Dalla teoria alla pratica - pagina 886
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Yuri, c'è un programma python nel wiki su come sarebbe.
Tu, come esperto di python, non sarà difficile per tutti noi mostrare il risultato di questo programma?
Lo uso, ma non sono un esperto. So solo quello di cui ho bisogno.
No, in qualche modo dipende da te. Non ho familiarità con le entropie).
Lo uso, ma non sono un esperto. So solo quello di cui ho bisogno.
No, questo dipende da te. Non conosco le entropie).
A proposito, sull'effetto Gibbs.
c'era un post
l'effetto viene eliminato completamente.
Tuttavia, in questa immagine l'effetto è presente e introdotto di proposito, così che il principio di calcolo non è chiaro
e c'è anche una conclusione di ciò che accadrà con gli approcci sbagliati all'analisi tecnica
A proposito, sugli effetti di Gibbs.
c'era un post.
L'effetto è completamente sradicato.
Nessuno può, ma tu l'hai fatto. Dovrebbe ricevere un premio Nobel). Cosa stanno guardando?
Nessuno può, e tu l'hai fatto. Dovresti ricevere un Nobel)). Cosa stanno guardando?
Non voglio niente.
Non ho ancora finito.
Tuttavia, in questa immagine l'effetto è presente ed è introdotto di proposito in modo che il principio di calcolo non sia chiaro
Non vedo niente!(
Cosa è presente nell'immagine?
Non riesco a togliermi dalla testa l'ipotesi di Asaulenko che la media mobile più vera è quella le cui deviazioni lineari di prezzo formano una distribuzione normale.
Ho dato un compito a chi soffre:
1. raccogliere dati sulla CLOSE M1 di qualsiasi coppia di valute per un anno.
2. scegliere una finestra temporale mobile = 24 ore (1440 valori).
3. Calcolare le deviazioni lineari del prezzo dalle medie mobili:
a) mediana
b) media aritmetica
c) una media ponderata con diversi pesi (tempo, valore assoluto dell'incremento, probabilità di incremento, ecc.)
d) qualsiasi altra media di vostra scelta
4. disegnare istogrammi
5. Calcolare i momenti centrali delle distribuzioni ottenute
6. Dimostrare i risultati
Grazie.
Non riesco a togliermi dalla testa l'ipotesi di Asaulenko che la media mobile più vera è quella le cui deviazioni lineari di prezzo formano una distribuzione normale.
Pardon, signore. Ma non ho mai detto o sottinteso nulla sulla normalità. Solo che quando la linea di regressione è tracciata normalmente, non si osservano code. E che le code non sono altro che un risultato della tecnica di elaborazione, ma non una proprietà del segnale.
Pardon, monsieur. Ma non ho detto nulla sulla normalità, né ho sottinteso nulla. Solo che quando la linea di regressione è tracciata normalmente, non si osservano code. E sul fatto che le code non sono altro che un risultato della tecnica di elaborazione, ma non una proprietà del segnale.
Disse e mostrò l'istogramma. Questa è un'ipotesi molto, molto buona, non negarla.
Ti dirò ancora di più - ho già fatto qualche ricerca e si scopre, stranamente, che una semplice MA non è la migliore misura della tendenza centrale. Uno dei migliori, ma non al primo posto.
Sono interessato a confrontare la mia ricerca con altre. Eppure, chi soffre non ha niente di meglio da fare che svuotare le tasche - lasciategli fare un po' di lavoro.
Ti dirò ancora di più - ho già fatto qualche ricerca e si scopre, stranamente, che una semplice MA non è la migliore misura della tendenza centrale. Uno dei migliori, ma non al primo posto.
Questo è chiaro senza alcuna ricerca. E per molto tempo).