Dalla teoria alla pratica - pagina 638
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è domani
Non avete un motore di ricerca? Queste formule di Fourier sono sparse nel kodobase e negli argomenti, se è troppo difficile, ALGLIB è il vostro aiuto
Queste formule di Fourier sono sparse nel kodobase e nei thread, e se siete davvero in difficoltà, ALGLIB può aiutarvi.
Huh...
Esaurito dal narcan, finalmente ho trovato un metodo per calcolare la curtosi non parametrica (vedi file allegato).
Come promemoria, personalmente non ho ancora nulla come parametro di tendenza/flat - niente Hurst, niente ACF, niente di niente.
La mia ultima speranza è lo skew non parametrico e la curtosi non parametrica.
E li applicherò esattamente alla distribuzione dei rimpatriati e nient'altro.
Vedremo.
Dato che non ci sono archivi dei flussi di Erlang da nessuna parte, cosa fare? Come si verifica l'eccesso?
Ugh...
Dovremo prendere il solito CLOSE M1 per EURUSD dal 01.05.2018 al 01.09.2018.
Vediamo:
* commercio 1:
entrata: comprare 1,17706
asimmetria: -0,02976
eccesso: 6.66843
uscita:
Profitto: +38 pip
* commercio #2:
entrata: comprare 1,15188
asimmetria: -0,02981
eccesso: 7.88795
uscita:
Profitto: +105 pip
Per continuare...
* Commercio #3: 14 giugno 2018.
entrata: comprare 1,15898
asimmetria: -0,02287
eccesso:113.05929
uscita:
Profitto: +18 pip
* commercio #4:
entrata: comprare 1,14550
asimmetria: -0,01887
eccesso:128.01273
uscita:
Perdita: -47 pip
* commercio #5:
entrata: vendere 1,15771
asimmetria: 0,03241
eccesso: 53.53089
uscita:
Profitto: +19 pip
Come potete vedere, la curtosi della distribuzione degli incrementi gioca un ruolo molto più significativo quando si entra in un trade rispetto all'asimmetria.
Un totale di 5 trade con un profitto totale di +133 pips e un trade perdente avrebbe avuto luogo in 4 mesi, secondo i test.
Tuttavia, se escludiamo 2 trade con un'asimmetria >100, ci sarebbero stati 3 trade in 4 mesi - tutti positivi, con un profitto totale di +162 pip.
Non è abbastanza?
Certo che lo è! Soprattutto data la mia passione per i contanti.
Tuttavia, non posso ancora offrirne uno migliore.
Scusa...