Dalla teoria alla pratica - pagina 741
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Onesto, non potresti essere più onesto. Se si genera come me. Datemi la vostra fila, la controllerò.
Prima ti ho disegnato una formula più giusta).
Questo è il modo corretto di farlo.
in E6 =CHIS(), in F6 = IF(E6-0.5>0,1,IF(E6-0.5<0,-1,0)).
Ora la moneta è giusta.
Ok, lo farò e lo confronterò con il mio in termini di caratteristiche.
Cancellato il messaggio. Non ha visto che dà solo -1,0,+1. Potete usarlo anche in questa forma. Zero sarà utile, almeno non nel modo)).
So cosa vuoi dire. In questo caso mi interessa una moneta equa per ora.
E se immaginiamo che tutto ciò che ci circonda non è una casualità, ma solo una conseguenza di regolarità, allora tutti i processi casuali sono automaticamente trasferiti al rango di regolari, non usando la parola deterministico, regolari, con la conseguenza che sia SB che VR possono essere classificati come gli stessi processi, con differenza strutturale.
SB è un processo completamente casuale e BP, se intendi il mercato, non è molto casuale, solo un po'. Solo quel poco che tu, io e altri come noi contribuiscono. Forse qualcun altro lo fa, ma non è un segnale, è rumore. Si tratta di rumore perché è più facile descrivere le fluttuazioni come processi casuali che cercare le loro cause. La casualità è un modello inconoscibile. Perdonate la mia nerdaggine.
Non è "guadagnare", è lo stesso SB dei dati di origine.
Sì, il sistema giusto ha circa questo, e su OOS.
Cosa resta da fare? Non capisco...
Se il processo è il più simile possibile al SB, e non si possono fare soldi con il SB (come ci assicurano i benefattori), allora che ci facciamo sul mercato?!!!
"Simile" non significa "uguale". Si possono fare soldi sulle differenze. Sì, ci sono differenze dell'1-2%. Questo è abbastanza, non hanno nulla a che fare con la percentuale di profitto.
Naturalmente, le differenze risiedono nella memoria (dipendenza dei cambiamenti futuri dai cambiamenti passati), non nelle distribuzioni.
Per dimostrare che siamo di fronte a un processo il più vicino possibile al Processo Gamma Varianza, ho fatto un piccolo esperimento.
1. Ha preso i dati di prezzo CLOSE per EURUSD per il 2017.
2. Impostare la finestra scorrevole = una settimana.
3. Calcolato il valore medio dello spread (Max-Min) per l'anno.
4. Calcolata la varianza media dell'anno, calcolata usando la formula del Processo Gamma della varianza.
Risultati:
Incredibile coincidenza!!!
Avevamo una macchina calcolatrice analogica "Vesna" a Noginsk. Non ci abbiamo fatto un cazzo. E a Kiev - al college c'era anche qualcosa di analogico, non ricordo il nome, ma facevano lavori di laboratorio.
Niente da fare. Per cominciare= SLU(-1;1). Se >0, allora 1. Se <0, allora -1.
Avete bisogno di FACTOR(0;1). Se 0 allora -1. Se 1, allora 1.