Dalla teoria alla pratica - pagina 190
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ridisegnare?
Un indicatore corretto non dovrebbe ridisegnare di 1 punto
Questa è un'affermazione molto controversa. Quindi lo ZigZag, per esempio, è uno di quelli "sbagliati"?
Il vantaggio assoluto di quelli che non disegnano è una migliore e più veloce visualizzazione sulla storia. Ma sono notevolmente più lente di quelle ridisegnabili.
Questa è un'affermazione molto controversa. Quindi ZigZag, per esempio, è uno di quelli "sbagliati"?
L'indubbio vantaggio di quelli che non ridisegnano è una migliore e più veloce visualizzazione della storia. Ma sono notevolmente più ritardati di quelli ridisegnabili.
Nuuuu....
Zig Zag è un'ambiguità totale - una linea nell'abisso.
Puoi fornire un link a qualche thread che spieghi esattamente il significato fisico dei pesi in EMA (o qualsiasi altra media mobile, eccetto WMA, dove calcolo i pesi dalla distribuzione incrementale)? Qualcosa, dopo aver letto i vostri post, i miei dubbi sulla correttezza dei miei calcoli della media...
PS. Posso capire e accettare una marca temporale di una citazione come peso o numero di una citazione nel buffer FIFO, ma semplicemente non voglio impostare i pesi come raccomandato in diversi articoli...
AIUTO!!!
C'è qualcosa di sbagliato nei polinomi.
E c'è qualcosa che non va nella mia testa.
Non dirlo a Yurik.
Non è Yura, è Vanya il Matto).
C'è un pazzo in tutti noi.
Ma è troppo grande o troppo piccolo.
Sarà sempre un pazzo
Chi non conosce il pazzo.
C'è un pazzo in tutti noi.
Ma che sia grande o piccolo
♪ A fool will always be a fool ♪
Chi non conosce il pazzo
Saggio!
Arrivate al punto, ragazzi! Ho avuto un sentore di profitti facili e sono in vena. L'oro è vicino e posso vedere il luccichio nei miei occhi senili! Niente e nessuno può fermarmi ora.
Qui non c'è bisogno di alcun riferimento, basterà la semplice logica. L'assegnazione dei pesi deve avere qualche scopo. Per esempio, se l'obiettivo è quello di ridurre l'impatto degli outlier, allora ai prezzi con outlier più grandi vengono assegnati pesi minori.
E se le probabilità incrementali sono prese come pesi, a che scopo? Nessuna, è solo una finzione il cui scopo non è stato dichiarato da nessuna parte. State facendo una media dei prezzi, "grande + piccolo = medio". E il prezzo e il suo incremento non sono in alcun modo correlati. In poche parole:
1) se il prezzo è al centro del canale, il suo incremento può essere sia grande che piccolo, con alcune probabilità
2) se il prezzo è "grande" (all'estremità superiore del canale), allora il suo incremento può essere piccolo o grande, con le stesse probabilità
3) e se il prezzo è "piccolo" (è in fondo al canale), è lo stesso.
Non c'è relazione tra la grandezza relativa del prezzo e il suo incremento. Quindi anche i pesi delle probabilità degli incrementi non fanno quasi nessuna differenza rispetto alla SMA.
Lavora con SMA e non preoccuparti) Non sono i pesi il problema principale, non è la media. Il problema (secondo me) è che il mercato a volte ha delle tendenze e il tuo modello non ha ancora nulla per tenerne conto.
.... E il punto (secondo me) è che a volte ci sono delle tendenze nel mercato e il vostro modello non contiene ancora nulla per tenerne conto.
Non c'è niente di cui parlare con quest'uomo. Gli è stato scritto molte volte sulle tendenze e inoltre è stato detto che se la correzione della tendenza è laterale, e non per rollback, le perdite sono garantite. Ma è come un pisello contro un muro.
Qui non c'è bisogno di alcun riferimento, basterà la semplice logica. L'assegnazione dei pesi deve avere qualche scopo. Per esempio, se l'obiettivo è quello di ridurre l'impatto degli outlier, allora ai prezzi con outlier più grandi vengono assegnati pesi minori.
E se le probabilità incrementali sono prese come pesi, a che scopo? Nessuna, è solo una finzione il cui scopo non è stato dichiarato da nessuna parte. State facendo una media dei prezzi, "grande + piccolo = medio". E il prezzo e il suo incremento non sono in alcun modo correlati. In poche parole:
1) se il prezzo è al centro del canale, il suo incremento può essere sia grande che piccolo, con alcune probabilità
2) se il prezzo è "grande" (all'estremità superiore del canale), allora il suo incremento può essere piccolo o grande, con le stesse probabilità
3) e se il prezzo è "piccolo" (è in fondo al canale), è lo stesso.
Non c'è relazione tra la grandezza relativa del prezzo e il suo incremento. Quindi anche i pesi delle probabilità degli incrementi non fanno quasi nessuna differenza rispetto alla SMA.
Lavora con SMA e non preoccuparti) Non sono i pesi il problema principale, non è la media. Il problema (secondo me) è che il mercato a volte ha delle tendenze e il tuo modello non ha ancora nulla per tenerne conto.
Che differenza fa la media del prezzo o la media degli incrementi. Il prezzo è un integrale degli incrementi o viceversa gli incrementi sono un differenziale del prezzo. Le trasformazioni sono reversibili e comutative.
Tali pesi in WMA hanno senso: gli incrementi più tipici hanno un peso maggiore, quelli rari hanno un peso minore. Cioè, WMA calcola un incremento tipico e il prezzo può essere ottenuto dall'incremento.
Si può, ma non è quello che fa Alexander) fa la media dei prezzi e prende gli incrementi come pesi. Due serie completamente diverse.
Non ha senso comunicare con quest'uomo. Gli ho scritto molte volte sulle tendenze, inoltre, ho fatto notare che se la correzione della tendenza è laterale, piuttosto che un pullback, allora una perdita è garantita. Ma ha colpito il muro come un pisello contro un muro.
Signori! Non ho tempo per imprecare ora e insegnare a persone che sono lontane dalla fisica, come bambini piccoli.
Prendi questo e firmalo!
Ho afferrato il Graal con le mani, i piedi e i denti, e lo sto strappando da sotto la terra ortodossa.
Dammi una mano!
Spiegami il significato fisico delle scale nell'EMA.