Dalla teoria alla pratica - pagina 129

 
Alexander_K2:
Non so... Ho un conto NDD (prima ho scritto male ECN). Sono confuso da questi nomi. L'ho chiarito con il mio manager - è NDD. Trasmettono direttamente dagli scambi. Ottengo preventivi Ask e Bid. Non ci sono citazioni per Ultimo. Ma si possono scambiare alcune cose come riso, zucchero, caffè. Non ho ancora risolto il problema.

Per quanto posso vedere, le borse semplicemente non hanno righe di Bid e Ask, sono create dalla stessa società di intermediazione. Di conseguenza, la nozione di diffusione perde il suo significato. Invece di una sola offerta, c'è un intero libro di ordini di acquisto limite. In particolare, in un determinato momento ci possono essere diverse offerte su uno strumento, ma a prezzi diversi. Tutti i vostri sviluppi della serie Bid e Ask non hanno senso per lo scambio.

 
Alexander_K2:
Ecco perché sono passato alla mia scala temporale, per evitare queste situazioni. In questo caso, non lo so. Feynman considerava deltaT -->0. Ma a =0, non c'è questa situazione nella teoria, ahimè.

Non lo capisci. dT non è uguale a zero, ha una certa grandezza. E ci sono diversi incrementi per lo stesso punto nel tempo (c dT > 0). In alternativa, si potrebbe prendere un prezzo medio ponderato e calcolare l'incremento per esso.

Il manager ti sta prendendo per il culo. Dare per scontato)

 
Dmitriy Skub:

Non lo capisci. dT non è uguale a zero, ha una certa grandezza. E ci sono diversi incrementi per lo stesso momento nel tempo (c dT > 0).

No, non so, Dimitri, cosa fare in un caso simile. È all'eterna domanda sulla raccolta di tutte le zecche in fila. Qui su alcuni thread la gente fa del suo meglio per raccogliere letteralmente TUTTO, fino ai pacchetti in arrivo. Bene, questa è la domanda per loro: cos'è e come affrontarlo?
 
Alexander_K2:

Ora scrivo più per me stesso, una specie di diario.

È semplicemente ovvio che sopra un certo livello di fiducia, espresso come deviazione dalla media mobile SMA corrente, ci sarà un "pullback" verso la media. Non può essere altrimenti, perché la distribuzione di probabilità di deviazione del prezzo dalla media deve "riunirsi" nella distribuzione di Student.

È vero, ma il prezzo non tenderà alla sua media mobile attuale, ma alla sua media futura ("prevista"). È qui che entra in gioco la media mobile WMA. Ma il "peso" non è la probabilità di accadere, ma il tasso di accadimento!

Dato che non hai ancora familiarità con l'EMA (media mobile esponenziale), e stai già parlando di dove andrà il prezzo, voglio sottolineare due proprietà dell'EMA, che lo distinguono da una semplice media mobile SMA:

1. I punti di mediazione della SMA includono sia il secondo che il primo con uguale ponderazione. Se il prossimo passo del movimento SMA include un punto, che è stato preceduto da un salto nel tasso, questo salto si rifletterà nel valore SMA con la stessa forza con cui era quando il punto è stato incluso per la prima volta nella composizione dei punti mediati. Nell'EMA, ogni salto si riflette in un salto medio una volta.

2 Gli estremi dell'EMA coincidono con i punti in cui il tasso viene confrontato con il valore dell'EMA stessa. Forse questo fatto vi renderà più facile stimare dove il prezzo andrà nella sua ricerca della media prevista. Oppure completerà il calcolo con il tasso di cambiamento delle probabilità degli incrementi.

 
Vladimir:

Dato che non hai ancora familiarità con l'EMA (media mobile esponenziale), e stai già parlando di quello che il prezzo si dirigerà, voglio evidenziare due proprietà dell'EMA che la distinguono dalla semplice media mobile SMA:

1. Sia quest'ultimo che il primo sono inclusi nei punti di media SMA con uguale ponderazione. Se il prossimo passo del movimento SMA include un punto che è stato preceduto da un salto di tasso, allora questo salto si rifletterà nel valore SMA con la stessa forza con cui è stato incluso per la prima volta nella composizione dei punti mediati. Nell'EMA, qualsiasi rimbalzo si riflette in un salto unico nella media.

2. Gli estremi dell'EMA coincidono con i punti in cui il tasso viene confrontato con il valore dell'EMA stessa. Forse questo fatto semplificherà le vostre stime su dove il prezzo arriverà nella sua ricerca della media prevista. Oppure completerà il calcolo con il tasso di cambiamento delle probabilità degli incrementi.

Sì, ho già lettodi EMA dal linkhttps://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086 che mi ha datoPetr Doroshenko.

Inoltre, l'intera teoria quantistica è letteralmente piena di esponenti di ogni tipo e forse è con EMA che dobbiamo lavorare. Ma, tuttavia, voglio guardare la distribuzione delle velocità degli incrementi. Se vediamo un esponente, sarà epocale.

О запаздывании скользящих средних
О запаздывании скользящих средних
  • 2017.12.14
  • www.mql5.com
Говорят, что значения EMA "ближе" к последним курсам, чем SMA. Задумался, стал считать...
 
Alexander_K2:

Sì, ho già lettodi EMA al link https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, che mi è stato dato daPetr Doroshenko.

Inoltre, tutta la teoria quantistica è letteralmente piena di esponenti di ogni tipo e, probabilmente, è con EMA ed è necessario per funzionare. Ma, tuttavia, voglio guardare la distribuzione delle velocità degli incrementi. Se vediamo un esponente sarà epocale.


Sì... "il principale esperto di fisica quantistica"... e non capisce che la fisica quantistica è lineare, lavora con le sovrapposizioni nel mondo lineare, e nel mondo non lineare risulta non essere affatto "la regina"...Ma lo porta "come un pazzo con un vigliacco" sui rami del forum, gridando "fisica quantistica", "fisica quantistica", "fisica quantistica", "fisica quantistica", screditando così ogni bellezza di questa teoria agli occhi dei non fisici (non è un nuovo "Bonaparte" in una nuova veste...).

"Se vediamo un esponente - sarà epocale" - tali esclamazioni indicano chiaramente un livello molto basso di qualificazione di questo "capo-specialista".

Questo "caposquadra" ha familiarità con una formula così semplice:

Y[j]= a*X[j] + (1.-a)*Y[j+1]

Conosce le proprietà di questa funzione? Non credo... Ma è molto arrogante e pomposo.

 
Probabilmente è meglio gridare "TAU", "TAU", "trahtur", "trahtur", e fare demagogia su qcn, con ancora più pomposità. Non sapendo come applicare il suo campo al forex, ne critica un altro. Con evidente e spesso rintracciabile invidia che nessuno lo abbia mai preso "chiaramente un vero Bonaparte in tutti i campi" come capo ufficiale.
 
ILNUR777:
Probabilmente è meglio gridare "TAU", "TAU", "trahtur", "trahtur", e fare demagogia su qcn, con ancora più incazzatura. Non sapendo come applicare il suo campo al forex, ne critica un altro. Con evidente e spesso rintracciabile invidia che nessuno lo abbia mai preso "chiaramente un vero Bonaparte in tutti i campi" come capo ufficiale.

non capisci che sb...

 
ILNUR777:
Probabilmente è meglio urlare "TAU", "TAU", "trahtur", "trahtur", e fare demagogia su SB, con ancora più incazzatura. Non sapendo applicare il suo campo al forex, ne critica un altro. Con ovvia e spesso rintracciabile invidia che nessuno lo abbia mai preso "chiaramente un vero Bonaparte in tutti i campi" come capo ufficiale.

Non so nemmeno cosa rispondere ai passeggeri di un certo automa... Ho preso una "A" in simulazione numerica delle transizioni quantistiche al Dipartimento di Fisica Teorica e non ci capisco niente... Quello che non si sente dagli idioti di qui... Tuttavia!

Chiedo ai moderatori di escludere per sempre qualche automa dai partecipanti al forum - disonora la comunità fisica e il commercio come tale agli occhi di persone affamate di denaro nei nostri tempi difficili!

È possibile fare soldi sul forex, amici miei, e non affondare vergognosamente come Automat. Non c'è aspettativa zero come con SB! Arriveremo ai soldi - basta essere pazienti per un po'.

 
Alexander_K2:

Non so nemmeno cosa rispondere ai passeggeri di un certo automa... Ho preso una "A" in simulazione numerica delle transizioni quantistiche al Dipartimento di Fisica Teorica e non ci capisco niente... Quello che non si sente dagli idioti di qui... Tuttavia!

Chiedo ai moderatori di escludere permanentemente qualche automa dai partecipanti al forum - è una vergogna per la comunità fisica!


Già... "Asso"...

Sei tu che hai messo in imbarazzo la comunità fisica con i tuoi passaggi! E sei anche un calunniatore...