Dalla teoria alla pratica - pagina 113

 
Yousufkhodja Sultonov:
Maxim, a quale articolo ti riferisci? Ve ne parlerò quando arriveremo al Teorema 3, se ho capito bene.

Caro Yusuf! Non c'è bisogno di passare alla Teoria 3. Ho già detto che la tua prima teoria è sbagliata. Conosci il principio di indeterminazione di Heisenberg? Non c'è una relazione esatta tra il valore e il tasso di cambiamento dei prezzi nei processi di mercato. No, non c'era e non ci sarà. La fisica quantistica nella sua forma più pura, di cui io sono un rappresentante.

Pertanto, tutte le equazioni che contengono funzioni di prezzo e le sue derivate nella loro forma pura non possono essere applicate qui. Ed è per questo che le reti neurali sono così difficili da usare.

Dovete lavorare esclusivamente con le funzioni di densità di probabilità dei prezzi.

E sono le persone come Vizard_ che lo capiscono, a differenza dei ridicoli personaggi onnipresenti qui sul forum. E al momento giusto, spero che mi aiuteranno. E se non avrò nessun aiuto, lo farò da solo. È così!

PS E sì - lavoro per tutti, non per me stesso. Leggete un corso di fisica quantistica e venite qui con nuove idee: ne discuteremo.

 

Modello VisSim per AUDCHF

Il modello e i file .csv devono essere collocati nella directory C:\Forex

Buon anno!!!

File:
AUDCHF.zip  1299 kb
 
Alexander_K2:

Caro Yusuf! Non c'è bisogno di passare alla Teoria 3. Ho già detto che la tua prima teoria è sbagliata. Conosci il principio di indeterminazione di Heisenberg? Non c'è una relazione esatta tra il valore e il tasso di cambiamento dei prezzi nei processi di mercato. No, non c'era e non ci sarà. La fisica quantistica nella sua forma più pura, di cui io sono un rappresentante.

Pertanto, tutte le equazioni che contengono funzioni di prezzo e le sue derivate nella loro forma pura non possono essere applicate qui. Ecco perché le reti neurali sono così difficili da implementare - un certo Reshetov ne è stato convinto dalla sua triste esperienza (dove è riuscito a trovare reti in Uzbekistan dove non c'è nemmeno l'acqua? ))))).

Dovete lavorare esclusivamente con le funzioni di densità di probabilità dei prezzi.

E persone come Vizard_ lo capiscono, a differenza dei ridicoli personaggi onnipresenti qui sul forum. E al momento giusto, spero che mi aiuteranno. E se non avrò nessun aiuto, lo farò da solo. È così!

PS E sì - lavoro per tutti, non per me stesso. Leggete un corso di fisica quantistica e venite qui con nuove idee - ne discuteremo.

Se avesse letto con più attenzione l'articolo citato, non sarebbe arrivato a conclusioni così ridicole e non mi avrebbe insegnato: "È necessario lavorare esclusivamente con funzionidi densità di probabilità. "Nelle definizioni e conclusioni (6)-(9) dell'articolo è appena mostrata la necessità di usare la funzione di densità Gamma della distribuzione dei prezzi e la sua funzione integrale, ampiamente usata nella scienza e nella tecnologia, in particolare, quando si determina la probabilità del primo guasto dell'attrezzatura. Come potete vedere, l'approccio abituale, basato inizialmente sulle ovvie equazioni dell'equilibrio materiale, ci ha portato agli elementi della teoria della probabilità nell'analisi della dinamica dei prezzi e la posizione della TV non è affatto una prerogativa della sola fisica quantistica. Inoltre, se i GOST danno i modi di stima approssimativa dei parametri della densità di distribuzione, allora in questo articolo abbiamo sviluppato e applicato un modo esatto al computer per la loro stima nella forma delle relazioni (12)-(14).

Per quanto riguarda ilprincipio di indeterminazione di Heisenberg, si riferisce al microcosmo e anche in questo caso ci sono dubbi nella sua indiscutibile validitàhttps://www.pravda.ru/science/eureka/discoveries/18-09-2012/1127894-rousema-0/

 
Alexander_K2:

... Ed è per questo che le reti neurali sono così difficili da trovare - ciò di cui un certo Reshetov era convinto dalla sua triste esperienza (cioè dove è riuscito a trovare reti in Uzbekistan, dove non c'è nemmeno l'acqua?:)))).


hai un aspetto piuttosto sgradevole... Ti è stato detto che l'uomo è morto, quindi non puoi rispondere alle tue risatine... e non è la prima volta... perché non riesci a fermarti... Tu vuoi provare te stesso in questo modo...

quando si leggono alcune delle sue opere, non si può fare a meno di chiedersi se si tratta di un ragazzo di cinquant'anni...

e non ho alcun desiderio di comunicare con voi in questo modo...

 
Олег avtomat:

hai un aspetto piuttosto sgradevole... Ti è stato detto che l'uomo è morto, quindi non puoi rispondere alle tue risatine... e non è la prima volta... perché non riesci a fermarti... Tu vuoi provare te stesso in questo modo...

leggendo alcune delle sue opere, non si può fare a meno di chiedersi se si tratta di un ragazzo di cinquant'anni...

e non ho alcun desiderio di comunicare con voi in questo modo, ovviamente.

Non ci si può appoggiare su ciò che Eliphas Levy non resiste (CopyLeft), come ha indicato profeticamente Reshetov sulla sua pagina Facebookhttps://ru-ru.facebook.com/yury.v.reshetov
 
Automatico, come ronzano i trattori? :)
 
Figachut come un demone Maxwell, ma con una variante russa. Un rublo per te, due per il broker.
 

Modello VisSim per AUDJPY

Il modello e i file .csv devono essere collocati in C:\Forex

File:
AUDJPY.zip  1681 kb
 
Yousufkhodja Sultonov:

Signori, vi ringrazio per il vostro interesse multidirezionale per la mia persona, ed è per questo che devo unirmi alla discussione sul problema della teoria del mercato e su come può essere adattata alle condizioni pratiche sollevate in questo thread:

а). Secondo me, una teoria - dichiarata a voce troppo alta, dato il grado di studio del problema - la chiamerei "supposizione" o "visione", che può trasformarsi in una teoria quando i suoi punti principali saranno confermati nella pratica, ma, visto che hanno deciso di chiamarla "teoria" - così sia;

б). È necessario formulare chiaramente e giustificare qualsiasi teoria da un punto di vista scientifico, per poi procedere alla verifica delle sue principali disposizioni nella pratica;

в). Coinvolgere tutta la storia degli strumenti disponibili quando si testa una teoria per evitare le accuse di adattare i risultati a un'area limitata e/o selezionata di essa;

д). Stabiliamo che, per testare la teoria, ci limiteremo, per il momento, al tester di strategia MT, che ci permetterà certamente di valutare i risultati di una teoria rispetto ad un'altra con ulteriori verifiche su futuri dati reali.

Ogni ricercatore, credo, dovrebbe procedere su questa linea.

Cercherò di esprimere e difendere qui i risultati della formulazione e della convalida delle principali disposizioni di 3 teorie, dando un'aspettativa-matrice positiva sull'intera storia dello strumento EUR/USD dal 1973 al 2017, compreso. Ora non vedo nessuna teoria di mercato coerente che soddisfi i postulati di cui sopra. Ognuno può presentarli in un tale ordine, che cercherò di presentare qui di seguito:

Teoria #1:

Formulazione: un mercato può essere descritto da un modello di regressione.

Tipo di modello: modello matematico di regressione non lineare universale - il più potente, al momento, modello matematico per descrivere, in particolare, serie temporali (pronto a confutare qualsiasi altro punto di vista su qualsiasi fonte di dati), conosciuto sotto lo "pseudonimo" 18 //www.mql5.com/ru/articles/250.

Risultati del test sul tester MT:

Teoria #2:

Formulazione: i mercati valutari possono essere sussunti sotto la teoria dei mercati reali di beni e servizi, che sono caratterizzati da modalità di manifestazione e funzionamento monopolistiche e competitive (di mercato).

Motivazione: I mercati reali di beni e servizi sono caratterizzati, insieme al prezzo di vendita arbitrario e al prezzo di vendita ottimale che assicura il massimo profitto, dalla presenza di prezzi di mercato virtuali, di pareggio, marginali e altri (in totale sono state identificate 17 varietà di prezzi reali e virtuali), e nei mercati valutari il prezzo migra da un livello di pareggio (più basso) a un altro (più alto) e viceversa senza fermarsi al livello ottimale. Il prezzo corrente C si trasforma in un prezzo di mercato virtuale P e viceversa, a seconda della situazione di mercato (in breve) https://www.mql5.com/ru/articles/1825.

Risultati del test sul tester MT:

Teoria #3:

Formulazione: C'è sempre una forza dominante nel mercato, al di sopra di tutte le altre tendenze, che controlla l'ambiente generale del mercato ed è in grado di sopprimere qualsiasi tendenza in qualsiasi momento e dirigere il mercato nella direzione desiderata, con la forza dominante che permette alle tendenze opposte, fino ad un certo punto, di "guidare" il mercato.

Motivazione: All'interno di un dato campione, la forza dei Tori e degli Orsi viene analizzata e la forza dominante viene identificatahttps://www.mql5.com/ru/code/19139.

Risultati del test MT tester:


Yusuf, allora come puoi spiegare che tutti i tuoi segnali, basati sulle tre teorie di cui sopra, mostrano un sicuro meno? A dir poco - prugna.

Questa non è una domanda a trabocchetto - sono davvero interessato alla vostra opinione. Dopo tutto, se l'esperimento confuta i test storici, allora ci può essere solo una conclusione: la teoria è sbagliata. O lo è?

 

Ho riletto di nuovo i teorici di questo forum - fa male al mio cuore senile... Signori, vi capisco - speranze infrante e tutto il resto... Le tue tasche sono più vuote che mai e sei quasi fisionomicamente sfidato da questa tua povertà universale... Sputa il rospo! Se sei intelligente, cambia le tue opinioni - leggi qualcosa o ascolta persone intelligenti. Siamo ancora vivi, no?

Buon anno!!!

Sinceramente,

Il gatto di Schrodinger con Alexander_K seduto accanto a lui (ce l'ha già da qualche parte :)))))