Dalla teoria alla pratica - pagina 272
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Io e Novaja abbiamo fatto una piccola ricerca.
I tic entrano nel terminale a intervalli casuali. Alexander ha scritto che è importante sapere che tipo di distribuzione è. Ho preso la cronologia dei tick da mt5, quindi posso lavorare con una precisione al millisecondo.
...
La formula è:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Questa è una formula per uno specifico spaccio, tutti hanno parametri e coefficienti leggermente diversi.
In generale, la funzione assomiglia a questa
funzione(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
il parametro c è da 0 a 1
Per favore mi dica, @Dr. Trader, tra i DC che hanno parametri e coefficienti leggermente diversi in questa formula generale, ne ha incontrato qualcuno che citi non 5, ma 4 cifre?
Signori!!!!!
Sapendo che è nella borsa e che le mie tasche sono pronte, il mio occhio sinistro comincia a contrarsi per la sete sfrenata di denaro... :))))))))
Anche nelle prime pagine del thread abbiamo scoperto che poche ore)))
A tutti: Naturalmente ogni società di intermediazione può avere i propri filtri di quotazione. Non credo che influenzi nulla con tali durate di accordi) Sono l'unico che lo capisce?)
Anche nelle prime pagine del thread abbiamo scoperto che poche ore)))
A tutti: Naturalmente ogni società di intermediazione può avere i propri filtri di quotazione. Con tali durate delle transazioni non influisce su nulla) Sono l'unico che lo capisce?)
Certo che no, vedi https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page179#comment_6499483
Signori!!!!!
Sapendo che è nella borsa e che le mie tasche sono pronte, il mio occhio sinistro comincia a contrarsi per la sete sfrenata di denaro... :))))))))
Anche con la teoria pronta, il passaggio alla pratica non è facile. Credimi.....
Signori!!!!!
Sapendo che è nella borsa e che le mie tasche sono pronte, il mio occhio sinistro comincia a contrarsi per la sete sfrenata di denaro... :))))))))
Non è difficile da fare in linea di principio. In quel grafico, la distribuzione Gamma è già quasi zero dopo 400 ms.
Approssimativamente, qualsiasi cosa più lunga di 400 ms è già Cauchy.
Ma i valori con una pausa < 400 ms non possono essere tutti lasciati. Si può generare un numero casuale tra 0 e 1 (distribuzione uniforme). Se questo numero è inferiore a [koshi / (gamma + koshi)] dalla formula, scartiamo anche questo tick.
In generale mi piace questa idea - se un tick non arriva per più di 400ms allora qualcosa non va, e un tick che finalmente arriva è "cattivo". Meglio aspettare ancora un po' per il prossimo.
No, Doc. È qui che si sbaglia un po'.
Un'altra volta. Ecco quello che lei, insieme alla più adorabile Novaja, ha trovato:
La formula:
gamma(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + cauchy(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01
Questa è una formula per uno specifico spaccio, tutti hanno parametri e coefficienti leggermente diversi.
In generale la funzione si presenta così:
function(k, Θ, γ, c){
gamma(k, Θ) * c + cauchy(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}
il parametro c è da 0 a 1
Gesù! Beh, stai girando in tondo!
Si deve PREVENIRE il flussogamma(k, Θ) * c dato dal generatore di questa distribuzione. PRECEDENTE! Leggere sia le zecche reali che le pseudo zecche. TUTTI.
Otterrai gli incrementi di pressione più alti e l'intensità di scambio nella finestra scorrevole.
Beh, non so come altro spiegarlo...
Mi dica per favore, @Dr. Trader, tra le società di brokeraggio che hanno parametri e coefficienti leggermente diversi in questa formula generale, ce n'è qualcuna che non cita 5, ma 4 cifre?
No, ho studiato solo cinque cifre.
Un paio di centri dealing regolari che ho controllato avevano K=4, niente di meno.
Ho anche provato MetaQuotes-Demo - K=1.38 lì, ma se si arrotonda K a 1 o 2 le distribuzioni non coincidono molto bene. Ma il rumore nei tempi di tick è diverso anche lì, il "recinto" con un periodo non intero.
Inoltre c'è stato un risultato interessante sui tick scaricati dal sito del broker, tutto ciò che è inferiore a 500 ms è molto diluito lì. Inoltre, di nuovo il "recinto". Se cerchiamo di fare una media e di descrivere con una formula, K=200.
Mi sembra che tutte le fonti pubbliche di tick - in qualche modo distorcono il tempo, aggiungono più o meno 10 millisecondi o lo arrotondano.
È strano che le società di trading lo facciano, perché il loro tempo di esecuzione degli ordini è in centinaia di millisecondi, nessuno farebbe comunque trading sui tick.
Si deve PREVENIRE il flussogamma(k, Θ) * c dato dal generatore di questa distribuzione. PRECEDENTE! Leggere sia le zecche reali che le pseudo zecche. TUTTI.
Otterrai gli incrementi di BP più alti e l'intensità di scambio nella finestra scorrevole.
Beh, non so come altro spiegarlo...
Credo di aver capito.
Passo 1 - Fai il tuo generatore di orologi, con pause casuali tra ogni orologio, come questa distribuzione. Ad ogni ciclo, prendi l'attuale prezzo bid/ask e fanne una serie temporale.
Passo 2 - Non lo capisco ancora, ho bisogno di pensarci. Non sarò in grado di negoziare tali serie temporali, è già HFT.
Ho ragione di supporre che il fattore K della distribuzione Erlang sia usato per giudicare la correttezza della trattativa?
Un po' di umorismo specifico: