Dalla teoria alla pratica - pagina 395
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Perché va all'infinito?
Con ABS(return)=const=0.0001 sigma = (N*0.0001)/ Root(N) = 0.0001* Root(N)
sigma = (SOMMA(ABS(ritorno)/CORN(N).
Con ABS(return)=const=0.0001 sigma = (N*0.0001)/SUM(N) = 0.0001*SUM(N)
Ahhhh... Bene, giusto. Ma, in una certa finestra temporale (a T finita) sarà una specie di costante. E stiamo lavorando esattamente a T finita.
Balbettii incoerenti.
C'è una formula che mostra che l'RMS del cammino casuale aumenta in proporzione alla radice del tempo.
State cercando di inventare una variazione di questa formula.
Ma non ha niente a che fare con la finestra (campione), ha una "finestra" in costante crescita dal punto t=0, in cui anche il valore del processo = 0.
E in secondo luogo, questa formula è ovviamente errata per il mercato, poiché non è un SB a lungo termine.
E l'RMS nella finestra è calcolato con il metodo standard, come la radice della deviazione quadratica media dalla SMA (o qualsiasi cosa tu abbia al posto della SMA).
Testato su altre coppie. Tutto è a posto. Questo mese diamo un'occhiata a equity e ....
Preparate le vostre tasche Vladimir!!!
Ahh... Bene, giusto. Ma, in una certa finestra temporale (a T finita) sarà una specie di costante. E stiamo lavorando esattamente a T finita.
Per T finito tale sigma a 1 tick al secondo e 4 bit di citazione dipenderà da T in questo modo:
Ha senso un tale sigma, perché definirlo? O la domanda sul significato è superflua?
Per T finito un tale sigma a 1 tick al secondo e 4 cifre di citazione dipenderà da T in questo modo:
Ha senso un tale sigma, perché definirlo? O la questione del significato è superflua?
Noi non lo definiamo. Al contrario, lo rifiutiamo ragionevolmente e lo usiamo:
Ladeviazione standard del prezzo dalla media nella finestra scorrevole = 4 ore è calcolata usando la formula:
sigma = Radice((SOMMA(ABS(ritorno))/T)*(SOMMA(ABS(ritorno))/N)*14400)
dove T è l'attuale tempo di esecuzione del sistema dall'inizio della settimana di trading.
Beh, sono io che lavoro nella finestra = 4 ore.
Naturalmente, ognuno è libero di scegliere una finestra che si adatti al suo stile di trading.
Naturalmente, proverei ancora window = 24 ore (bas è proprio qui - è dove si trova il flusso di Poisson tick)
Ricordo la risposta di Doc alla domanda: i tassi medi di incremento delle zecche per un anno, per esempio, sarebbero gli stessi?
Il numero di zecche per anno è anche diverso per ogni simbolo e anno. È tutto troppo instabile per aspettarsi qualche consonante alla fine. Ma ho contato la velocità come(valore assoluto di tutti i ritorni di tick in una fila)/(tutto il tempo). Se come hai voluto costruire prima un secondo timeframe, allora dovrebbe dare un numero costante di barre per gli stessi intervalli di tempo. Se la velocità sarà costante in questo caso - non lo so, dovrebbe essere controllato.
Mi è piaciuto il consiglio qui nel thread di non guardare l'ora. Le zecche non sono valori casuali; il destinatario della prossima zecca può anche essere previsto in base ai destinatari delle zecche precedenti. Nel Forex è un'idea stupida, non redditizia a causa dello spread. Ma una conclusione interessante è che il nostro tempo (di un osservatore) è non lineare rispetto al tempo del Forex. Dal punto di vista del Forex - per esso ogni tick arriva in un intervallo di tempo costante. E per noi - il tempo del forex accelera all'ora di pranzo e rallenta di notte (a giudicare dai vostri grafici).
p.s. È ancora solo un'interessante conclusione logica, e probabilmente non accurata. Ma non ho trovato un argomento contrario.
Non bisogna dimenticare che cambiare il tasso di osservazione di un processo fisico non cambia in alcun modo il processo stesso. Sembra essere chiaro al riccio, anche se non a tutti).
In questo caso abbiamo un forte sovraccarico, fino alla degenerazione utile del segnale nel rumore, e la perdita di informazioni sul processo iniziale, quindi barare con la lettura dei valori del segnale in momenti convenienti è un evidente autoinganno e fantasia, che non ha alcuna relazione con la realtà, per non parlare dell'analfabetismo di un tale approccio dal punto di vista scientifico.
Ma, come dicono i classici, qualunque cosa un bambino abbia bisogno, non può piangere. ))
Ha senso un tale sigma, perché definirlo? O la questione del significato è superflua?
Inoltre, non è un sigma relativo alla SMA, ma al valore del processo al punto di partenza della finestra) non sono sicuro che sia quello che l'autore del thread sta cercando)))
Come continuazione della risposta precedente - non c'è un secondo timeframe in mt5, è difficile farlo da soli. C'è un minuto di tempo. Lo userò per una stima approssimativa.
Lo script Atacha mi mostra la velocità media dei prezzi per barre m1.
eurusd 2015: 370886 barre, prezzo per loro passato 50.74050 pips in valore assoluto. velocità = 0.000136811 pips/minuto
eurusd 2016: 373151, 39.02563, 0.000104581
eurusd 2017 anno: 370355, 32.62879, 0.000088101
Non ha una costante. Suppongo che se si crea un timeframe s1, anche lì non c'è una costante.