Dalla teoria alla pratica - pagina 855

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Aleksey Nikolayev:

Purtroppo non è così semplice. C'è il problema del "drawdown infinito". Qualsiasi drawdown (per quanto grande) sarà raggiunto in un tempo infinito con probabilità uno.

quindi non scambieremo "tempo infinito" )
 
Maxim Kuznetsov:


PS. nella maggior parte dei "giochi dell'infinito" astratti c'è un enorme difetto - il criterio per perdere è definito (raggiunto lo 0), ma non c'è una vittoria.

Ma la gente si pone un criterio vincente?

 
Alexander_K:

Aaaaaa.... Sui minuti.... No, me ne sono andato - non ho trovato nulla. Alcune informazioni cruciali sono perse, non posso dire quali, ma qualcosa è perso per sempre - questo è un fatto.

Un tick è un minuto - è quanto il prezzo si è mosso in 1 minuto (velocità). Un tick è il cambiamento minimo del prezzo. 10 ticks - 10 variazioni di prezzo. non sai quanto tempo hanno impiegato. lo svantaggio dei ticks è che non tengono conto dell'intensità del trading.
 
multiplicator:
Quindi non scambieremo "tempo infinito" )

Naturalmente non lo faremo - dopo un drawdown abbastanza grande decideremo che il gioco è diventato perdente. Il punto dell'affermazione "drawdown infinito" è che è inevitabile.

 
multiplicator:
Lo svantaggio dei tick è che non mostrano la velocità. un minuto è quanto il prezzo si è mosso in 1 minuto (velocità). un tick è un cambiamento minimo nel prezzo. 10 ticks - 10 variazioni di prezzo. non sai quanto tempo hanno impiegato. lo svantaggio dei ticks è che non tengono conto dell'intensità del trading.

Assolutamente giusto.

In generale, anche se il mercato è ragionevolmente ben descritto, sotto certi vincoli, da modelli di processi stocastici, il problema dell'acquisizione e dell'elaborazione dei dati è fondamentale.

Ricordiamo che il modo classico di osservare il moto di una particella browniana è quello di raccogliere dati a intervalli regolari - dopo 30 secondi. (come ha fatto Perrin), o dopo 10 sec. (come fanno ora nei laboratori di chimica).

Tuttavia, la differenza fondamentale tra il moto browniano e il moto dei prezzi è che le molecole si muovono continuamente (tempo continuo), mentre i prezzi hanno delle lacune nel movimento (tempo discreto).

Quindi ci deve essere un certo equilibrio tra l'intervallo di tempo scelto per la ricezione dei dati e la possibilità di perdere importanti dati HIGH/LOW.

Un certo Bass, dopo aver mangiato patate, consiglia di prendere dati ogni 1 secondo e se era un nuovo tick o no.

Ma lui, essendo sotto anestesia per aver mangiato verdure a radice, dimentica che in questo caso la distribuzione degli incrementi avrà un "falso" picco a zero a causa delle pseudo-citazioni e tutta la potenza degli studi statistici va a farsi benedire.

Quindi, il modo più corretto è quello di lavorare con ogni tick, o una soluzione di compromesso - leggere ogni 3-5 secondi, a seconda del DC.

Il problema di trovare il Graal è certamente molto complesso e il metodo di ricezione/elaborazione dei dati è uno di quelli chiave.

E non senza ragione, alcuni neural-networkers, come Alexey il Giovane o Warlock, mantengono questi metodi in assoluta segretezza, e alcune persone pagano persino per ricevere le quotazioni dei tick senza filtri di intermediazione. Ve lo immaginate? È pazzesco.

 
Alexander_K:....... e alcuni pagano soldi per accettare le quotazioni delle zecche senza filtri DC. Ve lo immaginate? È pazzesco.

I commercianti non pagano per una quotazione, pagano per affittare lo spazio sul lato della quotazione.

I concessionari pagano per un preventivo, quindi non vincono da lui.

 
multiplicator:
Lo svantaggio dei tick è che non mostrano la velocità. un minuto è quanto il prezzo è passato in 1 minuto (velocità) e un tick è il cambiamento minimo del prezzo. 10 tick sono 10 variazioni di prezzo, non sai quanto tempo hanno impiegato.
Come si può rendere conto della velocità se è distribuita esponenzialmente, proprio come gli incrementi stessi, è un processo senza conseguenze. È possibile calcolare la velocità di un autobus in base al modo in cui si sta alla fermata ad aspettarne uno, quando gli intervalli di tempo tra l'arrivo del prossimo sono distribuiti esponenzialmente? Non c'è dipendenza.
 
Novaja:
Come si può contabilizzare la velocità se è distribuita esponenzialmente, così come gli incrementi stessi, è un processo senza ripensamenti. È possibile calcolare la velocità di un autobus in base al modo in cui si sta alla fermata ad aspettarne uno, quando gli intervalli di tempo tra l'arrivo del prossimo, sono distribuiti esponenzialmente? Non c'è nessuna relazione.

Oh, è elementare.

Prendiamo ad esempio una barra di 15 minuti e guardiamo il volume terminale iVolume

e all'interno di ogni tick iVolume=1, se c'è stato qualche cambiamento di prezzo, altrimenti 0 (zero)

velocità = percorso/tempo = volume/tempo

Pertanto, leggere i tick per esponente o una volta al secondo non ha senso dal punto di vista fisico.

Il significato è solo la lettura dei tick con prezzo cambiato, cioè siamo interessati a un singolo vettore

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Bug e miglioramenti a CopyTicks() e CopyTicksRange() dopo la build 1485.

Alexey Volchanskiy, 2016.12.01 02:57

Penso che sia solo un bug nella documentazione web, è davvero vuoto in ME ancora. Oppure la funzione è ancora in sviluppo. In secondo luogo, stai richiedendo dati da qualche parte dal 1970 e ti chiedi perché le zecche del secolo scorso non stanno restituendo ))!!! Cosa stai fumando lì?

È così che funziona.

void OnStart()
{
    datetime dt1 = D'2016.11.28 00:00:00', dt2 = D'2016.11.30 00:00:00';
    MqlTick ticks[];
    ulong start, msc;
    //--- Замеряем время старта перед получением тиков
    start=GetMicrosecondCount();
    int copied = CopyTicksRange( _Symbol, ticks, COPY_TICKS_ALL, dt1*1000, dt2*1000);
//--- Рассчитаем, за сколько мс получена история
    msc=GetMicrosecondCount()-start;
    Print("copied=", copied, "   msc=", msc);
    return;
}

// вывод
2016.12.01 04:52:08.134 TestCopyTicks (EURUSD.m,M15)    copied=333081   msc=1294871
2016.12.01 04:52:16.877 TestCopyTicks (EURUSD.m,M15)    copied=333081   msc=318596

***

In questo codice, cambiare COPY_TICKS_ALL in COPY_TICKS_INFO
Le zecche saranno caricate nell'array delle zecche
 
Il problema con i minuti è che non puoi calcolare la quantità assoluta di incrementi all'interno di una barra. iVolume non aiuta, perché il tick può essere diverso.
 
Evgeniy Chumakov:
Il problema con le barre di minuti è che non si può contare la somma assoluta degli incrementi all'interno della barra. iVolume non aiuta, perché il tick può essere diverso.

Non entrare nel merito, perché ero interessato alla velocità.

tuttavia una barra di un minuto non si forma ogni minuto

Ecco perché ho suggerito M15.

inoltre, i test mostrano che la bambola è quasi innocua da H4 in su

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