Dalla teoria alla pratica - pagina 1265

 
Alexander_K:

È la stessa cosa, Bass. È tutto uguale. Tutte le coppie sono ugualmente cicliche. Molto probabilmente voi con il vostro vergognoso coefficiente di autocorrelazione vedete questa periodicità ma non potete nemmeno comprenderla a causa del vostro eccessivo consumo di patate.

cos'è quello?)) Tutti i patsak quantizzano e gioiscono)))))))) Perché non vi rallegrate? )))))))

 
Yuriy Asaulenko:
Ci sarà una risposta da A_K? O che diavolo?

Uh.... Yura, tu credi ancora nel Graal, vero? Con voi è facile - tra 3 mesi vi manderò i risultati sul reale, vi manderò il modello su VisSim. I miei rispetti.

 
vladevgeniy:

cos'è questo?)) Tutti i patsak quanti e gioire)))))))) Perché non sei felice? )))))))

Io e Bass abbiamo una lunga "amicizia", che non si applica affatto a te, Felix.

 
Alexander_K:

Uh.... Yura, tu credi ancora nel Graal, vero? Con voi è facile - tra 3 mesi vi manderò i risultati sul reale, vi manderò il modello su VisSim. I miei rispetti.

Amico, ti vengono chiesti dei numeri specifici sul tuo test, non il Graal. Probabilmente non c'è ancora tutto. Come vuoi, però.
 
Alexander_K:

Io e Bass abbiamo una lunga "amicizia", che non si applica affatto a te Felix.

Mi sento già come se fossi un kiesel-irradiato..... Felix, quando almeno dimostro lo yuzu))) Ma ho i test da febbraio... il mercato è strano))) ma quello che abbiamo, da febbraio il prezzo è passato da 270 centesimi a 5390 ... le posizioni aperte non sono felici, ma all'interno della strategia di all))))))) non c'è un aumento dei lotti, ecc. Beh, il punto è inserire più di cento sterline... E lì cercherò di monitorare non su cents....... Let Felix))

 
vladevgeniy:

Mi sento già come se fossi un kiesel-irradiato..... Felix quando almeno dimostro lo yuzu))) Ma ho dei test da febbraio... il mercato è davvero duro))) ma cosa abbiamo, da febbraio il prezzo è salito da 270 centesimi a 5390... le posizioni aperte non sono felici, ma all'interno della strategia di all))))))) non c'è un aumento dei lotti, ecc. Beh, il punto è inserire più di cento sterline... E lì cercherò di monitorare non su centovik ....... Lasciate che Felix))

Sono felice per te. Ma questo thread non riguarda i soldi, riguarda il Graal. Sulla struttura del mercato, le sue differenze rispetto a SB, ecc.

Quindi, specificamente per voi - il mercato ha una struttura. Ma non è la struttura del prezzo in sé, è la struttura temporale. I cicli consistono in una sessione di trading, un giorno, una settimana, ecc. È come un ciclo in un ciclo, beh, non so nemmeno come spiegarlo... Questa struttura è implicita, cioè offuscata dal tempo stesso del mercato, gli intervalli di tempo tra i tick, che formano una sorta di scala temporale non lineare in senso orizzontale. Non è il numero di zecche che viene contato, ma esattamente il tempo in cui questo o quel campione di zecche arriva. E già in questo spazio funzionano le equazioni della teoria dei processi casuali.

Quindi, non importa chi dice cosa, ma il vecchio Gunn aveva ragione a indagare sulla struttura temporale del mercato in primo luogo.

 

А! E, naturalmente, non si può lavorare con tutte le zecche in fila, c'è un sacco di rumore dai DT - è necessario sfoltirli attentamente per non perdere informazioni preziose.

Ma, ripeto - questa è la mia teoria, supportata dal risultato. Se qualcuno ha un punto di vista diverso - parli, ne discuteremo.

 
Alexander_K:

Sono felice per te. Ma non si tratta di soldi, si tratta del Graal. Sulla struttura del mercato, come si differenzia da SB, ecc.

Bene, solo per voi - il mercato ha una struttura. Ma non è la struttura del prezzo in sé, è la struttura temporale. I cicli consistono in una sessione di trading, un giorno, una settimana, ecc. È come un ciclo in un ciclo, beh, non so nemmeno come spiegarlo... Questa struttura è implicita, cioè offuscata dal tempo proprio del mercato, gli intervalli di tempo tra i tick, che formano una sorta di scala temporale non lineare in senso orizzontale. Non è il numero di zecche che viene contato, ma esattamente il tempo in cui questo o quel campione di zecche arriva. E già in questo spazio funzionano le equazioni della teoria dei processi casuali.

Ecco perché non importa quello che dicono, e il vecchio Gunn aveva ragione, esaminando prima di tutto la struttura temporale del mercato.

Hai parzialmente ragione, Sash. Così è e i volumi delle zecche lo dimostrano.
La questione non riguarda la struttura, ma se questa struttura esiste sui dati di tick, significa che esiste su scale più grandi. Di conseguenza, può essere facilmente generalizzato e utilizzato su timeframe più alti.
 
Alexander_K:

Sono felice per te. Ma non si tratta di soldi, si tratta del Graal. Sulla struttura del mercato, come si differenzia da SB, ecc.

Bene, solo per voi - il mercato ha una struttura. Ma non è la struttura del prezzo in sé, è la struttura temporale. I cicli consistono in una sessione di trading, un giorno, una settimana, ecc. È come un ciclo in un ciclo, beh, non so nemmeno come spiegarlo... Questa struttura è implicita, cioè offuscata dal tempo proprio del mercato, gli intervalli di tempo tra i tick, che formano una sorta di scala temporale non lineare in senso orizzontale. Non è il numero di zecche che viene contato, ma esattamente il tempo in cui questo o quel campione di zecche arriva. E già in questo spazio funzionano le equazioni della teoria dei processi casuali.

Quindi, non importa chi dice cosa, ma il vecchio Gunn aveva ragione nell'esaminare la struttura temporale del mercato in primo luogo.

La cosa interessante è che i tick provengono dal server di trading...)
E un server di trading non è uno scambio.
Stai essenzialmente cercando quei momenti in cui il tempo tra i tick è minimo o massimo. Forse, ti svelo un segreto, ma diminuisce più velocemente quanto più forte e più spesso il prezzo cambia, e ti ho mostrato quando succede).
Se leggete attentamente, vi ho anche detto come determinare queste fluttuazioni con l'aiuto del coefficiente di variazione).
La questione è che in questi momenti il prezzo potrebbe non ritracciare ma rimbalzare verso l'alto o verso il basso.
 
Martin_Apis_Bot Cheguevara:
In parte hai ragione, Sash. Lo sono, e i volumi delle zecche lo dimostrano.
La questione non riguarda la struttura, ma il fatto che se questa struttura è presente sui dati di tick, allora è presente anche su scale più grandi. Corrispondentemente, può essere facilmente generalizzato e utilizzato a TF superiori.

Può essere. Ahimè, non ho tempo per continuare la mia ricerca - devo ancora prepararmi per il gioco vero e proprio. Manca solo un giorno.

Ma è nella struttura temporale che il mercato è fondamentalmente diverso da SB e non ho il minimo dubbio su questo.

A proposito, amico mio, anche tu non hai nulla di cui preoccuparti - tra 3 mesi ti manderò il mio rapporto sul trading reale. Se mi piace - ti manderò il modello su WisCime. Ho capito che tipo di lavoro stai facendo. Lo rispetto. Forse sei la reincarnazione di Doc. Mi ha stupito con la sua folle efficienza e il suo pensiero fuori dagli schemi.