Dalla teoria alla pratica - pagina 274
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A k--> all'infinito si ottiene l'analogo della distribuzione normale, io propongo di fare diversamente, non di cercare tale k, ma qui e ora di trasformare i residui che abbiamo in una coda, non li abbiamo ricevuti semplicemente come risultato di un ritardo sulla via.
Forse io e te stiamo parlando della stessa cosa, solo che tu dalla parte della non-entropia e io dalla parte di Erlang.
No, non capisco.
Cioè, non abbiamo una vera citazione per 20 secondi, per qualsiasi motivo.
Ho circa 10 pseudo-citazioni con lo stesso valore scritto nella serie temporale durante quel periodo. Sostengo un flusso di Poisson.
Come faresti?
Come K aumenta --> all'infinito, avremo sempre meno pseudo-citazioni.
Il flusso Erlang sarà di un certo ordine K con un effetto secondario, in cui quasi tutte le citazioni sono reali.
Questo è il tipo di BP che possiamo e dobbiamo alimentare nelle reti neurali - ci dovrebbero essere previsioni impressionanti.
Non vedo nessun altro scopo di aumentare K.
Idealmente, dal mio punto di vista, K dovrebbe essere tale, che TUTTE le citazioni in BP siano reali, ma il meno possibile, senza aumentarlo ulteriormente, per non perdere la precisione dei calcoli
No, non capisco.
Cioè, non abbiamo una vera citazione per 20 secondi, per qualsiasi motivo.
Ho circa 10 pseudo-citazioni con lo stesso valore scritto nella serie temporale durante quel periodo. Sostengo un flusso di Poisson.
Come faresti?
Dove l'intensità sarà maggiore? Sulle pseudo-citazioni o sui dati reali?
Dove l'intensità sarà maggiore? Su pseudo-valori o su dati reali?
Ho tasso (intensità di trading) = T/N,
dove T è il numero totale di tick (reale + pseudo), infatti è il numero di unità di tempo esponenziali,
N - zecche reali.
Questo è un fattore di correzione per il calcolo della diffusione.
Se T=N, allora fattore di correzione = 1.
Più alti sono i valori reali, più alto è il tasso di scambio.
Idealmente, dal mio punto di vista, K dovrebbe essere tale, che TUTTE le citazioni in BP siano reali, ma il meno possibile, senza aumentarlo ulteriormente, per non perdere la precisione dei calcoli
Con k maggiori c'è un problema con la tempistica della decisione di fare un trade se gli intervalli sono troppo grandi. D'accordo.
Il mio ritmo (intensità di scambio) = T/N,
dove T è il numero totale di tick (reale + pseudo), infatti è il numero di unità di tempo esponenziali,
N - zecche reali.
Questo è un fattore di correzione per il calcolo della diffusione.
Se T=N, allora fattore di correzione = 1.
Maggiore è il numero di valori reali, maggiore è il tasso di scambio.
Aggiungete lo pseudo numero al numero di tick reali e dividete di nuovo il tutto per il numero di tick reali? Potrebbe esserci un errore o un refuso? Poi si scopre che più pseudo valori, più alto è il tasso di scambio.
Aggiungete lo pseudo numero al numero di tic reali e dividete di nuovo il tutto per il numero di tic reali? Potrebbe esserci un errore o un errore d'ufficio? Poi si scopre che più pseudo valori, più alto è il ritmo degli scambi.
No, non aggiungo nulla. Ho impostato la dimensione della finestra di osservazione scorrevole = 10.000 (per esempio). In esso conto il numero di tick reali (diciamo = 5000) e pseudo (diciamo = 5000). Ottengo il tasso di scambio = 2. Cioè 1 quotazione reale per 2 unità di tempo. Il tasso è l'inverso della velocità.
No, non aggiungo nulla. Ho impostato la dimensione della finestra di osservazione scorrevole = 10.000 (per esempio). In esso conto il numero di tick reali (diciamo = 5000) e pseudo (diciamo = 5000). Ottengo il tasso di scambio = 2. Cioè 1 quotazione reale per 2 unità di tempo. Il tasso è il valore inverso della velocità.
In questo caso, come viene gestita la situazione di ricezione ritardata dei tick, ma in un batch e tale incidente appare nella finestra di osservazione? ricalcolo basato sul tempo dei tick?
come viene gestita la situazione di zecche che arrivano con un ritardo, ma in un lotto, e tale incidente è incluso nella finestra di osservazione? ricalcolo basato sui tempi di zecca? o come
Supponiamo che il generatore di numeri esponenziali generi 5.
Dopo 5 secondi, viene letta l'ultima citazione in arrivo. Se il suo tempo differisce da quello precedente, è una vera citazione, altrimenti - una pseudo-citazione. Ci può essere qualsiasi numero di tick in un intervallo di 5 secondi, non ci interessa.