Dalla teoria alla pratica - pagina 405
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Sì, c'è, c'è.
un anno o due fa.
Non riesco a ricordare.
Tempi di Brexit.
Non tutto, ovviamente, ma è sicuramente un'idea, c'è anche uno screenshot di esso che penzolaSì, nessuno ne dubita). Lo faccio.
Sì, nessuno ne dubita). Credo.
È solo che il "canalizzato" (diciamo ;)))) ) idea, è molto più fresco in realtà di quanto sia comunemente trotterellare qui intorno.
Anche il pair trading, per esempio, è un tipo di canale.
Anche ilivelli di supporto/resistenza.
ecc.
Una e la stessa strategia essenzialmente, le implementazioni sono diverse
Solo una "canalizzazione" (diciamo ;)))) ), è molto più figo in realtà del trotterellare in giro
Il pair trading, per esempio, è anche un tipo di canale
Anche i livelli di supporto/resistenza
ecc.
Stessa strategia in sostanza, diverse implementazioni
Ci sono così tanti canali nell'AT moderna che non si può decidere quale usare. Ci sono molte forme sofisticate sotto forma di bastoni, archi e altri trucchi, ma risulta essere un rastrello ordinario per il commercio. Colpiscono forte e senza pietà).
Alexander_K2:
Поток событий "без памяти" мне нужен. Как модель хаотического столкновения молекул (читай - хаотических действий участников рынка). А вот память содержимого этих событий, выражающаяся в наличии "тяжелых" хвостов, остается и мы ею безудержно пользуемся. Ну, как если тяжелая частица испытывает хаотические столкновения, но упрямо движется вперед, пока не изменит направление.
Nikolay Demko 2018.06.10 15:40 #3979 RU
Seriamente?Pensi che i commercianti prendano decisioni a caso?E fottimi tutto il depo... Tirerò i dadi per un secondo... )))) Seidivertente.
E per tutto il giorno ho ricordato questo dialogo con Nikolai.
Si potrebbe pensare che sia solo uno scherzo e niente di più. Ma non è possibile. Questa è la differenza tra i ragazzi con ACF e monete e quelli che pensano davvero fuori dagli schemi.
Ahem... Dove stavo andando con quello?
А! Quindi queste frasi di Nikolai mi hanno portato a pensare che forse modellare gli intervalli di tempo tra l'arrivo delle citazioni con una distribuzione esponenziale (o meglio, una distribuzione geometrica discreta) probabilmente non è del tutto corretto.
Voglio che questo punto sia compreso da tutti.
Cioè, procedo dal presupposto del movimento dei prezzi come una particella pesante che subisce collisioni caotiche con quelle leggere. Questo processo di collisione è markoviano, senza memoria. Cioè il flusso reale di citazioni in entrata deve semplicemente passare attraverso un esponente puro. E tutto ciò che è al di fuori di questo esponente - pseudo-citazioni dai filtri dei broker, perdite di pacchetti, ecc. A proposito, ho ancora questa opinione perché l'inerzia umana nel processo decisionale è forte, ahimè...
Tuttavia, i dati che sto elaborando attualmente dicono il contrario - e il processo di arrivo del preventivo è anche non marcato!!!
Il processo degli eventi di transazione, cioè l'influenza dei commercianti sul mercato ha anche una memoria ed è, in un certo senso, non casuale!
Sto appena completando la mia ricerca, ma sembra proprio che gli intervalli di tempo reale tra le quotazioni siano descritti da una distribuzione logaritmica discreta. Spirale del tempo! Un ricordo degli eventi e dei tempi che li separano! Bellissimo.
Ne ho parlato prima, ma, in qualche modo, ho sputato e sono passato oltre.
Ora, le tasche vuote mi hanno costretto a rivedere questo punto importante.
Questa settimana finirò la mia ricerca e, se tutto è confermato, il modello sarà ridisegnato per i tempi logaritmici di arrivo delle quote.
Buona fortuna a tutti!
Questo non aiuterà.
https://www.mql5.com/ru/forum/42287
"Prendo una strategia, ad esempio l'incrocio di 2 MA. Faccio il test e risulta essere negativo.
Oh-oh, sono passati due anni.
Potrei aggiungere che il modello di velocità + accelerazione funziona più pulito e veloce del MACD.
...
Tuttavia, i dati che sto attualmente elaborando dicono il contrario - e il processo di arrivo delle quotazioni è anche non-markoviano!!!
Il processo degli eventi commerciali, cioè le influenze dei commercianti sul mercato, ha anche una memoria ed è, in un certo senso, non casuale!
Sto appena completando la mia ricerca, ma sembra proprio che gli intervalli di tempo reale tra le quotazioni siano descritti da una distribuzione logaritmica discreta. Spirale del tempo! Un ricordo degli eventi e dei tempi che li separano! Bellissimo.
Ci sono rapporti che dicono che gli intervalli di tempo reale tra le quotazioni non sono affatto legati al processo di faretrading:http://www.alexsilver.ru/Forex/school/theory/chart-type/:
"Va notato che nel Forex, i dati tick non indicano scambi, ma richieste di prezzo. Cioè, per ogni tick c'è una quotazione emessa, che non si traduce necessariamente in uno scambio".
Fine della citazione
Memoria per gli eventi di richiesta di preventivo e i tempi tra loro - è questo che ti interessa? Il bello della spirale di tempo tra le richieste di prezzo?
Mi sento in dovere di precisare che l'autore di questa affermazione è un guru del forex conosciuto nel 2006, quando ho imparato per la prima volta cosa fosse ed ero perplesso su come potesse essere venduto senza essere comprato.
Grazie per il link, Vladimir. È piuttosto interessante.
Mentre sono ancora in contatto, mi permetto un altro post.
Molte persone, leggendo questo thread, si stanno chiedendo - perché questo zio ha bisogno di tutto questo? Perché la necessità di scale temporali esponenziali e logaritmiche? Prendete i tick così come sono e lavorate con loro come con BP, dove il tempo tra i tick è il cosiddetto "tempo Forex".
Ragazzi! Sei completamente incapace! Sei solo disperatamente stupido e questo è tutto.
Lasciate che vi ricordi che stiamo guardando il movimento dei prezzi come una specie di processo di Wiener con deriva. Come un movimento browniano. In realtà è un moto di lapace, ma non cambia la questione e in prima approssimazione questo modello è abbastanza adatto.
Quindi, per tale modello, il tempo astronomico è il parametro più importante. E la legge della "radice di T" per la dispersione è derivata da Einstein per questo tempo, e non per qualche "tempo di Forex".
Perrin nei suoi esperimenti ha usato una discrezione temporale di 30 secondi per osservare il processo.
All'Università Mendeleev di Tecnologia Chimica (ex MHTI) dove studia mia figlia, gli esperimenti sono eseguiti con una discretezza temporale =10 sec.
In breve - dobbiamo considerare il tempo nei calcoli, altrimenti non avremo fortuna.
Ma, ecco il problema - il modello di Wiener è buono per descrivere collisioni di particelle caotiche a T tra le collisioni -->0.
Nel Forex, non esiste una cosa del genere. Di notte gli intervalli di tempo aumentano, di giorno diminuiscono. Nella finestra di tempo = 4 ore, il processo di arrivo delle quotazioni non è di Poisson.
E viceversa - quando si considerano i tick "così come sono", c'è un problema di rapporto tra un volume di campione considerato e il tempo astronomico. Cioè 5000 zecche possono arrivare sia in 4 ore che in 10 ore. E questo processo è anche non poissoniano. In questo caso, la legge della "radice di T" perde la sua forza.
Questa è la contraddizione tra il modello di Wiener e il movimento reale dei prezzi, che dobbiamo minimizzare il più possibile.
E questo può essere fatto introducendo diverse scale temporali di lettura delle citazioni, il cui valore medio si correla con qualche tempo astronomico discreto.
Il volume campione di tick (pacchetto d'onda) in questo caso è sostituito da un qualche pacchetto modello medio con le statistiche più simili.
Basta, non abbiamo più parole. Ho bisogno di grafici, cifre, ma non ho tempo per questo - devo festeggiare.
A presto!
Tutto questo è da qualche parte molto vicino alla verità e molte persone ne scrivono con parole diverse, per esempio il tempo frattale e il moto browniano frazionario sono anche buone definizioni
ma il loro Batya Mandelbrot per qualche ragione si è fermato a "prevedere il prezzo è un percorso verso il collasso, ma si può stimare la probabilità della volatilità futura"
E poi c'è questo.
Torniamo un po' indietro. Il classico modello "random walk" implica tre presupposti fondamentali. La prima è la cosiddetta condizione di martingala: il miglior predittore del prezzo di domani è il prezzo di oggi. La seconda è la "dichiarazione di indipendenza": il prezzo di domani è indipendente dai prezzi recenti. La terza è una "dichiarazione di normalità": in aggregato, tutte le fluttuazioni dei prezzi, dal piccolo al grande, hanno una distribuzione gaussiana "morbida". A mio parere, due delle tre affermazioni sono superflue. La prima, pur non essendo provata dalle prove, è almeno non troppo contraddittoria. E certamente aiuta a spiegare intuitivamente perché siamo così spesso in errore nelle nostre previsioni sull'andamento del mercato. Ma le altre due affermazioni sono semplicemente false. L'evidenza mostra inequivocabilmente che la grandezza delle oscillazioni dei prezzi dipende dalle oscillazioni del passato e che la curva gaussiana non ha senso. Dal punto di vista matematico, i mercati possono mostrare dipendenza senza correlazione. La spiegazione del paradosso sta nella differenza tra la dimensione e la direzione dei movimenti di prezzo. Supponiamo che la direzione non sia correlata al passato, cioè il calo dei prezzi di ieri non significa una maggiore probabilità di un calo anche oggi. Questo non esclude la possibilità di dipendenza dei cambiamenti assoluti: il calo del 10% di ieri può aumentare la probabilità di un movimento del 10% dei prezzi oggi, ma è impossibile dire in anticipo in quale direzione il movimento sarà verso l'alto o verso il basso (aumento o diminuzione dei prezzi). Se è così, la correlazione scompare nonostante la forte correlazione. In seguito a grandi cambiamenti di prezzo, ci si possono aspettare cambiamenti ancora più grandi, anche se possono essere sia positivi che negativi. Allo stesso modo, è probabile che piccoli cambiamenti siano seguiti da altri ancora più piccoli. I momenti di volatilità sono raggruppati in cluster.
Come possiamo beneficiare di questa conoscenza? Molto quando si tratta di gestire i rischi, come evitarli e anche come vincere su di essi. I regolamenti normativi richiedono alle banche di valutare quotidianamente le loro attività negoziabili e di mettere da parte una certa quantità come copertura contro le perdite. Un modo più accurato di stimare le perdite potenziali farà risparmiare denaro alla banca e proteggerà l'intero sistema finanziario. Un gestore di denaro o un investitore che non vuole rischiare grandi perdite sarebbe in grado, al primo segno di una tempesta finanziaria, di abbassare semplicemente le vele e rinunciare a operazioni rischiose. E i commercianti di opzioni stanno anche cercando di capitalizzare il rischio. Sviluppano strategie e prodotti finanziari - spread balance trades, swaptions, barrier options - per trarne il massimo vantaggio, se riescono a prevedere correttamente la volatilità futura. In sostanza, questi commercianti commerciano la volatilità; usano persino l'unità di misura "vol" (da volatilità) per quotarsi. Dal 1993, il Chicago Board Options Exchange ha quotato un prodotto chiamato VIX ("volatility index"), che si basa sulla volatilità prevista dell'indice S&P 500 tra trenta giorni. Con enormi somme di denaro in gioco, gli analisti del settore hanno da tempo sviluppato una serie di metodi per prevedere la volatilità, ma questi stessi specialisti ammettono (anche se non sempre ad alta voce) che i modelli standard non funzionano.
Naturalmente, qualsiasi previsione ha una precisione limitata. Prevedere la volatilità del mercato è come prevedere il tempo. È possibile misurare l'intensità e il percorso di un uragano e calcolare la probabilità che si abbatta, ma, come i residenti della costa orientale degli Stati Uniti sanno fin troppo bene, non è possibile prevedere esattamente dove un uragano colpirà la terra e che tipo di distruzione ci si può aspettare da esso. Tuttavia, questo tipo di idee "meteorologiche" hanno già cominciato ad essere tradotte in finanza. Il primo passo è concordare un modo per stimare l'intensità e la direzione delle crisi di mercato. Viene subito in mente un'analogia con la famosa scala Richter. È una scala logaritmica con cui si stima l'energia rilasciata in un terremoto. Per esempio, un terremoto catastrofico di magnitudo 7 è accompagnato da dieci volte l'energia di un terremoto devastante di magnitudo 6. Quale indicatore del mercato finanziario è simile all'energia? Alcuni chiamano la volatilità (volatilità). Per esempio, due accademici dell'Università di Parigi hanno proposto un indice di turbolenza dei mercati, secondo il quale ci sono stati dieci "terremoti" finanziari dal 1995. Per esempio, alla crisi del mercato russo del 1998 è stato dato un punteggio di 8,89 su questa scala, mentre alla più grande, causata dall'attacco terroristico al World Trade Centre di New York nel settembre 2001, è stato dato un punteggio di 13,42.
Il prossimo passo è la previsione, ma qui il lavoro è appena iniziato. I ricercatori di Zurigo, che usano la loro scala per le crisi del mercato valutario, hanno scoperto che il loro indice può prevedere le tempeste, ma finora solo le previsioni a breve termine hanno avuto successo. Durante la settimana del 5-9 ottobre 1998, il tasso di cambio dollaro/yen è cambiato di un 15% senza precedenti. Poche ore prima del picco della crisi, i ricercatori hanno scoperto che il loro indice è salito da un valore inferiore a 3 a un punto oltre 10. "Abbiamo ricevuto un avvertimento precoce di una situazione altamente volatile", dice il rapporto.
Come afferma la dottrina standard del mercato, il mercato non sarà ingannato. Questo è considerato provato. Tuttavia, possiamo schivare i colpi più duri.
Tutto questo è da qualche parte molto vicino alla verità e molte persone ne scrivono con parole diverse, per esempio il tempo frattale e il moto browniano frazionario sono anche buone definizioni
ma il loro Batya Mandelbrot per qualche ragione si è fermato prima di dire che "prevedere il prezzo è un percorso verso il collasso, ma si può stimare la probabilità della volatilità futura"
Maxim, è tutto perché non c'è una sola risposta alla domanda "perché il prezzo è salito/sceso?" in tutto questo.
Buone Feste!