Dalla teoria alla pratica - pagina 613
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Qui ho letto l'articolo Hearst index distribution of non-stationary labelled time series: http: //www.keldysh.ru/papers/2013/prep2013_11.pdf
Estratto: "La figura di Hearst è quindi spesso usata nell'analisi dei mercati finanziari per stimare la lunghezza delle tendenze o per stimare la lunghezza del campione su cui le medie mobili dovrebbero essere calcolate".
Sì, beh, l'indice Hearst dipende anche dalla lunghezza del campione....
Estratto: "La figura di Hearst è quindi spesso utilizzata nell'analisi dei mercati finanziari per stimare la durata delle tendenze o per stimare la lunghezza del campione su cui le medie mobili dovrebbero essere calcolate".
ahimè, questo è internet e c'è molto da scrivere soprattutto sull'analisi delle serie finanziarie, tali "lavori" appaiono periodicamente su Habra, la struttura degli articoli è semplice: si prende il primo metodo matematico "che mi è venuto in mente" e lo si applica alle serie finanziarie - poi la conclusione evviva funziona! bene e o banale funziona, ma non sempre..... come in questo thread ))))
qui ha scritto la sua visionehttps://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1021#comment_8096557
Non so perché, ma ho la sensazione che in runet l'apparato matematico sia piuttosto datato. ho cercato su google SSA-method e in parte ho letto le informazioni su siti inglesi e poi di nuovo in runet. ma ho l'impressione che in runet siano traduzioni degli originali inglesi..... forse in runet l'apparato matriciale è qualcosa che è stato sviluppato 20-30 anni fa? e ci sono metodi più moderni per lavorare con grandi quantità di dati? e come derivato - lavorare con serie temporali?
Il ballo di Voland si è svolto in un appartamento di cinque stanze.Quando Koroviev portò Margarita al ballo, lei disse :
"...quello che mi stupisce di più è dove tutto si incastra". Muoveva la mano, sottolineando l'immensità della stanza. Lei agitò una mano per indicare la vastità della stanza e Korovyov sorrise dolcemente, un'ombra tremolante nelle pieghe del naso. "La più facile di tutte", rispose, "per uno che conosce la quinta dimensione abbastanza bene da allungarla fino ai limiti desiderabili. Le dirò di più, signora, fino a chissà quali limiti!".
М. Bulgakov "Il Maestro e Margherita"
In poche parole, si è abbassata la cresta.
Mi sembra che l'intervallo di lettura delle citazioni (e forse qualcos'altro.) deve cambiare dinamicamente con l'ora del giorno.
Avevi una finestra dinamica e delle "orecchie".
No, Eugene, penso che sia il destino a portare quella distribuzione bimodale al graal. O per commercializzare il modo per ottenerlo. Perché lì c'è mistero e misticismo, e quindi il tesoro agognato.
Perché c'è mistero e misticismo, e quindi tesoro ambito.
Alexander, qual è lo spostamento nel calcolo dell'ACF, con cosa lo confrontiamo?
Bene, nel mio VisSim si conta così:
cioè è la somma dei prodotti degli incrementi nella finestra scorrevole.
Se la correlazione è <=0 ci dovrebbe essere un pullback sfrenato verso la media, se è >0 ci dovrebbe essere una continuazione del movimento direzionale.
Ma non funziona bene per me.
Il fatto è che su dati tick alcune coppie hanno quasi sempre coefficiente di correlazione >0, e devo andare a flussi Erlang di ordini sempre più alti... È tortuoso e lento...
Ora non mi sorprende che gente comune come Bas abbia tirato le monete per decenni per inventare un Graal da contadini... È un processo lungo e doloroso...
Ciò di cui abbiamo bisogno è un Graal immediato e denaro senza limiti.
Forse sei maturo per la percezione:
( #1, #2, #3, #4 )
https://www.mql5.com/ru/forum/70676