Dalla teoria alla pratica - pagina 651

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Renat Akhtyamov:

Ho spiegato il periodo di calcolo sopra - non esiste, poiché un quotire è una serie non periodica

in cui una quotazione può avere incrementi praticamente trascurabili, con possibilità di controllo dei prezzi abbastanza ampie

è dimostrato dalle trasformate di Fourier.

Vorrei discutere di un 2-3% di sovrappeso, ma non lo farò.

Solo per darvi un esempio - cigno nero sulla sterlina nel '16, circa il 90% stava per comprare....

E la cosa divertente è che è stato un no-break per tutti i mercati, enormi livantos

Una strategia controtendenza può resistere a una tale mossa? La risposta è, si spera, ovvia.

E quello che c'è sopra è una strategia di inversione

L'autore è fuori tema, ha ragione.

Intendevo globalmente, ho preso tutta la storia negli ultimi 15 anni. Poiché non ho idea di come calcolare il periodo di calcolo ottimale.
 
Martin Cheguevara:
...
1 opzione per risolvere i corridoi di prezzo basati sul contrasto dei propri alti e bassi. Questo richiede che ci si liberi dell'impatto delle brusche impennate dei prezzi.
2. La variante della soluzione è trovare l'asimmetria di due forze. Il problema qui è nel periodo di calcolo che dovrebbe anche essere adattivo per evitare di essere troppo sensibile o viceversa. Finora non esiste una soluzione a questo problema.

Do un indicatore sul 1° punto, per "è tutto rock'n'roll" ;) (ok, ma solo per dilettarsi)

Sulla seconda - diciamo che tutto è in vendita, ci sarà asimmetria? La risposta è SÌ.

File:
i-Regr.2.mq4  22 kb
 
Renat Akhtyamov:

Do un indicatore sul 1° punto, perché "è tutto rock'n'roll" ;) (ok, ma solo per dilettarsi)

sul secondo - diciamo che tutto è in vendita, ci sarà asimmetria? La risposta è sì.

Posso darvi un centinaio di questi indicatori, sia basati sulla regressione che su spline e quant'altro. Qual è il punto? Rock'n'roll o no, funziona a differenza della seconda opzione.
Cosa è in vendita in base a quale strumento? Sono domande ragionevoli che devono essere chiarite, probabilmente lo capite.
OK... stiamo diventando di nuovo lirici)
L'essenza delle nostre conversazioni non cambierà comunque...
 
Martin Cheguevara:
Posso darvi un centinaio di indicatori basati sulla regressione e sulle spline, o su qualsiasi altra cosa. Qual è il punto? Si può o non si può fare il rock and roll, ma funziona a differenza della seconda opzione.
Cosa è in vendita in base a ciò che avete deciso e su quale strumento? Sono domande ragionevoli che devono essere chiarite, probabilmente ve ne rendete conto.

Non funziona.

Andare avanti

 
Beh... Spero che le poche persone che sanno chi sono e che capiscono veramente quello che voglio dire abbiano capito. Questo è abbastanza per me:).
Se ci saranno decisioni sull'analisi di asimmetria adattiva, scrivete un thread separato, perché è davvero una cosa fondamentale, che sarà efficace non solo nel forex.
Chi si è perso la discussione, veda il #6498 lì tutto quello che c'è da sapere su questo ramo. La questione sembra essere esaurita in questo momento.
Sono pronto a condividere con persone che conoscono il mio lavoro che darà risultati.
Ma questo non è realistico perché i rami hanno rapidamente disseminato grails opinioni congetture previsioni e così via.
 

Ho ascoltato e riascoltato CheGevara (a proposito di Gauss su grandi TF e quantile=1,6, ecc.) e ho deciso di fare un semplice indicatore:

Coppia GBPJPY 2018.

Usato:

1. CHIUDERE M1

2. finestra scorrevole - settimana (7200 valori CLOSE M1)

3. MA semplice

4. calcolo della dispersione secondo la formula di questo ramo + quantile =1,6

Guardando:

Un totale di 7 scambi sarebbe stato fatto nel 2018 (+6/-1)

Profitto totale: +733 punti pieni.

Se qualcuno è sicuro che questo sia il Graal, che crei un TS e lo posti qui. Diritto al ramo. Lasciate che le persone che soffrono usino.

 
Alexander_K2:

Ho ascoltato e riascoltato CheGevara (a proposito di Gauss su grandi TF e quantile=1,6, ecc.) e ho deciso di fare un semplice indicatore:

Coppia GBPJPY 2018.

Usato:

1. CHIUDERE M1

2. finestra scorrevole - settimana (7200 valori CLOSE M1)

3. MA semplice

4. calcolo della dispersione secondo la formula di questo ramo + quantile =1,6

Guardando:

Un totale di 7 scambi sarebbe stato fatto nel 2018 (+6/-1)

Profitto totale: +733 punti pieni.

Se qualcuno è sicuro che questo sia il Graal, che crei un TS e lo posti qui. Diritto al ramo. Lasciate che gli impazienti lo usino.

Che cosa succede se lo si analizza negli ultimi 10 anni? È possibile? E scoprire dove le serie di profitti in una regressione lineare convergono a zero meno o più?
 
Martin Cheguevara:
Beh... Spero che le poche persone che sanno di chi sto parlando e che capiscono veramente quello che voglio dire abbiano capito. Questo è abbastanza per me :)
Se ci saranno decisioni sull'analisi di asimmetria adattiva, scrivete un thread separato, perché è davvero una cosa fondamentale, che sarà efficace non solo nel forex.
Chi si è perso la discussione, veda il #6498 lì tutto quello che c'è da sapere su questo ramo. La questione sembra essere esaurita in questo momento.
Sono pronto a condividere con persone che conoscono il mio lavoro per ottenere risultati.
Ma questo non è realistico, perché i rami sono rapidamente disseminati di grails di opinioni, congetture, previsioni e così via.

Alcuni lo fanno e altri no.

Se studiate, non avrete voglia di scrivere.

Sarete semplicemente fraintesi.

Sono disposto a condividere con persone che sanno cosa funziona e che darà risultati.

;)

Il contesto evidenziato del tuo post è solo un pio desiderio, dovrai scavare tu stesso

 
Martin Cheguevara:
E se lo gestite da 10 anni? È possibile? E scoprire dove la serie dei profitti in una regressione lineare converge a zero meno o più?

Non ho tali archivi... Per principio non li ho usati, ho pensato che fossero tutte sciocchezze e ho lavorato con i flussi di tick di Erlang... Ed ecco come tutto si rivela...

 
Alexander_K2:

Ho ascoltato e riascoltato CheGevara (a proposito di Gauss su grandi TF e quantile=1,6, ecc.) e ho deciso di fare un semplice indicatore:

Coppia GBPJPY 2018.

Usato:

1. CHIUDERE M1

2. finestra scorrevole - settimana (7200 valori CLOSE M1)

3. MA semplice

4. calcolo della dispersione secondo la formula di questo ramo + quantile =1,6

Guardando:

Un totale di 7 scambi sarebbe stato fatto nel 2018 (+6/-1)

Profitto totale: +733 punti pieni.

Se qualcuno è sicuro che questo sia il Graal, che crei un TS e lo posti qui. Diritto al ramo. Lasciate che le persone che soffrono usino.

Stasera vi manderò un algoritmo che rileva semplicemente le asimmetrie, ma c'è un problema con il periodo di calcolo. Quello che hai fatto è ottimo, ma è improbabile che dia il risultato finale... perché non è veramente un'asimmetria...
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