Dalla teoria alla pratica - pagina 766
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Uh-huh, ancora una volta. Quanti ce ne sono già stati?
Non ci credo! (K.S. Stanislavsky)
Io stesso non ci credo ancora... Lasciate che sia testato fino al nuovo anno. Chi ne ha bisogno sa dove cercare.
Io stesso non ci credo ancora... Lasciate che sia testato fino al nuovo anno. Chi ne ha bisogno sa dove cercare.
Questo è ciò che si fa quando si calcola la non-entropia - si confronta la distribuzione attuale con la distribuzione normale. Il problema è che è incredibilmente difficile farlo...
Ma ho quasi rinunciato, e tu, Eugene?
Sto sfruttando la mia ultima possibilità - ho convertito completamente il mio TS in zecche. Che gli intervalli di tempo tra gli eventi siano quelli che sono realmente, e non inventati artificialmente M1 o esponenziali, come i miei.
Ultima possibilità... Se non funziona prima del nuovo anno, sputerò, inequivocabilmente.
Questo è un enorme progresso e un passo avanti. Hai eliminato la lettura esponenziale, molto bene.
No, beh, non ho davvero il tempo o la voglia, Dimitri. Ho già fatto un sacco di sforzi...
Permettetemi di esprimere alcuni pensieri: un sistema costruito esclusivamente dall'analisi dei dati passati è impossibile da prevedere, anche il minimo guardare al futuro porta illimitate prospettive di profitto, il paradosso è che in un caso impossibile, in un altro realizzabile, è vero anche il contrario.
Sì, beh...
Hai visto abbastanza, tutto il thread ne parla male.
Non questo naturalmente.
Il trading demo e tester è un urrà, il trading reale è un mucchio di piattole.Questo è un enorme progresso e un passo avanti. Ti sei liberato della lettura esponenziale, il che è molto buono.
In realtà, è troppo presto per gioire, anche se il TS sulle zecche ha iniziato a mostrare risultati incomparabilmente migliori.
E cosa fare con il fatto che ogni broker ha il suo flusso di tick unico! Cioè sia i volumi che gli intervalli di tempo - tutto è assolutamente diverso?
Non mi sono solo "seduto" su una scala temporale esponenziale - era universale per tutti.
Ora, se do il mio TS a qualcuno - non funzionerà a causa delle differenze nei flussi di tick. Giusto?
In effetti - è troppo presto per me per essere felice, anche se il TS ha mostrato risultati incomparabilmente migliori sulle zecche.
E cosa fare con il fatto che ogni broker ha il suo flusso di tick unico! Cioè sia i volumi che gli intervalli di tempo - tutto è assolutamente diverso?
Non mi sono solo "seduto" su una scala temporale esponenziale - era universale per tutti.
Ora, se do il mio TS a qualcuno - non funzionerà a causa delle differenze nei flussi di tick. Giusto?
Più probabile su un reale, specialmente se lo spread è fluttuante
In effetti - è troppo presto per me per essere felice, anche se il TS sulle zecche ha iniziato a mostrare risultati incomparabilmente migliori.
E cosa fare con il fatto che ogni broker ha il suo flusso di tick unico! Cioè sia i volumi che gli intervalli di tempo - tutto è assolutamente diverso?
Non mi sono solo "seduto" in una scala temporale esponenziale - era universale per tutti.
Ora, se do il mio TS a qualcuno - non funzionerà a causa delle differenze nei flussi di tick. Giusto?
Vladimir ha scritto: non più di due spread di differenza, altrimenti è punibile con l'arbitraggio.
PS. Se la finestra di spunta è di ventiquattro ore, qual è la differenza?