Dalla teoria alla pratica - pagina 138
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Anche se non c'è una storia di spunta profonda, e c'è uno sguardo al futuro nel calcolo, sono molto in dubbio.
Controllerò questi calcoli nel fine settimana con diversi metodi di lettura.
Ho dei dati di tick durante la lettura:
1. citazioni senza pseudo-stati in 1 sec.
2. citazioni senza pseudo-stati attraverso l'esponente.
3. citazioni con pseudo-stati attraverso l'esponente (questo è il caso che stiamo considerando ora)
Il mio broker non ha archivi di tick, quindi devo comunque raccogliere lo storico da solo
Controllerò questi calcoli nel fine settimana con diversi metodi di lettura.
Ho dei dati di tick durante la lettura:
1. citazioni senza pseudo-stati in 1 sec.
2. citazioni senza pseudo-stati tramite esponente.
3. citazioni con pseudo-stati attraverso l'esponente (questo è il caso che stiamo considerando ora)
Il mio broker non ha archivi di tick, quindi devo comunque raccogliere lo storico da solo
Sul grafico, i segni sono in incrementi di 1.520. Se un esponente, è un casino con i segni, perché la nostra scala inizia a destra e non a sinistra.
No. Solo un generatore di numeri casuali distribuiti esponenzialmente genera qualcosa come 11223391128145 e leggo le citazioni a questi intervalli. Raccolgo queste quotazioni nel buffer di 15625 e faccio i calcoli dei parametri attuali e dei parametri medi ad ogni nuova quotazione. Più il processo va avanti, più si nota che sì - il valore attuale della varianza (secondo la formula del file allegato prima) cambia in modo insignificante, e la varianza media non cambia affatto con il tempo. Notate che tutto questo va rispetto a 0. Se tracciamo gli istogrammi della varianza (Colonna A nella scheda 2), vediamo una distribuzione quasi normale in media:
Questo con un archivio di valori storici = 211690 quotazioni
Penso che quando avremo la storia di 1.000.000 di valori, vedremo una campana perfetta
Vi rendete conto che questo è uno sguardo al futuro?
Nella storia questo tipo di colpi di scena passano, in tempo reale no.
Perché ci dovrebbe essere un pullback verso la media?
Chiunque faccia trading sa che una correzione di tendenza laterale è abbastanza possibile, non da onde di Elliot. Ho appositamente selezionato un campione di tre anni in cui c'erano diverse sezioni con correzione di tendenza laterale e il movimento totale con correzione di tendenza laterale era più di mille pips.
Tutti questi doni sono chiaramente visibili nei segnali degli amanti della media.
Perché dovrebbe esserci un pullback verso la media?
Chiunque faccia trading sa che una correzione di tendenza laterale è abbastanza possibile, non da onde di Elliot. Ho appositamente selezionato un campione di tre anni in cui c'erano diverse sezioni con correzione di tendenza laterale e il movimento totale con correzione di tendenza laterale era più di mille pips.
Tutti questi doni sono chiaramente visibili nei segnali degli appassionati della media.
Perché dovrebbe esserci un pullback verso la media?
Chiunque faccia trading sa che una correzione di tendenza laterale è abbastanza possibile, non da onde di Elliot. Ho appositamente selezionato un campione di tre anni in cui c'erano diverse sezioni con correzione di tendenza laterale e il movimento totale con correzione di tendenza laterale era più di mille pips.
Tutti questi presenti possono essere visti chiaramente nei segnali degli amanti della media.
Secondo l'algoritmo suggerito dal tuo vecchio amico Vizard_, il pullback alla media sarà sicuramente per gli incrementi.
Date un'altra occhiata da vicino al grafico inferiore del valore medio degli incrementi nel campione di 15625 rispetto al prezzo stesso (grafico superiore)
e la distribuzione che questo valore medio di incrementi forma nel tempo (vedi il mio post precedente).
PS Pubblico di nuovo il linkhttps://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRn per non essere perso...
Perché dovrebbe esserci un pullback verso la media?
Chiunque faccia trading sa che una correzione di tendenza laterale è abbastanza possibile, non da onde di Elliot. Ho appositamente selezionato un campione di tre anni in cui c'erano diverse sezioni con correzione di tendenza laterale e il movimento totale con correzione di tendenza laterale era più di mille pips.
Tutti questi presenti possono essere visti chiaramente nei segnali degli amanti della media.
Perché il mercato è costantemente alla ricerca del prezzo ottimale. E quando c'è un cambiamento, la media viene tirata su e il mercato torna su di essa.
Ma i graylist dimenticano che la media deve essere impostata sul punto medio della finestra, cioè spostata di mezzo periodo dal punto giusto all'indietro.
Il mercato arriva sempre a questo punto intermedio. Ma in questo caso non è niente al confine destro.
Se non mostriamo umorismo, il mercato non sempre ritorna al punto medio, specialmente quando segue la tendenza. Dopo un po' toccherà il polso, ma sarete seduti in un minus specifico.
No. Solo un generatore di numeri casuali distribuiti esponenzialmente genera qualcosa come 11223391128145 e leggo le citazioni a questi intervalli. Accumulo queste quotazioni in un buffer di 15625 e faccio i calcoli dei parametri attuali e medi ad ogni nuova quotazione. Più il processo va avanti, più si nota che sì - il valore attuale della varianza (secondo la formula del file allegato prima) cambia in modo insignificante, e la varianza media non cambia affatto con il tempo. Notate che tutto questo va rispetto a 0. Se tracciamo gli istogrammi della varianza (Colonna A nella scheda 2), vediamo una distribuzione quasi normale in media:
Questo con dimensione del campione = 211690
Penso che quando avremo una storia di 1.000.000 di valori, vedremo una campana perfetta
Questo è qualcosa che non capisco affatto.
Se le marche temporali sono numeri casuali (che hanno una distribuzione esponenziale ), allora, indipendentemente dalla distribuzione, il risultato sarà un rimescolamento del quoziente originale, e si vede chiaramente un quoziente regolare, cioè tutto è ordinato.
Ma è solo una questione di linguaggio.
Il punto è il principio.
Il vostro sistema NON funziona.
Sistemi come questo sono molto ben studiati, anche la gente di nobiltà ha ottenuto (la co-integrazione si chiama). Si possono costruire sistemi di arbitraggio che funzionano decentemente. Ma si tratta sempre di più strumenti. Nessuno è mai riuscito a fare questo su una coppia di valute - la ragione è nominata sopra: si può aspettare un pullback a zero attraverso un drawdown di diverse migliaia di pips e non si può MAI aspettare.
Questo non lo capisco affatto.
Se i timestamp sono numeri casuali (che hanno una distribuzione esponenziale), allora indipendentemente dalla distribuzione questo causerà il rimescolamento del quoziente originale, e chiaramente si ha un quoziente regolare, cioè tutto è ordinato.
Ma è solo una questione di linguaggio.
Il punto è il principio.
Il vostro sistema NON funziona.
Sistemi come questo sono molto ben studiati, anche la gente di nobiltà ha ottenuto (la co-integrazione si chiama). Si possono costruire sistemi di arbitraggio che funzionano decentemente. Ma si tratta sempre di più strumenti. Nessuno è stato in grado di farlo su una coppia di valute - la ragione è nominata sopra: si può aspettare un pullback a zero attraverso un drawdown di diverse migliaia di pips e non si può MAI aspettare.
SanSanych, su questo non perderò il mio tempo a discutere.
Ancora una volta - questo algoritmo ci è stato dato dal tuo vecchio amico Vizard_. Non ho motivo di non fidarmi di lui - i suoi calcoli erano pienamente coerenti con i miei.
Se ancora non mi credi o non lo capisci, puoi fare i calcoli da solo.
SanSanych, questa volta non perderò tempo a discutere.
Ancora una volta, il tuo vecchio amico Vizard_ ci ha dato questo algoritmo. Non ho motivo di non fidarmi di lui - i suoi calcoli coincidono pienamente con i miei.
Se ancora non ci credi o non lo capisci, puoi fare i calcoli da solo.
A fine settimana lo farò in mql, ma su barre di minuti. Non sapevo come affrontare le zecche, c'è più fastidio che denaro.