Dalla teoria alla pratica - pagina 36
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No, non ho ancora prosciugato nulla - questo deve ancora accadere, credo :))) Ho appena visto una chiara distorsione nel flusso di tick - ho pensato, wow! Non è un compito facile così com'è, ed eccolo qui... È come una sfida professionale per me.
E riguardo al conto reale - sì, penso che devi stare attento e usare lotti minimi all'inizio.
E le mie parole sono troppo brusche - il mio manager quasi ogni giorno mi avverte che dopo il nuovo anno non farò veri scambi, inizieranno a far pagare gli interessi. Ecco come!
Se non abbiamo una tale società di intermediazione, dovremo utilizzare altre società di intermediazione che non hanno tali condizioni.
O ci sono molte altre cose belle nella sua società di intermediazione?
SZ La selezione delle società di intermediazione è un argomento separato e viene fatta secondo la selezione multicriteriale.
Ho preso tutti i miei soldi dalla società di intermediazione e ho lasciato 5 dollari sul mio conto, nessuno dice niente per due anni, mi mandano solo dichiarazioni automatiche via e-mail.
Il fatto è che non c'è bisogno di "scolaretti" per travisare qualcosa. La stragrande maggioranza dei commercianti drena il proprio denaro a favore dei DC naturalmente, semplicemente a causa del proprio analfabetismo e dell'inadeguata assunzione di rischi. Queste "distorsioni" sono con ogni probabilità la conseguenza di errori nei metodi di misurazione, o la conseguenza di peculiarità infrastrutturali (ritardi nella trasmissione dei dati, per esempio).
Ed ecco perché sono troppo brusco - il manager della mia società di brokeraggio mi avverte quasi ogni giorno che se non comincio a fare veri scambi dopo il nuovo anno cominceranno a far pagare gli interessi. Ecco come!
Il fatto è che non c'è bisogno di "scolaretti" per travisare qualcosa. La stragrande maggioranza dei commercianti drena il proprio denaro a favore dei DC naturalmente, semplicemente a causa del proprio analfabetismo e dell'inadeguata assunzione di rischi. Queste "distorsioni" sono molto probabilmente una conseguenza di errori nella metodologia di misurazione, o una conseguenza di caratteristiche infrastrutturali (ritardi nella trasmissione dei dati, per esempio).
Questa è una specie di XIX secolo, questa era la norma molti anni fa all'epoca delle truffe di massa. Raccomando vivamente di ritirare i fondi immediatamente e trovare una società di intermediazione normale, Internet è pieno di valutazioni e recensioni.Capisco. Ho pensato che fosse normale per le società di intermediazione, ma ho deciso di controllare se tutti hanno queste regole. Si scopre che non è così. Grazie! Ma non cancella i miei test sui conti demo. Ora sto lavorando e mi sto preparando per il lunedì. Vi auguro lo stesso! Anche se non sono sul forum - scrivi! Interessante leggere persone intelligenti.
Le regole del forum vietano di discutere dei DC qui, ma verrà il momento di discutere l'argomento della scelta di un DC, se c'è un problema, si troverà la soluzione.
SZS Generalmente quando si ricostruisce il forum, ho bussato a lungo che hanno fatto gruppi chiusi, come privato solo a pochi utenti, ma non ha funzionato. Ma penso che non sia un problema, potete inventarvi qualcosa per riunirvi da qualche altra parte e discutere di dilling.
Non posso resistere :))
I processi di formazione dei rendimenti incrementali separatamente per Bid e separatamente per Ask sono STAZIONARI.
Sapete quando appare la non stazionarietà? Quando consideriamo un valore medio tra Bid e Ask, il processo di formazione dei rendimenti per questo stesso valore diventa non stazionario a causa dello spread. Non consiglio di usare WMA per questo valore. Per questo caso dovremmo scegliere qualcosa di meglio.
Questo è tutto. Sono fuori.
:)))))
Per esempio, per EURJPY il coefficiente è s=2.35. L'incremento espresso in pip e questo coefficiente viene sostituito inw=s^2/[2*sqrt((s^2+x^2)^3)] e si ottiene il peso del prezzo ad ogni tick ricevuto per calcolare una media ponderata mobile.
Quindi il peso del prezzo dipende dall'incremento che lo precede? Ma che senso ha? Non ha senso, vero? Il prezzo con un grande incremento può apparire ugualmente sia vicino al centro del canale che molto oltre i suoi limiti. Perché avete deciso di farlo in primo luogo, qual è la giustificazione fisica (di mercato)?
Pensiamoci. Per la coppia EURJPY, il prezzo Ask, per esempio:
valore precedente = 132,033
valore corrente = 133.032
Aumento della fase di calcolo corrente = -1 pips. No?
Dalla distribuzione t2 troviamo la probabilità di tale incremento. Questo è il peso. Non c'è un'altra interpretazione del peso, né può esserci.
Ho guardato con orrore gli algoritmi in cui il peso è considerato come la "novità" del valore, cioè i vecchi valori hanno meno peso di quelli nuovi. Questo è un travisamento diretto delle persone con alcuni metodi completamente non matematici.
Tutto questo è comprensibile. Ma non hai ancora risposto alla domanda - perché il peso è la probabilità di incremento e non qualcos'altro? Qual è lo scopo di tutto ciò? Non ne vedo il senso, né fisicamente né sul mercato. Anche se avessi inventato per mille anni, non mi sarebbe venuto in mente. Stiamo negoziando il prezzo, non gli incrementi. E il prezzo è una serie integrata, una classe di processo completamente diversa dagli incrementi. Che senso ha legare la probabilità di incrementi al peso del prezzo?
Tutto ciò avrebbe senso se si costruisse il WMA da una serie di incrementi. Ma è costruito a partire da una serie integrata di prezzi.Qui c'è la novità del valore - questo è il normale metodo di ponderazione adeguato, accettato in molti campi e descritto in molti libri di testo statistici. Ha senso sia per il mercato che per la fisica, ed è semplice da capire e chiaro.
Si può anche prendere i valori anomali come peso, per ridurre l'influenza dei valori anomali, quindi fa un'approssimazione ponderata. Ma cosa ha a che fare questo con gli incrementi?
Tutto questo è comprensibile. Ma non hai ancora risposto alla domanda - perché il peso è la probabilità di incremento e non qualcos'altro? Qual è lo scopo di tutto ciò? Non ne vedo il senso, né fisicamente né sul mercato. Anche se avessi inventato per mille anni, non mi sarebbe venuto in mente. Stiamo negoziando il prezzo, non gli incrementi. E il prezzo è una serie integrata, una classe di processo completamente diversa dagli incrementi. Che senso ha collegare la probabilità di incrementi al peso del prezzo?
La risposta a questa domanda è una delle chiavi per capire il mercato :)))
Supponiamo di averlo trovato per strada e basta.