Dalla teoria alla pratica - pagina 1963

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la differenza tra il mercato e il SB è che va da bordo a bordo, non solo a caso tra loro. Se si raccolgono le statistiche - sembra un SB puro. Con gli occhi - diversi. E la coda del gatto

una stretta analogia dalla matematica - qualcosa come le curve di peano e simili - che copre l'area ma non ha momenti di simmetria. Penrose ha presentato una nuova forma (ben dimenticata), ma bidimensionale e statica. Ora abbiamo bisogno dello stesso, ma unidimensionale e in dinamica.
 

Qui sopra c'è uno screenshot del terminale di trading della sezione di valuta MICEX, che tengo sotto controllo mentre mia figlia ci fa dei ritocchi. C'è un modello interessante: se la grande maggioranza dei partecipanti si aspetta un aumento, ci sarà una diminuzione, mentre se si aspetta una diminuzione, il tasso di cambio aumenterà. Funziona in ogni primo caso. Azzarderei l'ipotesi che il tasso di cambio dollaro/rublo scenda domani. Mia figlia si sta già preparando a comprare).

 
Алексей Тарабанов:

Qui sopra c'è uno screenshot del terminale di trading della sezione di valuta MICEX, che tengo sotto controllo mentre mia figlia ci fa dei ritocchi. C'è un modello interessante: se la grande maggioranza dei partecipanti si aspetta un aumento, ci sarà una diminuzione, mentre se si aspetta una diminuzione, il tasso di cambio aumenterà. Funziona in ogni primo caso. Azzarderei l'ipotesi che il tasso di cambio dollaro/rublo scenda domani. Mia figlia si sta già preparando a comprare).

Interesse aperto, funziona nei casi più rari, più rari.
 
Maxim Kuznetsov:
Interesse aperto, funziona nei casi più rari, più rari.

Ogni primo caso, 100% di corrispondenze in 4 mesi su tutte le tempistiche. Strisciare all'indietro, fare il contrario. Il 40-60% è un piatto, più avanti è strettamente contro le aspettative dei partecipanti al mercato.

Conclusione: il mercato lavora sempre contro la maggior parte dei suoi partecipanti.

Conseguenza: i movimenti dei prezzi non devono essere previsti, devono essere riconosciuti.

 
Алексей Тарабанов:

Ogni primo caso, 100% di corrispondenze in 4 mesi su tutte le tempistiche. Strisciare all'indietro, fare il contrario. Il 40-60% è un piatto, più avanti è strettamente contro le aspettative dei partecipanti al mercato.

Conclusione: il mercato lavora sempre contro la maggior parte dei suoi partecipanti.

Conclusione: i movimenti di prezzo non devono essere previsti, devono essere riconosciuti.

la conclusione non è così. la conclusione è più sulla questione di fare un OI...

 
Maxim Kuznetsov:

La conclusione non è questa. La conclusione riguarda piuttosto la questione della stesura di un EI...

Il soggetto dello studio?

 
Алексей Тарабанов:

Oggetto di studio?

delle Olimpiadi... ovviamente

 
Ok, aspettiamo domani. Figlia in rubli, dollari venduti a 75,47
 
Алексей Тарабанов:
OK, aspettando domani. Figlia in rubli, dollari venduti a 75,47

Tutto in rubli come in sete).

 

Vedo che papà AK ha rimproverato suo figlio Toddler - "non è bene rimuovere il segnale, tutti dovrebbero essere in grado di guardarlo nella speranza di vedere il graal " e lo ha restituito allo spettacolo.

Grande!

Per citare uno dei post di Toddler su un altro sito.

Примем гипотезу, что истинное время рынка — это интервалы времени, при которых модуль приращения цены >= среднего значения приращения. 

Рассмотрим еще раз сделку по GBPAUD которая принесла мне убыток и неисчислимые страдания.

Вот она:


Здесь: 1 — вход в сделку, 2 — выход. Итог: страшнейшая просадка и убыток.

Кроме того, обратим внимание на нестационарность дисперсии на нижнем графике. Канал, как будто нарочно сузился перед входом в сделку...

Как тут не вспомнить великого Фа, который утверждал, что зарабатывать на рынке может только тот страждущий, который изыщет стационарность, 
на что Колдун отвечал, что рынок и так стационарен, просто Фа этого в упор не видит :))

Теперь посмотрим, как выглядела бы сделка, если бы мы работали только с теми ценами, временные метки которых удовлетворяют нашей гипотезе.


Невероятно!
Дисперсионный канал стал практически постоянным, изменилось поведение скользящей средней и сделка была бы прибыльной.
1...195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970...1981
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