Dalla teoria alla pratica - pagina 34
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Non sono un MQL).
E questo è - giusto!
Forse VisualStudio?
Scrivere un'API lì, riprogettare la piattaforma e tutto il resto
)
non c'è niente da fare.
L'ho fatto per 10 minuti al massimo e qualsiasi ordine è possibile, anche un milione.
finito...
Sono d'accordo:
http://dxdy.ru/post1247421.html#p1247421
Vladimir, tu, come sempre, hai i post più belli. Ho persino paura di immaginare chi sei per professione - il tuo campo di interesse è troppo vasto.
Ma è proprio perché in tali schemi, i nostri incrementi preferiti hanno un chiaro significato fisico e matematico. È così! :)))
Ecco perché rimango della mia opinione: è IMPOSSIBILE lavorare con tutte le zecche. È necessario lavorare con tempi di campionamento t definiti. Sì, ma dove prendiamo i valori dell'archivio?Yuriy Asaulenko mi ha suggerito un metodo - lo guarderò e lo studierò ora.
Pensa a quello che hai appena scritto. Ignorare il tempo di accadimento di un evento per meglio rendere conto del suo significato fisico in un processo che evolve nel tempo.
Nel frattempo, qui sul forum fino al 2008 c'era Alex Brusyansky, un trader di successo che è scomparso da tutti i forum (segno che ha trovato il graal) e appare solo http://www.blotter.ru/3/l11/indigo-dma/ quando non gli viene dato un profitto. Così, i suoi metodi di trading, per esempio, sono direttamente legati al calcolo e al confronto di passi temporali in tick con una precisione di millisecondi (qualcuno ha già trovato questo link qui https://www.youtube.com/watch?v=5dBj0r-ggiU&feature=autoshare) . Ora ho cercato di nuovo, si scopre che ha deciso di mettere il suo metodo sulle pagine di http://worlhi.forexbablo.ru/ . Tuttavia, tutti i link danno già 403 Forbidden, e anche nelle copie di google tutto è cancellato. Non per niente, credo.
Sul chiaro senso fisico e matematico. A proposito, e a proposito di "zii a Washington" che conoscono solo un corso scolastico di fisica. Questi zii non hanno bisogno di avere una profonda conoscenza del senso fisico-matematico. Invece ce l'hanno... chi pensate che sia? Le persone che usiamo per comunicare qui. Gli sviluppatori, MQ. Visitano le nostre pagine di tanto in tanto, ma non per svelare i segreti del server MT. E quel server, per quanto ne so, aveva funzioni di filtraggio integrate sia per il tempo che per lo spazio (come la tua media su due tick consecutivi) circa 15 anni fa. Configurabile, naturalmente. Più un'API al server per fare altri filtri, a vostro piacimento. Quindi, il canvass, come citare, è dato dal server stesso. Fornisce metodi così difficili per i ragazzi di DC, tutto quello che devono fare è padroneggiare questi metodi. Questo deve essere preso in considerazione in un "senso fisico-matematico".
Perché è necessario analizzare i movimenti dei tassi all'interno dello spread? Non servono affatto a portare informazioni forex al terminale. Molte persone te l'hanno già detto. Aggiungerò qualcosa che non è stato menzionato. Come i DC usano il loro diritto di generare tariffe (indicative?). Almeno all'interno dello spread il DC ha la possibilità di: aumentare il tasso ad uno stop loss; non passare il tasso ad un take profit; infine, spostare semplicemente il tasso contro la posizione aggregata dei clienti.
Perché volete analizzare i movimenti dei tassi all'interno dello spread? Non servono affatto a portare informazioni sul forex nel terminale. Molte persone te l'hanno già detto. Aggiungerò qualcosa che non è stato menzionato. Come i DC usano il loro diritto di generare tariffe (indicative?). Almeno all'interno dello spread il DC ha la possibilità di: portare il tasso ad uno stop loss; non perdere un tasso per prendere profitto; infine, semplicemente spostare il tasso contro la posizione totale dei clienti.
Da aggiungere da parte mia. Non molto tempo fa ho scaricato una storia di 1 minuto da una fonte - una specie di inquietante, non una storia.
L'ho scaricato da un altro - sembrano due strumenti completamente diversi).
Entrambi sono DC molto famosi.
È scritto nei termini e nelle condizioni della mia società di brokeraggio che correggono, anche retroattivamente, le quotazioni che sono considerate non di mercato, e i trade su di esse non sono validi. Quindi le code possono essere strappate retroattivamente).
Pensate a quello che avete appena scritto. Ignorare la tempistica di un evento per rendere meglio conto del suo significato fisico in un processo che si evolve nel tempo.
Nel frattempo, qui sul forum fino al 2008 c'era Alex Brusyansky, un trader di successo che è scomparso da tutti i forum (segno che ha trovato il graal) e appare solo http://www.blotter.ru/3/l11/indigo-dma/ quando non gli viene dato un profitto. Così, i suoi metodi di trading, per esempio, sono direttamente legati al calcolo e al confronto di passi temporali in tick con una precisione di millisecondi (qualcuno ha già trovato questo link qui https://www.youtube.com/watch?v=5dBj0r-ggiU&feature=autoshare) . Ora ho cercato di nuovo, si scopre che ha deciso di mettere il suo metodo sulle pagine di http://worlhi.forexbablo.ru/ . Tuttavia, tutti i link danno già 403 Forbidden, e anche in google copies tutto viene cancellato. Non per niente, credo.
Sul chiaro senso fisico e matematico. A proposito, e a proposito di "zii a Washington" che conoscono solo un corso scolastico di fisica. Questi zii non hanno bisogno di avere una profonda conoscenza della fisica e della matematica. Invece ce l'hanno... chi pensate che sia? Le persone che usiamo per comunicare qui. Gli sviluppatori, MQ. Visitano le nostre pagine di tanto in tanto, ma non per svelare i segreti del server MT. E quel server, per quanto ne so, aveva funzioni di filtraggio integrate sia per il tempo che per lo spazio (come la tua media su due tick consecutivi) circa 15 anni fa. Configurabile, naturalmente. Più un'API al server per fare altri filtri, a vostro piacimento. Quindi, il canvass, come citare, è dato dal server stesso. Fornisce metodi così difficili per i ragazzi di DC, tutto quello che devono fare è padroneggiare questi metodi. Questo deve essere preso in considerazione in un "senso fisico e matematico".
Perché è necessario analizzare i movimenti dei tassi all'interno dello spread? Non servono allo scopo di portare informazioni forex al terminale. Molte persone te l'hanno già detto. Aggiungerò qualcosa che non è stato menzionato. Come i DC usano il loro diritto di generare tariffe (indicative?). Almeno all'interno dello spread il DC ha la possibilità di: aumentare il tasso ad uno stop loss; non passare il tasso ad un take profit; infine, spostare semplicemente il tasso contro la posizione aggregata dei clienti.
Ti assicuro, Vladimir, e ancora una volta dico ai ragazzi di CA: non soffrire, non potrai mai uccidere il processo di non marcatura. Avete una visita di veri fisici dell'URSS (ricordate quel paese?) che sanno di cosa stanno parlando.
Sì, Alexander, un'altra considerazione. Se ti sposti dai tick alle fluttuazioni di tasso più grandi dello spread, penso che anche il problema della mancanza di capacità del buffer nella tua istanza VisSim scomparirà. Il numero di tick di cui avete bisogno 12-20 mila corrisponde a una scala temporale di alcune ore, che ha il significato fisico di "periodo" di cambiamenti nell'attività del mercato https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 ed è paragonabile alla durata delle sessioni. Cioè qualche centinaio di minuti invece di decine di migliaia di tic.
:))))))))) A domani!
Ti assicuro, Vladimir, e ancora una volta dico ai ragazzi della DC - non soffrire, non riuscirai mai a uccidere il processo di non marcatura. Siete stati visitati da veri fisici dell'URSS (ricordate questo paese?), che sanno di cosa stanno parlando.
Non gliene frega niente della matematica.
Se apri una storia, scende, se apri una vendita, sale.
Ti assicuro, Vladimir, e ancora una volta dico ai ragazzi della DC - non soffrire, non riuscirai mai a uccidere il processo di non marcatura. Siete visitati da veri fisici dell'URSS (ricordate quel paese?), che sanno di cosa stanno parlando.