Dalla teoria alla pratica - pagina 1701
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Che cosa ci farai...
1. hai un piano - una sezione con un MO condizionatamente costante. Un trend è iniziato - la serie sale o scende, lasciando il limite superiore o inferiore del canale orizzontale. L'IR cambia o rimane costante? Calcolare l'IR nella finestra scorrevole e selezionare la dimensione ottimale per il cambiamento della sensibilità dell'indicatore.
2. tu, "fisico", ti ho scritto due anni fa - non c'è nessun indicatore di rottura. E non può esserci. E se ci fosse - tutta la vostra ricerca non sarebbe necessaria, perché potreste generare profitti con i più semplici modelli di TA.
3. Ho dimenticato di chiederti.
1. So tutto questo senza di te.
2. Esiste un tale indicatore e lo uso, ma a volte "perde" anche le tendenze di cui il mio TS non ha bisogno. Sarei molto peggio senza, ma voglio sempre raggiungere la perfezione, quindi chiedo a chi ha sofferto per questo di lavorare con Hurst e l'autocorrelazione.
3. per vedere la differenza tra te e lui, basta leggere il suo post così:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Dalla teoria alla pratica
Vladimir, 2018.03.03 15:40
Forse il punto è che stai cercando una sola "campana"? Uno per ogni ora del giorno e giorno della settimana. Date un'occhiata:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 l'attività cambia durante il giorno
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 per lunedì, martedì, ...venerdì
Perché non fare di questa "campana" una funzione di altre due variabili, i numeri del giorno e dell'ora, dato che non stai comunque cercando uno scalare (un numero), ma una distribuzione? Oppure parametrizzate la campana che state cercando, in modo che i parametri diventino funzioni (almeno tabulate) dei numeri del giorno e dell'ora. Dopotutto, per come la vedo io, non c'è bisogno di tutto questo, una descrizione del comportamento intorno alle "code pesanti" è sufficiente...
Ho appena risolto questo problema e ha prodotto un miglioramento qualitativo del mio TS.
Ci hai mai pensato, hai mai posto a te stesso o a qualcun altro un tale compito? Sì, non si riesce a capirne la profondità, tanto meno ad articolarla.
Ok, non c'è niente di cui parlare. Il tuo migliore amico QuantumBob si sta prendendo una pausa, quindi parla con lui.
1. So tutto questo senza di te.
"La domanda era specifica - come si determina la tendenza con MO e varianza? La risposta è che non si può." (с). Gli ha dato la risposta."So tutto questo senza di te". (с).
Tenda.
Se tu sapessi, montanaro, con chi stai parlando con quel tono di voce, ti faresti bandire per sempre (se avessi una coscienza, ovviamente).
Sono le persone come te che mi fanno schifo ad apparire su questo forum.
Per la prima volta sono completamente d'accordo con te)
attenzione, bei ragazzi finlandesi...
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ci sono tendenze nel mercato, e sono rilevate e negoziate dalle deviazioni standard.
Tutti sono massicciamente confusi dalla presenza simultanea sul mercato di diverse tendenze su diversi orizzonti, e dalla relazione cicli-tendenze, quando si vuole qualcosa di monotono. Ma i miracoli non accadono :-)
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Catturare un trend/ciclo bancario di 3 giorni su un diurno di un giorno (omettendo molti dettagli):
su H1 (o M30 se volete un campionamento migliore) segniamo l'ultimo ginocchio minimo dello zigzag più grande di un intervallo di confidenza (visivamente o strumentalmente, come volete)
dall'estremo superiore al momento attuale, ma non più di 24 barre da quello vicino, traccia un canale della deviazione standard.
Quando il prezzo attraversa il confine del canale, apri il tuo blog con le notizie di economia/politica delle ultime 48 ore, e leggi la fondazione. Avete 10 minuti per prendere una decisione.
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nessuna strategia funziona senza un grassetto evidenziato
Cosa continuare, o Vladimir?
Darvi un libro di testo del primo anno di università?
O rivelare il segreto nascosto delle informazioni sotto il nome in codice "Google trend in statistica matematica"?
P.S. Approssimare la serie temporale con una funzione lineare, prendere la pendenza della linea retta, introdurre il criterio di valutazione trend-flat e la chiave d'oro è in tasca.
P.S. Tirare fuori statistiche matematiche sulle divagazioni di un giornalista del 19° secolo senza un'educazione matematica - passo.
L'approssimazione è un metodo di teoria dell'approssimazione (approssimazione) di funzioni e non si può esprimere la pendenza in termini di MO e varianza. Ecco di cosa stavo parlando. Bisogna fare riferimento ai dati originali ("serie temporali") e lavorare con metodi diversi dalla teoria della probabilità e dalla matstatistica. Anche l'angolo di pendenza non viene da lì, dalla geometria o dalla matanalisi. Per inciso, la nozione che caratterizza i salti di tasso (modulo di continuità) era la chiave del primo teorema di Jackson proprio nella teoria dell'approssimazione delle funzioni.
Circa Charles Dow separatamente. È il fondatore del Wall Street Journal che è diventato una delle pubblicazioni finanziarie più rispettate al mondo. Inventore dell'indice Dow Jones.
Wall Street e le "stronzate" - sì... Questo è un ampio respiro, Dimitri. La rivista continua a essere pubblicata da un secolo e mezzo a questa parte.
In realtà la gente qui è interessata alle stesse sciocchezze che questa stessa Wall Street faceva già nel XIX secolo, e tu? È davvero il teorema di Hinchin?
L'approssimazione è un metodo della teoria dell'approssimazione (approssimazione) delle funzioni, e non si può esprimere l'angolo di pendenza in termini di MO e varianza. Ecco di cosa stavo parlando. Bisogna fare riferimento ai dati originali ("serie temporali") e lavorare con metodi diversi dalla teoria della probabilità e dalla matstatistica. Anche l'angolo di pendenza non viene da lì, dalla geometria o dalla matanalisi. Per inciso, la nozione che caratterizza i salti di tasso (modulo di continuità) era la chiave del primo teorema di Jackson proprio nella teoria dell'approssimazione delle funzioni.
Io stesso ho già capito che ho scritto troppo complicato - bisogna pensare. All'inizio di questa pagina è più facile scrivere.
Vai avanti, allora. Vi ricordo che la domanda è come definire una tendenza in termini di proprietà delle distribuzioni di probabilità. Dato che avete già scelto questi termini.
- mostratemi come in termini di MO e varianza che variano nel tempo potete definire cos'è una tendenza. Mostralo. Dai questa definizione. In modo che sia chiaro che dà la stessa classificazione conosciuta. Per esempio, come Charles Dow: in caso di tendenza ascendente, il prossimo picco sul grafico deve essere superiore ai precedenti, in caso di tendenza discendente, i prossimi cali sul grafico devono essere inferiori ai precedenti.
Esprimere lo stesso in termini di MO e varianza che cambiano con il tempo.
Cosa c'entra il Dow con tutto questo?
Non lo capisco affatto.
https://en.wikipedia.org/wiki/Stochastic_drift
1. So tutto questo senza di te.
2. Esiste un tale indicatore e lo uso, ma a volte "perde" anche le tendenze di cui il mio TS non ha bisogno. Sarei molto peggio senza, ma voglio sempre raggiungere la perfezione, quindi chiedo a chi ha sofferto per questo di lavorare con Hurst e l'autocorrelazione.
3. Per capire la differenza tra te e lui, basta leggere il suo post così:
Questo è un problema che ho appena risolto e che ha prodotto un miglioramento qualitativo nel mio TS.
Ci hai mai pensato, ti sei mai posto un compito del genere per te stesso o per qualcun altro? Sì, non si riesce a capirne la profondità, tanto meno ad articolarla.
Ok, non c'è niente di cui parlare. Il tuo migliore amico QuantumBob si sta prendendo una pausa, quindi parla con lui.
Sash, ho la sensazione dalla tua conversazione che tu stia cercando una differenza nelle opinioni dei fisici, non nelle quotazioni di mercato.
I fisici hanno la stessa relazione con i mercati che gli idraulici hanno con gli strumenti musicali.
Sash, ho la sensazione dalla tua comunicazione che stai cercando una differenza nelle opinioni dei fisici, non nelle quotazioni di mercato.
I fisici hanno a che fare con i mercati tanto quanto gli idraulici hanno a che fare con gli strumenti musicali.
Ora non mi importa se una persona è un fisico o no. Vladimir difficilmente può essere definito un fisico. Ma chi ha visto il suo CV, probabilmente si è subito seduto sulle sue versatili conoscenze e interessi (se vuole - si presenterà).
Infatti, non una o due volte ho riletto questo thread alla ricerca della Verità. E sono giunti alla conclusione che qui non c'è niente da leggere, tranne Vladimir, Koldun, Asaulenko e, in parte, Bas.
Ahimè, Vova (puoi fare come vuoi, ma Uladzimir è un nome difficile da pronunciare, Vova è molto più chiaro) non sei incluso in questa lista, dal mio punto di vista. Alcuni grafici, alcuni canali, un po' di torbidità e increspature... Mi scusi... Dove sono le idee? Dove sono gli studi e le statistiche che fanno vibrare l'anima? Nessuna.
Eppure il Graal è più vicino che mai. Abbiamo bisogno di un punto in questa epopea. Quindi si potrebbe parlare del rapporto aureo o di qualche altra musica per il mercato. Sarà ricompensato.