Dalla teoria alla pratica - pagina 245
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Che schifo, come sei mercenario)))
Ugh, sei così mercenario)))
che viene dalla pubblicità di un casinò).
Non è mio, è "This Random World" di L. Rastrigin, 1974 - lo consiglio).
Non è mio, è This Accidental World di L. Rastrigin, 1974 - lo consiglio)
Se lo citi, lo capisci e lo condividi e lo accetti)) Puoi lasciarmelo da leggere?
Urrà!!! Ora - prendete questa non casualità sotto forma di code "pesanti" e mettetele in tasca. No - nelle borse, perché non ci sono abbastanza tasche :))
Da qualche parte nel folto delle pagine di questo thread ho visto gli screenshot di diversi affari fatti con questo sistema.
Ora non riesco a trovarli per citarli, ma penso che li ricorderete facilmente - ce n'erano almeno due e in entrambi lo scenario è il seguente:
entrata, poi il prezzo va contro la direzione di entrata, poi va nella direzione di entrata e poi chiude con un profitto;
con la perdita fluttuante al momento di andare contro di esso raggiungendo il triplo della dimensione del profitto fatto su quel commercio.
Ho tre domande:
1 Finché avete un conto di 25 dollari non ci sono problemi, ma immaginiamo che per "riempire le vostre tasche e i vostri sacchi" apriate un conto di 25.000 dollari. E così il tuo robot fa trading e in un "bel" momento, guardandolo, vedi che c'è una perdita fluttuante, beh, almeno $3000 ~= 174000r del tuo denaro duramente guadagnato. Non ti batte il cuore? La tua mano non si allunga per chiudere tutto? Come farà l'investitore ad andare a dormire la sera dopo una storia così orribile? Vivrà per vedere il giorno dopo, dove POSSIBILMENTE il sistema chiuderà un affare di +$1000? Se puoi permetterti di aprire un conto per più di 25.000 dollari, aggiungi la giusta quantità di zeri fino a quando non ti rendi conto di cosa sto parlando.
2 Il tuo sistema, nel caso descritto, ha dato un segnale di acquisto e il mercato è andato al ribasso su un movimento tre volte più grande di quello che ha poi dato per comprare. Forse questo significa che al punto di entrata, la previsionecorretta del sistema sarebbe stata una vendita? Dopotutto, lì, proprio dal punto di ingresso l'asset è andato oltre! Sarebbe logico cercare di prevedere un movimento più forte (più lontano) del TS e sostenere le mosse opposte con un valore minore , no?
3 Andrà bene se si scopre che quelle contro-tracce erano una completa sorpresa per il sistema, e se si inverte la logica, il profitto totale sarà inferiore, o diventerà negativo. Succede quando tutti i fattori sono formati per un movimento verso un lato, ma il mercato dà un movimento verso il lato opposto, e anche più lontano. Ma se è così, dobbiamo ammettere che questo sistema, come tutti gli altri, non può calcolare completamente il mercato. Sei d'accordo con questo? O mi manca qualcosa?
Di conseguenza, la natura di qualsiasi processo "vivente" non può essere casuale, e tutti i processi derivati da questa natura non sono casuali. Ne consegue, miei buoni, che il mercato è un processo non casuale.
Ewww, stessa cosa ))))
Se vuoi dimostrare che il tuo sistema funziona con profitto, te lo mostreranno e ti convinceranno di questo.
Se vogliono vendere, venderanno, al 100%.
Questo è ciò che ne consegue!
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Ora inquadrate questo post, riducete i rischi e smettete di credere alle favole.
Da qualche parte nel folto delle pagine di questo thread ho visto gli screenshot di diversi scambi fatti dal sistema in questione.
Non riesco a trovarli per citarli in questo momento, ma penso che li ricorderete facilmente - ce n'erano almeno due e in entrambi lo scenario è il seguente:
entrata, poi il prezzo va contro la direzione di entrata, poi va nella direzione di entrata e poi chiude con un profitto;
con la perdita fluttuante al momento di andare contro di esso raggiungendo il triplo della dimensione del profitto fatto su quel commercio.
Ho tre domande:
1 Finché avete un conto di 25 dollari non ci sono problemi, ma immaginiamo che per "riempire le vostre tasche e i vostri sacchi" apriate un conto di 25.000 dollari. Quindi, il tuo robot fa trading e in un "bel" momento, quando lo guardi, vedi che c'è una perdita fluttuante, beh, almeno $3000 ~= 174000r del tuo denaro duramente guadagnato. Non ti batte il cuore? La tua mano non si allunga per chiudere tutto? Come farà l'investitore ad andare a dormire la sera dopo una storia così orribile? Vivrà per vedere il giorno dopo, dove POSSIBILMENTE il sistema chiuderà un affare di +$1000? Se puoi permetterti di aprire un conto per più di 25.000 dollari, aggiungi la giusta quantità di zeri fino a quando non ti rendi conto di cosa sto parlando.
2 Il tuo sistema, nel caso descritto, ha dato un segnale di acquisto e il mercato è andato al ribasso su un movimento tre volte più grande di quello che ha poi dato per comprare. Forse questo significa che al punto di entrata, la previsionecorretta del sistema sarebbe stata una vendita? Dopotutto, lì, proprio dal punto di ingresso l'asset è andato oltre! Sarebbe logico cercare di prevedere un movimento più forte (più lontano) del TS e sostenere le mosse opposte con un valore minore , no?
3 Andrà bene se si scopre che quelle contro-tracce erano una completa sorpresa per il sistema, e se si inverte la logica, il profitto totale sarà inferiore, o diventerà negativo. Succede quando tutti i fattori sono formati per un movimento verso un lato, ma il mercato dà un movimento verso il lato opposto, e anche più lontano. Ma se è così, dobbiamo ammettere che questo sistema, come tutti gli altri, non può calcolare completamente il mercato. Sei d'accordo con questo? O mi manca qualcosa?
La risposta è che credo fortemente che descrivere il mercato con equazioni di diffusione sia l'unica vera soluzione. Ecco perché non metto uno stop loss. So che tutto tornerà alla media in una finestra di osservazione ben calcolata.
Ma, naturalmente, sono preoccupato per il risultato. E siccome vado a lavorare tutti i giorni, guardo il risultato solo la sera e i miei nervi stanno bene. Cosa succederebbe se guardassi l'equity nel corso di un affare - non lo so, non posso dirlo.
Inoltre - il sistema ha ancora bisogno di 1 miglioramento. Quando si va oltre le linee di supporto/resistenza determinate dal coefficiente di diffusione, abbiamo bisogno di un altro parametro per l'analisi, chiamiamolo il coefficiente di trend/float.
Attualmente ho questo parametro - Nonparametric Skew (coefficiente di asimmetria). Non funziona bene, ma Hurst non funziona affatto!
Credo che il vero parametro aggiuntivo per l'analisi sia la non-entropia, ma questo deve ancora essere dimostrato.
Quando questo parametro aggiuntivo viene trovato - tutto sarà al 100% scambi positivi, cioè il Graal d'oro. Il mio attuale graal non è molto buono, è di legno... Ma è il Graal!
viene dalla pubblicità di un casinò)
Sono terribilmente infastidito dai deficienti che mostrano queste pubblicità (marasino 777). È impossibile guardare qualsiasi film senza di esso.
senza di esso nel cinema o in qualsiasi altro modo legale :)
Alexander_K2:
La mia impostazione attuale è Nonparametric Skew (coefficiente di asimmetria). Non funziona bene, ma Hurst non funziona affatto!
Credo che il vero parametro aggiuntivo per l'analisi sia la non-entropia, ma questo deve ancora essere dimostrato.
Quando questo parametro aggiuntivo viene trovato - tutto sarà al 100% scambi positivi, cioè il Graal d'oro. Il mio attuale graal non è molto buono, è di legno... Ma - il Graal!