processo, non ne sono informato.
o piuttosto credete di capirlo.
Sa almeno che sei in giro?
Diciamo che trovi >10, fai un backtracking del valore per 3-4 (dove ottieni >10) e metti un limite di acquisto/vendita sulla continuazione del trend lì. Il prezzo ritorna sempre alla "media", meglio seletto come la media ritorna/compare al prezzo- allora non ci saranno deliberatamente false aspettative sui movimenti di prezzo.
Tipico CARGO-cult. C'è un'epidemia generale qui :-)
La parte più visibile della popolazione è stata scaricata dalla moneta (è come una spagnola, ma lunga, fiorita e rumorosa), l'altra parte dal cavallo che prende il carrello...
Il centro (che corre, che appena nei loro posti), rimangono nel passato. Non vanno da nessuna parte, non raggiungono nessuno. E non prevedono nulla.
Aiutano ad affrontare il passato e a trarre conclusioni. Beh, la media non prevede proprio nulla. E non si può fare trading su una sola distribuzione. Non si può commerciare sulle conseguenze senza nemmeno immaginare le cause che le hanno provocate - altrimenti è un vero culto del kargo quando gli indigeni costruiscono modellini di aerei con guano e canne, aspettandosi che un paracadute cada dal cielo.
Finché non avete collegato la distribuzione alla fisica e alla logica del processo, non potete farci un bel niente.Maxim - dalle parole ai fatti.
Nominate qualsiasi parametro fisico e matematico che pensate funzioni nel mercato. Lasciatemi leggere la letteratura.
Beh, quanti suggerimenti si possono dire?
O ditemi semplicemente che non funziona e che dovreste chiudere il negozio.
Completamente d'accordo con Oleg.
Maxim - dalle parole ai fatti.
Nominate qualsiasi parametro fisico e matematico che pensate funzioni nel mercato. Lasciatemi leggere la letteratura.
Beh, quanti suggerimenti si possono dire?
O semplicemente dire: "Non funziona, chiudete bottega".
Cosa c'entra la fisica? Le proiezioni dirette delle leggi fisiche non funzionano qui. e=mv^2 non c'entra, per mancanza di e,m,v :-)
Ho anche dato istruzioni dirette - inizia con le basi, con l'economia, con i prezzi... Ho anche dato istruzioni dirette - inizia con le basi, l'economia, la determinazione dei prezzi. puoi fare soldi nel mercato, ma devi lavorarci sempre. (Non esiste una "formula di mercato" universale, una "distribuzione unica", una "regola del luccio"...
Mi piacciono tutti i temi sollevati da te e da Oleg, con una piccola sfumatura - essi "non si aggrappano" alla realtà, sono come in sé, per sé, ermetici. È un gioco mentale divertente.
Hai guardato i rendimenti quasi sotto un microscopio quantistico alla ricerca di una distribuzione specifica - ebbene ci deve essere stata un'ombra di pensiero, con quale processo, in che modo si può ottenere questa distribuzione?
ma non è successo... maledetti teorici della matematica, scusate l'espressione.
Stavi guardando i rendimenti quasi sotto un microscopio quantistico alla ricerca di una particolare distribuzione - ebbene ci deve essere stata un'ombra di pensiero, con quale processo, in che modo questa distribuzione potrebbe essere ottenuta?
E hai ragione.
È una domanda molto concettuale. Cos'è questa distribuzione e perché è esattamente così - sempre e per sempre?
Ho cercato di andare a fondo della questione. L'ultima cosa in cui mi sono fermato è stata la distribuzione di Skellam. Il ritornante è la differenza di due numeri che appartengono a due diverse distribuzioni di Poisson... Cosa c'è dopo? Cosa c'è dopo - non avevo abbastanza cervello per metterlo su una base fisica e matematica. È più dalla teoria dei giochi.