Dalla teoria alla pratica - pagina 888
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WMA non è probabilmente la scelta peggiore - l'equivalente di un filtro FIR. Ma la scelta dei coefficienti è un po' complicata. Non è così facile lì).
È difficile trovare una linea di mezza regressione migliore, ma l'intervallo di analisi dovrebbe essere relativamente piccolo.
E senza riorganizzazione è improbabile che funzioni del tutto, sia con la FIR che con la regressione.
La regressione di piano funziona male sulle curve. Si comporta normalmente solo su inversioni lisce.
Qualsiasi MA equivalente con un periodo più lungo funziona esattamente allo stesso modo, ma peggio. Non ci sono miracoli.
A proposito, le inversioni non sono necessarie. Avete bisogno di una media per il tema, non di una reazione ad ogni starnuto.
Si dovrebbe ottenere una distribuzione quasi normale di deviazioni lineari da questa ambita media.
E come misuriamo questa normalità.
Per esempio, abbiamo misurato la frequenza delle diverse deviazioni, tracciato un grafico a barre in Excel.
come si calcola ora la "normalità"?
E come misuriamo questa normalità.
Per esempio, abbiamo misurato la frequenza delle diverse deviazioni, tracciato un grafico a barre in excel.
come si calcola ora la "normalità"?
Dati --> Analisi dei dati --> Statistiche descrittive per un insieme di deviazioni lineari dalla media mobile selezionata nella finestra temporale. Questo è quello che ho fatto.
la regressione del pavimento non funziona bene sulle curve. si comporta normalmente solo sui perni lisci.
resta da trovare un modo per determinare la "curva/tornitura" il più rapidamente possibile e un buon TS è pronto :-)
mentre A_K sta strofinando gli eccessi ci sono circa due dozzine di potenziali grails, o almeno buone idee :-)
Mentre A_K si strofina con gli eccessi, ci sono circa due dozzine di potenziali grails, o almeno idee non male, gettate nel ramo :-)
Oh, fantastico.
Solo che nessuno va oltre le idee.
Vi ricordo che lo scopo di questo thread è di fornire risultati pratici basati sulla teoria scelta, e non solo un sogno o una fantasia ubriaca.
Vi assicuro ragazzi - un segnale di trading con una base teorica avrà la massima credibilità. Non può essere altrimenti.
Sembra che ci sia un premio Nobel offerto per un sistema così teoricamente valido, no? Proprio come un uomo che rimane incinto. Non credo che qualcuno sia mai diventato ricco.
:))) Divertente. Ma sono d'accordo - a livello inconscio, tutti vogliono vedere che il segnale è valido e non solo per divertimento, come lo chiamano loro. Merda, cosa posso dire - per quanto mi riguarda, nessuno accetterebbe mai un progetto se non includesse riferimenti alla letteratura.
Seriamente - ho sia il desiderio che la capacità di pagare per qualsiasi segnale. Ma, senza un minimo di teoria - non se ne parla, non mi iscriverò a nessuna.
:))) Divertente. Ma sono d'accordo - a livello inconscio, tutti vogliono vedere che il segnale è valido e non solo per divertimento, come lo chiamano loro. Merda, cosa posso dire - per quanto mi riguarda, nessuno accetterebbe mai un progetto se non includesse riferimenti alla letteratura.
Seriamente - ho sia il desiderio che la capacità di pagare per qualsiasi segnale. Ma, senza un minimo di teoria - non se ne parla, non mi iscriverò a nessuna.
Anch'io ho un desiderio, ma essendo stato deluso da ciò che ho visto, ho iniziato a inventare i miei sistemi )) Non è stato ancora inventato nulla di così intelligente come una banale ottimizzazione parametrica cieca
E se si prende (Max per periodo + Min per periodo)/2 questo valore non è sempre al centro del canale?
Io no. Ecco perché voglio che qualche noodle faccia le sue ricerche e presenti i risultati alla comunità.