Dalla teoria alla pratica - pagina 836
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Non in senso letterale, la H-volatility non è in realtà progettata per il trading nel risultato finale, che sta in superficie, per l'analisi, la separazione dei processi.
Forse. Troverei questa teoria più utile se la H-volatilità fosse calcolata: a) per un processo di Wiener su un orizzonte temporale ampio ma finito e b) per un processo di Wiener con una deriva (tendenza)
Può fare un chiarimento?
Cosa intende per chiarire? Una funzione continua prende tutti i valori dal minimo al massimo sul segmento, mentre il prezzo reale prende solo multipli del suo passo minimo (pips).
Bene, qualsiasi funzione può essere quantizzata ed essere ancora considerata continua. In realtà, qualsiasi funzione può essere considerata discreta, perché non ci sono metodi di misurazione assolutamente precisi, e tutti i valori dovranno essere arrotondati, quindi non c'è modo di ottenerli tutti.
Non funziona.
La continuità è un'astrazione importante, senza la quale la fisica moderna, per esempio, è impossibile.
La discrepanza dei prezzi è una proprietà essenziale e inerente dei prezzi, non una conseguenza dei problemi con la loro misurazione.
E giustamente. Ricordo il suo motto - lavorare contro la folla.
In realtà è più corretto e specifico - con il Trend attuale in mente!
La continuità è un'astrazione importante, senza la quale la fisica moderna, per esempio, è impossibile.
La discontinuità è una proprietà essenziale e inerente dei prezzi, non una conseguenza di problemi con la loro misurazione.
In realtà è più corretto e specifico - vista la tendenza attuale!
Era uno scherzo. Sono sempre con la gente).
Era uno scherzo. Sono sempre con la gente).
Poi naturalmente (veniamo tutti dal popolo...)
Fare della discrezione una costante.
Il problema con i prezzi reali è che NON è una costante e al crescere dell'orizzonte temporale (come nella definizione di H-volatilità) può tendere all'infinito. Oppure può tendere a unire la probabilità che ci siano altrettante lacune più grandi di una data dimensione. Questo mi sembra correlato in qualche modo alla teoria di Taleb.
Nuovo, credimi, quasi tutti finiscono per scambiare Martini in un drawdown.
In uno studio dettagliato dei volumi sul CME e del movimento dei prezzi, la conclusione è inequivocabile - il mercato è un martin dagli ordini dei trader in controtendenza.
il mercato azionario è una griglia di ordini)