Dalla teoria alla pratica - pagina 699
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Fate già la vostra versione di SB -- è un lavoro di cinque minuti.Ci vogliono 5 minuti per verificare su GBPUSD dal 1791 che una parte delle sequenze generate da SB, con un range incrementale adeguato, in 250 anni (alcune voleranno in cielo, il che non prova nulla) darà una zona di valori di coppia negativi, il che non può essere il caso. Quindi SB dimostra con questo esempio che nel caso generale SB non ha nulla a che fare con le serie del mercato finanziario. Tutti i giochi e le inferenze con SB sono basati su condizioni iniziali, quando la probabilità di ottenere un valore negativo della serie sull'intervallo generato è infinitesimale. L'unica strategia che ha prodotto rendimenti significativi in un lungo intervallo è l'afflusso infinito in un mercato regolamentato, perché una volta ogni 10 anni scende e una volta ogni 10 anni sale, e in media sale - non c'è nessun SB qui.
Ci vogliono 5 minuti per verificare su GBPUSD dal 1791 che una parte delle sequenze di SB generate, con un range incrementale adeguato, su 250 anni (alcune voleranno in cielo, il che non prova nulla) darà una zona di valori di coppia negativi, il che non può essere il caso. Quindi SB dimostra con questo esempio che nel caso generale SB non ha nulla a che fare con le serie del mercato finanziario. Tutti i giochi e le inferenze con SB sono basati su condizioni iniziali, quando la probabilità di ottenere un valore negativo della serie sull'intervallo generato è infinitesimale. L'unica strategia che ha prodotto rendimenti sostanziali in un lungo intervallo è l'afflusso infinito in un mercato regolamentato, perché una volta ogni 10 anni cade e una volta ogni 10 anni ricresce e in media sale - non c'è nessun SB qui.
Questo è esattamente quello che sto dicendo:SB non ha nulla a che fare con le file dei mercati finanziari
Quindi è un GRANDE ERRORE trarre conclusioni confrontando i prezzi degli strumenti finanziari con il processo SB....devi accontentarti di una sola opzione.
Non farlo. A seconda del compito, possono essere necessarie diverse opzioni. Per esempio, un modo abbastanza standard di modellare il prezzo è quello di rappresentarlo come una SB a stato stazionario.
Non farlo. A seconda del compito, possono essere necessarie diverse opzioni. Per esempio, un modo abbastanza standard di modellare il prezzo è quello di rappresentarlo come una SB a stato stazionario.
Dimostrare!
Se si sommano più SB, si ottengono SB o ci possono essere variazioni?
se si continuano a sommare le SB all'infinito, ad esempio
Questo è esattamente quello che sto dicendo:SB non ha nulla a che fare con i mercati finanziari
Pertanto, è un GRANDE ERRORE trarre qualsiasi conclusione confrontando i prezzi degli strumenti finanziari con il processo SB.Vi sbagliate. Confrontare non significa trovare simili, a volte significa trovare differenze. E questo può essere utile.
Il trading di opzioni, per esempio, è inconcepibile senza comprendere la teoria, che in definitiva si basa su un processo di Wiener, il che non significa affatto riconoscere i prezzi come randagi casuali.
Dimostrare!
Modelli di prezzo. Modello condizionatamente normale
Se si sommano più SB, si ottengono SB o ci possono essere variazioni?
Se continuate a sommare gli SB all'infinito, per esempio
Cosa intendi per sommare? Riassumete riassumendo? Se è così, molto probabilmente la somma sarà infinita.
Se qualcos'altro, è determinato dal dispositivo della loro dipendenza reciproca (anche per la somma).
Se si sommano più SB, si ottengono SB o ci possono essere variazioni?
se si continuano a sommare le SB all'infinito, ad esempio
Cosa significa sommare? Lo aggiungi a mano? Se è così, è probabile che si ottenga l'infinito.
Se qualcos'altro, è determinato dalla loro reciproca dipendenza (anche per la somma, tra l'altro)
Postalmente, ogni valore con un valore diverso.
A che punto un SB cesserà di essere un SB se sommato :) o quanti SB possono fare un non-SB, è un paradosso
ad esempio l'autocorrelazione apparirà