Dalla teoria alla pratica - pagina 126
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Per poi usare queste distorsioni create per i loro scopi egoistici. Per esempio, lo stesso slittamento va a vantaggio della società di intermediazione. Anche dopo aver aperto una posizione le quotazioni possono essere spostate contro il cliente.
Piccola rivelazione alle teorie del complotto)
I miei robot vengono eseguiti con ordini pendenti e non ci sono quasi mai slittamenti negativi. Probabilmente sta facendo qualcosa di sbagliato)
E quando lavoravo con i mercati, lo slippage era in media 50/50.
Un po' di rivelazione alle teorie della cospirazione)
I miei robot stanno eseguendo ordini pendenti, non c'è quasi nessuno slippage negativo. Probabilmente sta facendo qualcosa di sbagliato)
E quando lavoravo con le marche, lo slittamento era in media 50/50.
Ora gli ordini pendenti (limiti) vengono eseguiti anche come ordini di mercato nella maggior parte delle società di brokeraggio. Si chiama MIT (Market If Touched). Cioè, un limitatore può essere eseguito a un prezzo peggiore di quello dell'ordine.
...ho bisogno di spiegarmi in termini semplici - il conto ECN può ricevere quotazioni consapevolmente distorte dalle società di brokeraggio e perché ne hanno bisogno? La mia opinione - possono, e lo vedo sui grafici a barre di tick puri, ecco perché lavoro con il tempo esponenziale che è un eccellente filtro. Ma perché le società di intermediazione ne hanno bisogno - non capisco. A che cosa serve per loro? Dopo tutto, ora è lo stesso per loro come io commercio - in deficit o più, vivono sulla commissione dai commerci. Perché mi hanno dato da mangiare della spazzatura e mi hanno fatto combattere contro di loro?
Posso dire che sei un principiante.
Alexander, hai un sacco di scoperte interessanti e forse anche miracolose che ti aspettano :-))
Vi dirò un'altra "scoperta".
Le quotazioni di uno stesso broker POSSONO differire dalle quotazioni del cliente "B" sullostesso strumento. Lo stesso strumento significa che le condizioni di trading e le specifiche sono identiche.
Certo che possono. Almeno le citazioni filtrate. Non sapevo per niente che ho scritto sopra sull'esecuzione con il 90% di slippage negativo contro di me sul conto ECN, anche se lo slippage dovrebbe essere 50/50.
Leggo queste ultime pagine e mi chiedo dove trovate tutte queste aziende in perdita. Che orrore! Forse 15 anni fa, ma ora... Non so, sopra citato l'esempio del contratto, che dichiara nero su bianco la possibilità di cancellazione di una transazione redditizia. Dicono che c'è troppo profitto :). Non so, hanno dato un esempio di un accordo in cui nero su bianco si dice che l'accordo è stato cancellato a causa del troppo profitto. Da dieci anni a questa parte, a mia memoria, si è soliti interpretare tutti i fallimenti tecnici e le altre incongruenze rigorosamente a favore del cliente.
Ricordo che i trade perdenti sono stati cancellati per colpa di DC, ma quelli redditizi... Prima mi ricordo che alle società di intermediazione piaceva vantarsi di questo, dicendo che c'era un fallimento, non una quotazione di mercato e abbiamo lasciato che tutti quelli che stavano vincendo lasciassero la transazione e cancellato quelli che stavano perdendo. Era una campagna pubblicitaria. Dicono che il mercato non ha funzionato e hanno annullato gli scambi per coloro che erano in deficit.
Lo slittamento su ECN è davvero 50/50 in media. Se in 90 casi sono in deficit - scappate da lì, questa è una specie di stronzata, non ECN. Non è sicuramente un ECN in effetti.
È ovvio che sei un nuovo arrivato. Alessandro, ci sono molte scoperte che ti aspettano, e forse anche miracolose :-))
Lasciate che vi faccia un'altra "scoperta".
Le quotazioni di uno stesso broker POSSONO differire dalle quotazioni del cliente "A".
Beh, questo è quello con cui lotto: il tempo esponenziale.
Se ti ricordi, Denis, proprio all'inizio del topic - come possiamo dare via il programma a tutte le persone sofferenti sul forum, se in un giorno, a causa del diverso flusso di quotazioni da diverse società di intermediazione improvvisamente azzerato il suo deposito, per il quale aveva risparmiato per 10 anni? Dopo tutto, in questo caso io e lui dovremmo avere volumi di campionamento diversi e lui (un commerciante) a causa della sua mente debole difficilmente sarà in grado di calcolare il suo volume personale di campionamento. Mi accoltellerà. La responsabilità è grande. No, non puoi farlo. Penso di aver sconfitto questo problema esattamente per scala esponenziale del tempo di lettura. Ora i volumi di campionamento per le coppie di valute saranno gli stessi per tutti, forse con qualche piccolo aggiustamento.
Beh, è con questo che sto lottando: il tempo esponenziale.
Se ti ricordi, Denis, proprio all'inizio dell'argomento - come posso dare il programma a tutte le persone sofferenti su questo forum, se in un giorno, a causa del diverso flusso di quotazioni da diversi centri di negoziazione, qualche trader improvvisamente perderà il suo deposito, per il quale ha risparmiato per 10 anni? Dopo tutto, in questo caso io e lui dovremmo avere volumi di campionamento diversi e lui (un commerciante) a causa della sua mente debole difficilmente sarà in grado di calcolare il suo volume personale di campionamento. Mi accoltellerà. La responsabilità è grande. No, non puoi farlo. Penso che sia la scala esponenziale del tempo di lettura che ha risolto questo problema. Ora i volumi di campionamento per le coppie di valute saranno gli stessi per tutti, forse con qualche piccolo aggiustamento.
Lei è un ingenuo, o finge di esserlo. Quale responsabilità? Ha firmato qualcosa su un pezzo di carta? Per chiarezza morale, scrivete un Disclamer in fondo ogni volta che il trader usa il sistema a proprio rischio. È esilarante dispiacersi per gli speculatori... La pietà dovrebbe essere per i medici, gli insegnanti, i minatori...
Se il prezzo della transazione è lo stesso da entrambe le parti, non c'è alcun beneficio. Non ho controllato, quindi c'era una supposizione di beneficio. Ma allora come si spiega lo slittamento costantemente negativo?
Sullo slittamento sistematico contro il cliente.
Non è difficile vederli come l'interesse di un broker che non ha fonti di profitto (ECN o altro) se non le perdite dei clienti.
Tuttavia, questa sistematicità batte la reputazione di una società di intermediazione e molti di loro la rendono invisibile, tranne un caso, lodevole per il cliente. Se il cliente ha imparato a prevedere il tasso, allora nel tempo che impiega la richiesta del cliente di aprire o chiudere un trade per raggiungere la fase di esecuzione, il broker si allontanerà dal tasso nella direzione che il cliente ha previsto nel suo ordine e lo slippage sarà negativo per il cliente. Senza alcuno sforzo aggiuntivo da parte della società di intermediazione. Nelle situazioni di arbitraggio, per esempio, questo accade di continuo, poiché non durano a lungo e spesso scompaiono prima che la richiesta sia soddisfatta.
Per coloro che hanno imparato a prevedere correttamente il corso, l'unico modo per sbarazzarsi dello slippage sistematico in peggio è lavorare con i conti Instant Execution. Le riquotazioni non causeranno perdite, a differenza dello slippage.
Letture consigliate (vedi file allegati)