Dalla teoria alla pratica - pagina 1176

 
Maxim Dmitrievsky:

l'overfitting è comune

No. Questo non è un montaggio.
Uladzimir Izerski:

Da circa l'anno 16 tutte le case di intermediazione hanno iniziato a usare l'allargamento dello spread overnight. Forse è qui che si trova il problema.

Probabilmente ha visto che molte persone guadagnano di notte)
 
multiplicator:
e su alpari la stessa cosa.
nessun broker ha una buona storia prima del 2016?
o forse funzionava davvero così prima del 2016).

Sui piccoli fotogrammi, l'istrionismo è in qualche modo distorto. Ho fatto una cosa simile nel 2010, ed è stato lo stesso giro negli ultimi 2 anni))) Piccolo è piccolo. Ora con 16, tra 2 anni sarà con 18)))))))))

 
multiplicator:
come si rompono i templi.


ha funzionato perfettamente fino all'inizio del 2016. poi si è rotto.

o è possibile che il broker in mt5 abbia iniziato a contabilizzare gli spread normalmente solo dal 2016....

Qualcuno ha incontrato una tale immagine nel tester?
Io ho il contrario, dal 2016 i tester sono perfetti e prima del 2016 sembra che le citazioni siano bucate.
 
vladevgeniy:

Sui fotogrammi più piccoli, l'istrionismo è in qualche modo distorto.

quindi m1 in mt5 dovrebbe essere normale.
come si dice: offerte reali e aski, spread reali.
 
multiplicator:
quindi m1 in mt5 dovrebbe andare bene.
Non ho idea di cosa fare con loro, ma non sono sicuro di cosa fare con loro.

Quando ho provato, non c'era ancora un mt5, e la stessa cosa. Qualcosa è distorto. Forse sono le vecchie citazioni della metrica. Forse sono sbiancati lì, non lo so. In ogni caso, un tale sistema non è praticabile nella vita reale, molto probabilmente.

 
Coloro che si avvicinano alla ricerca del Graal in modo professionale, usando econometria e statistica matematica, non dovrebbero dimenticare che l'arca fu costruita da dilettanti e il Titanic da professionisti. Qui la soluzione dovrebbe essere semplice ma inaspettata come l'"uovo di Colombo").
 
khorosh:
Coloro che si avvicinano alla ricerca del Graal in modo professionale, usando econometria e statistica matematica, non dovrebbero dimenticare che l'arca fu costruita da dilettanti e il Titanic da professionisti. Qui la soluzione dovrebbe essere semplice ma inaspettata come l'"uovo di columbo").

Sono d'accordo con te )

 


Su un grafico di incrementi di velocità = (differenza tra il prezzo attuale e quello passato)/intervallo

 
Evgeniy Chumakov:


Nel grafico dell'incremento di velocità = (differenza tra il prezzo attuale e quello passato)/intervallo

Zhenya, ha perso informazioni importanti

Diciamo che il prezzo è salito di 100 pip in 100 barre e sceso di 100 in una barra.

I vettori hanno una pendenza diversa, ma l'incremento è lo stesso.

Se poteste semplicemente ruotare 100 e -100 invece di 1 e -100, andrebbe bene.

La soluzione, come dice Krosh, è semplicecome un uovo di columbo, ed esiste.

Sono sicuro che A_K si accaparrerà un movimento del genere qua e là, al 100%.
 
Evgeniy Chumakov:


Basta fare un passo di n pip e questa è la soluzione o no?

A_K l'ha trovato. (Ne ho uno diverso).

È solo che ha ancora una tendenza da risolvere.

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mmm.....

Se la tendenza va in rosso, allora dovremmo stringere la possibilità di entrare in un'operazione non redditizia, cioè no-backward counter-trend.

Almeno, dovremmo dividere la linea di segnale che oscilla tra due livelli e colpisce questi livelli per l'angolo di pendenza della linea di tendenza tracciata nel mezzo tra i livelli.

Non l'ho fatto io stesso, ma probabilmente è quello che farei... probabilmente... provare e testare

si scopre che è necessario disegnare 4 curve e una tendenza