Dalla teoria alla pratica - pagina 128
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Scusa amico, è consuetudine avere il proprio cucchiaio.
Ha lasciato un archivio di dati di tick processati dall'esponente un paio di fogli fa, e ora si scopre che non hanno marche temporali.
Ha lasciato un archivio di dati di tick processati dall'esponente un paio di fogli fa, e ora si scopre che non hanno marche temporali.
Sì, imbarazzante, che posso dire... Inizierò a collezionare con le marche temporali la prossima settimana...
Lancia un esempio di archivio, uno script per scrivere come trasferire due byte.
https://yadi.sk/d/snmT60R43RNUeL file AUDCAD_3DC.rar 247 Mb
Ecco i tick per 3+ anni (dal 2014 al 2017 28 ottobre.) per AUDCAD, uno strumento, già elaborato molte volte da Alexander, per 3 DC, uno dei quali era quotato 4 cifre e i suoi tick sono finiti il 26.02.2016. Le zecche sono state prese da http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov, decompresse e unite in 3 file solidi. Non ha fatto nessun controllo. La dimensione di 2 dei 3 file .csv è superiore a 2GB.
La risorsa non lo dice esplicitamente, ma secondo le mie informazioni, Igor Gerasko dovrebbe essere ringraziato per questi tic.
Nikolai, ecco l'archivio rublo/dollaro dello scambio.
Formato:
Data Tempo in msec Bid Ask Last Volume
Ci sono molti doppi nell'archivio per tempo, non capisco quale sia la trovata. Come questo
Inoltre, l'archivio non è ordinato per tempo, i tempi sono casuali. A volte un minuto avanti, a volte anche di più.
Da qui la domanda: elaborare i dati? in modo da misurare solo i tempi, non prestando attenzione a ciò che va da ogni transazione.
Penso che dobbiamo controllare i duplicati completi, non solo per tempo ma anche per prezzo, volume, direzione.
C'è un sacco di duplicazione del tempo nell'archivio, non so quale sia il problema. È così.
Inoltre, l'archivio non è ordinato per tempo, i tempi sono dappertutto. A volte un minuto avanti, a volte anche di più.
Da qui la domanda: i dati devono essere elaborati in modo da misurare solo il tempo, senza prestare attenzione al fatto che la registrazione proviene da ogni affare.
Non si tratta di un duplicato; è solo un certo volume di mercato che è distribuito tra diversi ordini Limit. I prezzi sono diversi lì. Dovrebbe essere ordinato per tempo - puoi specificare il tempo in cui l'ordinamento è rotto?
Questa è una domanda per Alexander, a proposito. Ci sono diversi incrementi nello stesso momento (se si segue la vostra logica) - e come si deve calcolare?
Questi non sono duplicati - solo un po' di volume di mercato spalmato tra diversi ordini limite. I prezzi sono diversi lì. Dovrebbe essere ordinato per tempo - puoi specificare il tempo in cui l'ordinamento è rotto?
Questa è una domanda per Alexander, a proposito. Si ottengono diversi incrementi nello stesso momento (se si segue la tua logica) - e come dovremmo calcolarli?
Perdonatemi se mi intrometto. Imho, giusto contare come in borsa, nel sistema "netting": prezzo [medio] della posizione = costo di tutte le operazioni / volume di tutte le operazioni.
Dove valore della transazione = volume della transazione * tasso di cambio. Per esempio, se hai comprato 1,2 lotti di EURUSD a 1,2025, allora il valore della transazione = 120.000 * 1,2025 = 144.300 dollari.
Questi non sono duplicati - solo un po' di volume di mercato spalmato tra diversi ordini limite. I prezzi sono diversi lì. Dovrebbe essere ordinato per tempo - puoi specificare il tempo in cui l'ordinamento è rotto?
Questa è una domanda per Alexander, a proposito. Ci sono diversi incrementi nello stesso momento (se si segue la vostra logica) - e come si deve calcolare?
C'è un sacco di duplicazione del tempo nell'archivio, non so quale sia il problema. È così.
Inoltre, l'archivio non è ordinato per tempo, i tempi sono dappertutto. A volte un minuto avanti, a volte anche di più.
Da qui la domanda: dati di processo? in modo che hanno misurato solo i tempi, non prestando attenzione a ciò che va da ogni transazione.
Penso che dobbiamo ancora controllare i doppi completi, non solo per tempo ma anche per prezzo, volume, direzione.
Oh, andiamo, Nikolai. Vedo che non è una cosa veloce - la prossima settimana metterò insieme i tic e controllerò io stesso. Ma, se siete seriamente interessati - sarà interessante vedere i vostri risultati.
I dati del mercato azionario ti soddisfano davvero, Alexander?