Dalla teoria alla pratica - pagina 15
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Ho le prove - ma voglio che i giovani lavorino in questa direzione.
Come diceva Feynman o Young (che è nel campo del calcolo delle variazioni), prima di risolvere un problema, è una buona idea scoprire se ha bisogno di essere risolto affatto).
In questo caso vorrei chiarire se ha una soluzione. Alexander, visto che hai deciso di mettere in pratica, lasciami citare una persona famosa che ha creato almeno due società di brokeraggio http://forum.raufr.ru/showthread.php?52927-Иллюзии-и-реалии-пипсовки&p=1468023&viewfull=1#post1468023il 02.09.2008 (a quel tempo scalping non era una parola comune, lo chiamavano pips, e un pip era 0,0001):
Punta il dito contro l'idiota che insegna alla gente a tubare! Per favore capite, pips - c'è una compressione di pips dal broker - questo non è l'approccio giusto. Questo non è affatto giusto! Immagina di fare pips su un conto demo.... Non c'è controllo sul tuo conto demo e non ci sono soldi. Il tuo pipsing è una strategia vincente garantita. In un conto demo!
Pipsing you on cent account - naturalmente, la tua strategia è garantita - ma solo ai tuoi occhi, perché - la perdita di 50 centesimi da ogni transazione - è una perdita accettabile per il broker - perché TU, pipsing - attirerai decine e centinaia di altri, pipsers, che il broker darà via con successo per decine e centinaia di migliaia di dollari! Pips = 1 centesimo - nessuna attenzione; Pips = 10 centesimi - nessuna attenzione; Pips = $1 - discutibile; Pips = $10 - attenzione; Pips = $100 - ahtung; Pips = $1000 - hands off; Pips = $10000 - drain!!!!
Ma di cosa stai parlando? Quali pips? Un broker che ti offre uno spread di 0 - 1 pip è in grado di "shortarti" di 8 pip da un trade. Un commerciante competente ti farà scendere anche di 10 pip. Di che diavolo stai parlando? Chi vi insegna queste stronzate?
Gente!!! Awww! Guarda le notizie, valuta la situazione politica, osserva i parametri di inflazione e gli indicatori economici del paese la cui valuta stai negoziando!!!! E sarai felice!
Moderatori e altri membri del forum - per favore spiegate alla gente le cose che li trasformano in pecore da macello... Vergogna! Onestamente, molto imbarazzante!!!
Puntate il dito contro l'idiota che insegna alla gente come fare il pipsqueak! Per favore capite, pips - c'è una compressione di pips dal broker - questo non è l'approccio giusto. Questo non è affatto giusto! Immagina di fare pips su un conto demo.... Non c'è controllo sul tuo conto demo e non ci sono soldi. Il tuo pipsing è una strategia vincente garantita. In un conto demo!!!
Al broker non interessa affatto quello che fai, esegue solo i tuoi ordini e niente di più. Lo scambio anche non si preoccupa, e anche bene - si crea liquidità e pagare la commissione.
Nel caso del DC (dealer), lui è la controparte della transazione ed è il suo rischio e il suo denaro, con il pipsing prendi i suoi soldi. Naturalmente è contrario)).
È una questione di terminologia)).
Si può usare il pipsing nel mercato azionario (con alcune limitazioni), nel Forex è impossibile in linea di principio. Lavorare sulle zecche con DC Forex è un vicolo cieco, sono d'accordo. Questo problema in questa formulazione non ha soluzione.
Ecco, Vladimir - tu con i tuoi discorsi susciti più dubbi in me, che SanSanych. Quello è semplicemente impegnato in dibattiti fisici e matematici, mentre tu stai spingendo la psicologia... Perché? Beh, se Forex mi frega - allora sono un pazzo. Ma non mi arrendo!
Questi non sono i miei discorsi, ma del fondatore di FC. Non vi sto chiamando a rinunciare, vi sto chiamando ad andare nella zona, dove i filtri dei DC e la capacità dei commercianti di corrompere un cliente non influiranno - su una scala più grande delle fluttuazioni dei tassi. Anche lì ci sono degli schemi, perché non li cercate con i vostri metodi.
Capisco. Ma non è che avessi intenzione di prendere quella strada. Il profitto non è la cosa più importante per me. Il problema deve essere risolto splendidamente. SanSanych richiede la prova della stazionarietà degli incrementi. È ovvio che l'uomo capisce il soggetto e questo fatto lo ha catturato - non può riconciliarsi con questo. E apprezzo questi momenti - la persona PENSA e capisce tutta la bellezza dell'ipotesi data. Ho le prove - ma voglio che i giovani lavorino in questa direzione.
Se il profitto non è la cosa principale per voi, molto probabilmente non avete niente da fare qui.
La cosa principale qui è il profitto.
A meno che non vogliate convertire la bellezza dell'idea in denaro.
!!!!!!!!!!!!!!! Il mio omaggio. Richard Feynman! Chi conosce quest'uomo è sicuramente un mio collega. E il compito sarà risolto. Sto scrivendo meno ora - elaborando i risultati. Lavorare, in generale. Il nuovo anno è alle porte - ho sempre meno tempo...
Non aspettare, preparati! Rivoluzione fissata per il 01.01.2018 ?
Si potrebbe scrivere un articolo sul materiale in questo thread - Non stazionarietà e Non-normalità come bugbear).
Segnali e rumore non sono mai stati stazionari o normali, ma l'ingegneria radiofonica e la teoria dei segnali stavano facendo un ottimo lavoro di elaborazione nell'era analogica, e ora i segnali vengono estratti anche da sotto il rumore. Anche prima che fossero tolti e ripristinati con successo sui vecchi BESM ed EC.
La letteratura su questi temi è abbondante - sui metodi in radioingegneria, elaborazione delle immagini, geofisica, astrofisica, ecc. Posso indicarvi la letteratura - ci sono libri sullo scaffale).
Tutto molto correttamente: un ramo della scienza e della tecnologia enorme e di grande successo chiamato ingegneria radiofonica. Dovremmo anche aggiungervi la teoria del controllo.
Che cosa ha a che fare questo con le file finanziarie? Dove avete visto SIGNAL nelle file finanziarie? E in generale, che tipo di processo è una "serie finanziaria": stocastico, deterministico o un misto di entrambi?
Signori!
L'econometria e i metodi economico-matematici sono una scienza separata, capito? E da questo entrambe le lettere sono identiche nei testi e anche le formule sono identiche - tutto lo stesso è necessario per dimostrare l'applicabilità di metodi estranei in economia.
E la ragione è questa: oltre ai processi stocastici e deterministici, ci sono processi UNDETERMINICI - questi sono processi in cui gli esseri umani sono elementi e si comportano in modo casuale (flusso di passeggeri in metropolitana) o deterministico (nell'esercito). Ma il problema è che un tale processo indeterminato può passare da stocastico a deterministico o un misto di entrambi in qualsiasi momento, come stiamo vedendo nei mercati finanziari.
E quando cominciamo a partire dal fatto dei processi UNIDENTIFIED nei mercati finanziari, si scoprirà che la matematica, che è enorme e di successo in altre aree, non funziona nei mercati finanziari. E questa non è una mia invenzione. Potete guardare i lavori dell'Istituto di problemi di gestione e dell'Istituto di analisi dei sistemi dell'Accademia delle scienze dell'URSS negli anni 70-80. Viene masticato e scomposto.
E un'ultima cosa.
La matematica fino al XX secolo si stava sviluppando per la fisica, anche una classificazione delle scienze era: fisica e matematica, e non c'erano scienze matematiche.
Nel XX secolo, lo sviluppo della matematica va a servire i bisogni dell'economia. Sono emerse le scienze economiche (applicazione di metodi economici e matematici).
Guardate la matematica applicata da Nobili.
Prima i vari fisici, ingegneri radio, ingegneri di automi e altri laureati in balalaika su questo forum accettano tutto questo, meglio sarà per loro e meno spazzatura palese sul forum.
Tutto molto bene: un ramo della scienza e della tecnologia enorme e di grande successo chiamato ingegneria radiofonica. Bisogna aggiungere anche la teoria del controllo.
Che cosa ha a che fare questo con le file finanziarie? Dove avete visto SIGNAL nelle file finanziarie? E in generale, che tipo di processo è una "serie finanziaria": stocastico, deterministico o un misto di entrambi?
Signori!
L'econometria e i metodi economico-matematici sono una scienza separata, capito? E da questo entrambe le lettere sono identiche nei testi e anche le formule sono identiche - tutto lo stesso è necessario per dimostrare l'applicabilità di metodi estranei in economia.
E la ragione è questa: oltre ai processi stocastici e deterministici, ci sono processi UNDETERMINICI - questi sono processi in cui gli esseri umani sono elementi e si comportano in modo casuale (flusso di passeggeri in metropolitana) o deterministico (nell'esercito). Ma il problema è che un tale processo indeterminato può passare da stocastico a deterministico o un misto di entrambi in qualsiasi momento, come stiamo vedendo nei mercati finanziari.
E quando cominciamo a partire dal fatto dei processi UNIDENTIFIED nei mercati finanziari, si scoprirà che la matematica, che è enorme e di successo in altre aree, non funziona nei mercati finanziari. E questa non è una mia invenzione. Potete guardare i lavori dell'Istituto di problemi di gestione e dell'Istituto di analisi dei sistemi dell'Accademia delle scienze dell'URSS negli anni 70-80. Viene masticato e scomposto.
E un'ultima cosa.
La matematica fino al XX secolo si stava sviluppando per la fisica, anche una classificazione delle scienze era: fisica e matematica, e non c'erano scienze matematiche.
Nel XX secolo, lo sviluppo della matematica va a servire i bisogni dell'economia. Sono emerse le scienze economiche (applicazione di metodi economici e matematici).
Guardate la matematica applicata da Nobili.
Prima i vari fisici, ingegneri radio, specialisti di automi e altri laureati in balalaika su questo forum accettano tutto questo, meglio sarà per loro e meno spazzatura palese sul forum.
La spazzatura ovvia è "noobiles" dell'economia.
Tu proprio non capisci...
La vera spazzatura è il "Nobili" dell'economia.
Tu proprio non capisci...
Se prendete Markowitz e i suoi amici Nobili con i loro portafogli, TUTTE le istituzioni finanziarie del mondo usano quegli stessi portafogli come base teorica da 40 anni.
È spazzatura?
E Clive Granger e la sua cointegrazione? Anche questo è spazzatura?
Devo continuare? Forse dovresti iniziare a elencare gli economisti e i matematici sovietici. Come Kantorovich con la sua programmazione lineare?
Ancora? O sei in grado di farlo da solo.
...Qual è il modo migliore per organizzare la raccolta dei dati delle zecche? Negli stessi intervalli di tempo, distribuiti esponenzialmente? OGNI citazione è così importante?
Imho, dovremo fare un confronto qui... Vale la pena di provare prima i prezzi dei minuti ravvicinati. È più facile raccoglierli - meno lavoro di preparazione.
E poi controllare i risultati con le zecche. Di nuovo, imho, le zecche non sono l'unica cosa che causa confusione. Prima, ho anche detto che di solito sono prese su grandi TF (giornaliero, H4).
Nel tester, è possibile raccogliere ticks o qualsiasi serie necessaria con qualsiasi algoritmo conveniente, ma avrà bisogno di codifica...