Dalla teoria alla pratica - pagina 90
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Inoltre, analizzo i movimenti di prezzo esattamente con questo metodo di ricezione delle quotazioni in tick e la dimensione stimata del campione data.
Per esempio, per la coppia AUDCHF quando si modella nel sistema Vissim, per i dati dal 15.09.2017 al 31.10.2017, ottengo i seguenti 3 potenziali trade:
Sui grafici si vede:
Le linee rosse e blu sono le Bande di Bollinger per un dato volume campione di tick.
Le linee arancione e turchese sono il canale storico calcolato dai dati storici.
I trade devono essere eseguiti quando il prezzo supera sia i valori storici che quelli attuali di dispersione.
Così, avremmo 3 accordi durante 1,5 mesi per AUDCHF.
Nei miei calcoli applico anche il coefficiente di skew non parametrico.
Per questa coppia, il valore storico di questo coefficiente modulo = 0,15. Vale a dire che un'operazione viene eseguita non solo quando si superano i valori storici e attuali della dispersione ma anche quando la distribuzione dei prezzi è massimamente obliqua rispetto al valore storico medio.
Sulla base di questo - il trade #1 non sarebbe stato eseguito, perché lo skew non parametrico era = 0
Le operazioni #2 e #3 sarebbero state eseguite, lo skew non parametrico sarebbe stato <-0,15.
Il profitto totale su questi due trade sarebbe stato di 655 pip.
Bentornato! Personalmente, ero interessato a leggere il thread.
La settimana scorsa abbiamo il seguente quadro per AUDCHF:
Come potete vedere, nessuna delle 2 condizioni per aprire un trade è stata soddisfatta.
Pertanto, la scorsa settimana non ci sono stati scambi su AUDCHF.
Questo è alla domanda se è necessario fare trading su quante più coppie di valute allo stesso tempo possibile. Ho finalmente deciso che per me è necessario, altrimenti non avrò scambi, nessun profitto e morirò di noia. :))))
Sinceramente,
Alexander_K2 alias Alexander_K
Ecco cosa pensavo.
Avendo visto il totale scempio e la feralizzazione delle persone qui, io ancora a volte Forse questo aiuterà le persone intelligenti, che stanno solo leggendo il forum e cercando qualche nuova soluzione per questi o quei problemi.
Quindi:
1. Alla questione del metodo di lettura dei dati di tick.
Alla fine ho deciso per me stesso di leggere le citazioni dei tick in intervalli di tempo distribuiti esponenzialmente. E inoltre considero la sequenza di valori medi tra due quotazioni consecutive. Cosa mi dà? Per me è l'unico modo per portare la distribuzione degli incrementi ad una forma pura "a campana", che è molto importante. Inoltre, come hanno dimostrato le mie ricerche - il non-markoving del processo di movimento dei prezzi, anche con un tale metodo di ricezione dei tick, non scompare in alcun modo, cioè c'è "memoria" nel mercato e deve semplicemente essere considerato nei miei calcoli.
2. Per quanto riguarda il calcolo di un volume necessario e sufficiente di campionamento delle quotazioni di zecca.
Io lo faccio nel seguente modo. Prendo il mio archivio personale di zecche raccolte con il metodo descritto nel paragrafo 1, e analizzo gli incrementi di zecche in Excel.
Per esempio, per AUDCHF ottengo un istogramma
e statistiche:
Ilvolume del campione è calcolato dalla disuguaglianza di Chebyshev usando la formula che ho già dato in questo thread. Questo volume copre il 99,8% della distribuzione degli incrementi nei test bilaterali. Cioè ad ogni passo di calcolo, quando si accetta il prossimo tick, sappiamo con certezza che stiamo lavorando con il massimo insieme possibile di dati necessari per la ricerca.
E questa dimensione del campione è vera per qualsiasi metodo di lettura dei tick, il che dimostra l'autosimilarità o frattalità del mercato.
Alessandro_K2)
Per la coppia AUDCAD la scorsa settimana ci sarebbero stati 2 trade
Profitto totale per la settimana = 820 pip.
Ecco cosa ho pensato.
Avendo visto la totale stupidità e ferocia delle persone qui, pubblicherò ancora occasionalmente i risultati delle mie ricerche - forse aiuterà le persone intelligenti che semplicemente leggono il forum e cercano qualche nuova soluzione a questi o quei problemi.
Hai assolutamente ragione, omonimo!
Maxim aveva ragione:
E tutto perché gli invidiosi, i perdenti e gli sfigati, che sono sempre la grande maggioranza, distruggono qualsiasi tentativo di costruttività sul forum. E i moderatori, invece di fermare il trolling e il flooding, contribuiscono ad esso:
Comprensibilmente, non è facile mantenere la linea in una situazione del genere. Ma non si presta attenzione ai dispettosi perché non ce ne saranno di meno, e non si ha altro modo di combattere se non ignorandoli.
Dovresti monitorare il tuo conto di trading, perché nessuno crede alle affermazioni di profitto su questo forum. Puoi monitorare il tuo conto su myfxbook.com o darti la password di investimento. Come ultima risorsa puoi pubblicare periodicamente la tua dichiarazione, ma anche le tue dichiarazioni non sono affidabili e possono essere facilmente falsificate.
Molte persone che sono interessate e seguono l'argomento. State facendo una buona cosa.
Non arrendetevi: il cane abbaia, la carovana si muove!
Decisione assolutamente corretta, omonimo!
Maksim ha fatto un buon punto qui:
E tutto perché gli invidiosi, i perdenti e gli sfigati, che sono sempre la stragrande maggioranza, distruggono ogni tentativo di costruttività sul forum. E i moderatori, invece di fermare il trolling e il flooding, contribuiscono ad esso:
Comprensibilmente, non è facile mantenere la linea in una situazione del genere. Ma non si presta attenzione ai dispettosi perché non ce ne saranno di meno, e non si ha altro modo di combattere se non ignorandoli.
Dovresti monitorare il tuo conto di trading, perché nessuno crede alle affermazioni di profitto su questo forum. Puoi monitorare il tuo conto su myfxbook.com o darti la password di investimento. Come ultima risorsa puoi pubblicare periodicamente la tua dichiarazione, ma anche le tue dichiarazioni non sono affidabili e possono essere facilmente falsificate.
Molte persone che sono interessate e seguono l'argomento. State facendo una buona cosa.
Non arrendetevi: il cane abbaia, la carovana si muove!
Per la coppia AUDCAD la scorsa settimana ci sarebbero stati 2 trade
Profitto totale per la settimana = 820 pip.
Per la purezza dell'esperimento, calcolate qualche altro semplice algoritmo in parallelo, per esempio con l'incrocio MA)
(con circa lo stesso periodo/durata)
Per la coppia AUDCAD la scorsa settimana ci sarebbero stati 2 trade
Profitto totale per la settimana = 820 pip.