Dalla teoria alla pratica - pagina 119

Nuovo commento
 
Vladimir:

.

Un modello stabilmente disfunzionale non è solitamente utilizzato per il trading reale. E non crea rischi.

Sto solo discutendo di modelli che funzionano, anche per molto tempo, ma che necessariamente prosciugano il deposito. Guardiamo i segnali. Non ce ne sono altri.

Ecco perché la prova della performance di un Expert Advisor sta in una prova teorica. Per il GARCH discusso, si sta decidendo sulla serie stazionaria.


Che l'indirizzo di Alpari (UK) Limited 201 Bishopsgate London, EC2M 3AB United Kingdom sia sulla piccola isola delle banane del Regno Unito, bene. Tuttavia, non mi opporrei nemmeno all'opinione che la penisola europea dia cattive licenze. È una questione di gusti.

Non ho avuto a che fare con quella di Londra, ma a giudicare dal rimborso che ho ricevuto - era un'offshore con un'insegna di Londra con tutto ciò che implica.


Cosa segue? Nessuna regolamentazione statale

  • nessuna garanzia di deposito (20.000 euro)
  • divieto di usare il denaro dei clienti nel trading dei dealer,
  • obbligo di effettuare operazioni sul mercato esterno (divieto per le società di intermediazione di giocare contro i clienti)
  • in caso di rifiuto di recesso c'è qualcuno da spingere attraverso e non è qualche caufort.


Tutto il resto è banale, e i rischi principali sono quelli di cui sopra.

 
ILNUR777:
SanSanych, dimmi sinceramente. Questi vostri Archie GARCH. Sono loro stessi a farvi guadagnare?
Se non hanno alcun potere predittivo, allora perché vai in giro per il forum con loro. O forse semplicemente "non sai come cucinarli". Alcuni sostengono di usare la Fourier, anche se la sua applicazione diretta nella sua forma classica non ha una reale capacità predittiva nel mercato.

E se funzionano per voi, che problema c'è a dimostrarlo. Non deve essere rigorosamente matematico, dopo tutto. Ce ne sono alcuni che non sono rigorosi. Dopotutto, quelli sperimentali.

Non so come fare GARCH, sto cercando di creare un hangout simile al machine learning.


L'apprendimento automatico ha un vero EA - un misto di foresta casuale e indicatori. I miei indicatori, così come tutti gli altri, si basano su dati NON stazionari, quindi si sforzano periodicamente di drenare depo. Anche se i problemi finanziari che ho avuto 2 anni fa sono riusciti a risolverli in un anno. Sto cercando di sostituirlo con GARCH, per il quale ci sono alcune prove di comportamento futuro. Ma GARCH si è rivelato troppo complicato.

Quindi unitevi a GARCH.

 
СанСаныч Фоменко:

Non so come fare GARCH, sto cercando di organizzare un hangout simile al machine learning.


Ma GARCH sembrava troppo complicato.

Quindi unitevi a GARCH.

Dov'è la logica in questo? Non ha funzionato per me, ma voi partecipate. Mi sento come se fossi stato sottilmente mandato via.

E se questo è un modo di attuarlo, perché, senza nemmeno avere i propri risultati su di esso, spacciarlo preliminarmente come prevalentemente migliore di altri. Ho pensato che visto che lo approvate, avete qualcosa da dire.
 
ILNUR777:
Dov'è la logica in questo? Non ha funzionato per me, ma voi partecipate. Mi sento come se fossi stato mandato fuori in modo sottile.

E se questo è un modo di attuarlo, perché, senza nemmeno avere i propri risultati su di esso, darlo via in anticipo come prevalentemente migliore degli altri? Ho pensato che visto che lo rivendichi, hai qualcosa da dire.

Logica?

Il GARCH è molto diffuso sui mercati finanziari, lo sto usando da alcuni mesi, il risultato apparirà, ma non così rapidamente, come pensavo all'inizio.

 
-Hai detto che il potere di Garch Arch Aphirma...
Tutti qui sono deboli.

-Garch è una forza malvagia.
Il ricco arriva e diventa povero.
Garch toglie il potere.
Ecco, te ne sei andato.

-Ecco, prendete il mashek.
Dai, prendilo, ce n'è abbastanza per vivere!

-No, ciò che è buono per l'uomo comune, è cattivo per il nerd.

 
ILNUR777:
-Hai detto che il potere di Garch Arch Aphirma...
Tutti qui sono deboli.

-Garch è una forza malvagia.
Il ricco arriva e diventa povero.
Garch toglie il potere.
Ecco, te ne sei andato.

-Ecco, prendete il mashek.
Dai, prendilo, ce n'è abbastanza per vivere!

-No, ciò che è buono per l'uomo comune è cattivo per il nerd.


Vuoi prenderti gioco di me?

Bene, bene...

 
СанСаныч Фоменко:

Logica?

GARCH è mainstream nei mercati finanziari, lo sto facendo da un paio di mesi, ci saranno sicuramente dei risultati, ma non così velocemente come pensavo all'inizio.

Ho sempre avuto l'impressione che tu vada con loro da qualche anno. Ed è passato un secolo da quando è stato sollevato l'argomento sull'aggiunta di R alla MT, perché è più comodo usarli. Oh, ma dai! Molto probabilmente questi modelli non sono adatti neanche nella loro forma pura. E questo significa fare le proprie biciclette in ogni caso. E i vantaggi di questi velopedali sugli altri non sono visibili e non sono compresi.
 
E ora. Dov'è Alexander? Dove sono le offerte. C'è un topo che pende dalla noia nell'arena.

Sono entrato in tick per fare un paio di trade al giorno. Ho finito per impiegare ancora più tempo di quello che avrei impiegato se avessi analizzato i verbali. È passata una settimana. Non riusciremo mai a mettere in ginocchio la scienza russa in questo modo.
 

E sono nei guai - ieri dopo la pubblicazione dei dati Non-Farm avrei dovuto avere un grande affare su AUDCAD, ma a causa di un errore nel programma (vedi post #1141, dove i comandi di apertura/chiusura di AUDCAD sono stati scritti nel file AUDCHF...) sono diventato negativo su AUDCHF... Questo è ciò che il bere di Capodanno e la completa stupefazione dovuta ad esso... Ora vado a fare una passeggiata con mia moglie a VDNH. Se vedete un uomo e sua moglie che piangono, quello sono io.

 
Vladimir:

Dove mi rifaccio ai risultati ottenuti semplicemente misurando i dati reali?

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925"Prima della moltiplicazione, i valori sulle curve mostrate differivano di un fattore 18, dopo la moltiplicazione differiscono di un fattore 20. Si tratta della legge della radice quadrata".

All'irrealistico, o cosa?

Sono abbastanza sicuro che la tua legge della radice di t è valida solo per il tuo metodo di ricezione dei dati e non di più. Questa legge non è vera per la ricezione di tick a 5 cifre ed è più preciso usare questa formula esatta per la deviazione del prezzo:

S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|)), dove N è il numero di tick durante il tempo di osservazione t.

1...112113114115116117118119120121122123124125126...1981
Nuovo commento