Dalla teoria alla pratica - pagina 680
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Per la dabbenaggine, ho preso idee puramente da questo thread. Ha abbozzato un indicatore con delle frecce.
Prendimi a calci se sei pigro.
Ho trovato algoritmi di generazione del processo Varianza - Gamma (VG) in Kuzmina, chi può aiutare a tradurli in Excel? )))))
In primo luogo, generiamo un moto browniano standard
a) Distribuzione normale standard (è chiaro)
(b) Non è molto chiaro. Chi può farlo?
http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
PS Interessante vedere questo miracolo))
Ho anche pensato di aggiungere: ciò per cui si lotta, si ottiene ciò che si ottiene)))))))
Ho trovato algoritmi di generazione di varianza - processo gamma (VG) qui, da Kuzmina, chi può aiutare a tradurlo in Excel? )))))
In primo luogo, generiamo un moto browniano standard
a) Distribuzione normale standard (è chiaro)
(b) Non è molto chiaro. Chi può farlo?
http://elib.bsu.by/handle/123456789/9487
PS È interessante vedere questo miracolo))
Datemi una citazione completa dove qualcosa non è chiaro o deve essere fatto... Io, per esempio, sono troppo pigro per scaricare un pdf e cercarlo. Molte persone probabilmente lo sono anche :-(.
PS/ I programmatori non sono pigri - sono ottimali
cioè, aspettativa == funzione lineare del tempo? non una costante? O è un errore?
Calmati con il Nobel e usa il tuo cervello.Sono troppo pigro per scaricare un pdf e cercarlo. Probabilmente lo sono anche molte persone :-(
PS/ I programmatori non sono pigri - sono ottimali
Si trova nell'ultima pagina, prima della lista dei riferimenti, e ci sono due grafici. Non c'è bisogno di scaricarlo, va direttamente su google
Ci sono diversi modi di modellare la dispersione gamma - process [4], [6]. Ecco gli algoritmi per modellare la dispersione gamma - process usati in questo lavoro.
Le formule sono quadrate, non è possibile incollarle qui.
C'è l'ultima pagina, prima della lista dei riferimenti, e due grafici, se non sei troppo pigro)))
cosa non è chiaro nel pt2) ? naturalmente l'hanno scritto i laureati, se siete fortunati... :-)
nella prima colonna - G
seconda colonna - scrivere v = numeri NORMALMENTE distribuiti (0,0 1,0)
nella terza colonna W[0]=0 e poi "la formula è data" :-)
Non è la prima volta che vedo la foto che stai postando.
La domanda è - COSA è questo!
è 10 volte.
Ragazzi, sono preoccupato per una serie di domande, grazie CheGevara, nella giusta direzione. Che cosa è primario, MM o tutti lo stesso MO> 0? Se mettiamo in gioco l'ipotesi che dopo tutto il mercato è casuale, il modello esponenziale (geometrico in termini di discretezza) passeggiata casuale non darà alcun profitto su outliers (o una piccola deviazione nel proverbiale 2% non casuale, coperto dalla diffusione totale), alla fine dà zero o circa che, quindi la probabilità di un evento casuale a suo favore quando si utilizza MM. O viceversa: il mercato dà una possibilità, poi con tutto il potere di MM aumenta proporzionalmente la possibilità.
"Per verificare un TS, si dovrebbe prima provare con un lotto fisso. Se si è soddisfatti dell'aspettativa matematica, si può aumentare la redditività con la gestione del capitale ".
Dipendenza della redditività dai parametri di tick-max usati al confine del canale per determinare la probabilità di un rimbalzo dal confine.
Perché 100 volte? Lo Stop Loss si attiverà 2 volte, il Take Profit 20 volte.
10 volte.
Secondo me, non c'è bisogno di simulare nulla.
È già chiaro a tutti che il mercato è un processo varianza gamma.
Ancora una volta, richiamo l'attenzione sulla varianza di questo processo:
Ricordiamo che per il moto browniano lo spostamento medio = sqrt(2*sigma*t) secondo Einstein.
Se avessimo (theta^2)*nu = (sigma^2), avremmo la formula di Einstein.
Ma abbiamo una sovrapposizione di due processi, gamma e Wiener.
Per Wiener uno, calcoliamo il solito sigma.
Per gamma, dobbiamo ancora imparare a contare la varianza =(theta^2)*nu.
Poi sottraiamo i valori ottenuti dal payoff atteso del processo e voilà - il Graal! E non è necessario calcolare stupidi quantili.
Fratelli, preparate le vostre tasche!
Fratelli, preparate le vostre tasche!
dove inviare il numero di conto? :-)
PS/ Essendo all'interno (e ora) di un processo casuale, non si può prevedere in modo affidabile il suo futuro (per questo è casuale). Si possono definire delle caratteristiche statistiche e fare un'ipotesi sulla base di esse, ma avrà la stessa natura probabilistica e non sarà qualitativamente migliore.
Hegel, la dialettica, il non-creatura-ordine dal caos :-)