Dalla teoria alla pratica - pagina 498

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Qui, per esempio, si sostiene che la dimensione ottimale del campione =30 giorni. Un mese! È pazzesco...
 

Finché si continua a parlare di tendenza, è più logico mettere un orologio da polso sul grafico e poi entrare a comprare sopra la media.

Tuttavia, non posso dire che ci saranno segnali di acquisto allora, ma se ci sono allora è più logico.

 
Alexander_K:
Qui, per esempio, si sostiene che la dimensione ottimale del campione = 30 giorni. Un mese! È pazzesco...

Diversi autori scrivono in modo diverso perché tutti hanno una cosa in comune, tutti prendono un certo tipo di periodicità, una periodicità economica ragionevole.

Posso elencarli tutti: le sessioni di trading, la prima periodicità, si ripete quotidianamente.

Poi, c'è una periodicità settimanale: ogni venerdì molte persone aprono le loro posizioni, il lunedì. Il mercoledì è il giorno del doppio scambio.

Allora è mensile. È comprensibile, ogni azienda fa rapporti mensili.

Poi trimestrale, poi stagionale estate-inverno.

Annuale. Cinque anni. 12 anni.

60 anni. Cicli di Kondratieff.

A questo si aggiunge la periodicità degli indicatori economici. Sono rilasciati non periodicamente nel tempo, ma con condizioni di calendario (come l'ultimo giovedì del mese, in questa dichiarazione ci possono essere spostamenti tra periodi di 3 a 5 settimane, anche se in media - 4) ma tutti conoscono la data del loro rilascio in anticipo.

 
Alexander_K:
Qui, per esempio, si sostiene che la dimensione ottimale del campione =30 giorni. Un mese! Pazzesco...

I ricci piangevano e piangevano, ma continuavano a mangiare il cactus).

Non è ora di lasciar perdere tutte queste sciocchezze e andare avanti con idee più sobrie e significative?

 
Andrei:

I ricci piangevano e piangevano, ma continuavano a mangiare il cactus). Non è ora di lasciar perdere tutte queste sciocchezze e andare avanti con idee più sobrie e significative?

I ricci hanno pianto prima e poi sono stati punti?))
 
Олег avtomat:

Beh, hai il tuo kagi nelle tue mani ;)))

Naturalmente ti sei perso la tendenza (se non ne parli, non esiste davvero, no? ;)))

Qui c'è un uomo istruito, non meno un uomo istruito ha scritto e difeso la sua tesi e ha derivato alcune caratteristiche del processo, abbastanza semplice a portata di mano con costruzioni così elementari, le sue conclusioni non sono meno significative di quelle di Hurst e Mandelbrot. Semplicità di trattamento dei dati e chiarezza in opposizione a complessità e ambiguità.
 
Novaja:
Lei è una persona istruita, una persona altrettanto istruita ha scritto e difeso la sua tesi, e ha derivato alcune caratteristiche del processo, usando costruzioni così elementari, con mezzi semplici e subdoli, le sue conclusioni non sono meno significative di quelle di Hearst e Mandelbrot. Semplicità di trattamento dei dati e chiarezza in opposizione a complessità e ambiguità.

https://avtomat.fxmag.ru/Izbn/

semplice e ovvio - è in superficie, come risultato.

E non ci si può liberare dell'ambiguità inerente al processo, ma la si può sopprimere con misure artificiali. Ma c'è un altro tipo di ambiguità, che è l'ambiguità decisionale.
 
Novaja:
Ho guardato, il tuo sistema è basato su derivati multiperiodali o derivati da derivati?

Interessanti giri di parole, però... ;)

Lo dirò semplicemente: è un sistema di tracciamento. Il suo compito è quello di rilevare i movimenti locali e globali (per la TF corrente). Il blocco decisionale è una sovrastruttura.


Szy

Ora ho capito come rendere il risultato ancora più semplice e chiaro. La prossima immagine sarà con questi cambiamenti.

 
Novaja:
È nel regno della velocità accelerazione accelerazione accelerazione accelerazione accelerazione, ecc.
Questo è il sistema che Alexander sta pensando di costruire, visto che ha visto le distribuzioni divise, ma cosa otterrà alla fine? Saltare sempre sull'ultimo carro?

Questa tua risposta dimostra che non conosci affatto la direzione chiamata "sistemi di tracciamento".

 
Novaja:
Oleg, guarda, perché gli oscillatori basati sulla derivazione sono dipendenti dal periodo.

E allora? Cosa dovrei vedere guardandolo?

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