Dalla teoria alla pratica - pagina 148

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Alexander_K2:
Ancora una volta, per i particolarmente dotati, dico - l'algoritmo non è mio, è di Vizard_.

Devi aver frainteso il suo algoritmo. C'era qualcosa su alcuni calcoli statistici, e quando sono fuori tolleranza significa che la tendenza sta per invertirsi.

"Qualche calcolo statistico" - o non l'ha scritto, o non l'ho notato, ma dubito che sia una banale media mobile. Prova a metterci una formula diversa.

 
bas:

Non importa, neanche tu ti rendi conto dei tuoi algoritmi, per esempio hai cercato di dare al WMA dei pesi in base alla dimensione del tick, anche se tale MA è al 99% uguale al SMA, e questo è ovvio per chiunque sappia analizzare i dati e pensare logicamente. Non sono cattivo, semmai suggerisco solo come non sprecare sforzi inutili) Anche se non senti gli altri)

No, è importante. Sorcerer (Vizard_) non ha mai scritto le più grandi sciocchezze che hai scritto tu. Rimane per far capire veramente il suo punto di vista, piuttosto che divertire la gente onesta con gli idioti Mash-up a cui vi siete attaccati.
 
Dr. Trader:

Devi aver frainteso il suo algoritmo. C'era qualcosa su alcuni calcoli statistici, e quando sono fuori tolleranza significa che la tendenza sta per invertirsi.

"Qualche calcolo statistico" - o non l'ha scritto, o non l'ho notato, ma dubito che sia una banale media mobile. Prova a metterci una formula diversa.

Penso che sia andato oltre le cose banali, come tornare alla media. Penso che lui infili tutti gli incrementi nell'ingresso NS e giochi con cose uniche lì. E qui si sta solo divertendo.
 
Wizard2018:

Perché avete bisogno di formule nel secondo foglio? Ci sono le colonne A,N,M,O copiate da un altro foglio. Lacolonna A è il prezzo di offerta, per N, M, O ci sono le formule.


5. Passare al foglio 2 della tabella.

Ho copiato le colonne A, N, M, O dalla scheda AUDCAD, partendo dalla riga 15625


Ecco l'algoritmo punto per punto.

https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221

Grazie, credo di capire un po', il che rende più forte l'assurdità dell'idea. Anche il processo di riduzione del processo alla markovianità mi sembrava essenzialmente diverso da quello mostrato come "riduzione alla markovianità" in Excel.
 
Wizard2018:
Era, scarica il file e leggi la sua descrizione poco sopra. Tutte le formule sono nelle celle. Di cos'altro avete bisogno? L'algoritmo del file Excel di esempio e la descrizione sono completamente chiari. Hogià copiato le formule nel mio terminale scritto da me e tutti i calcoli e le "immagini" hanno certamente coinciso. Ho affrontato la mancanza di risorse di ferro per i calcoli di grandi volumi di tick.


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Calcolo delle differenze, esempi.

Vizard_, 2018.01.19 07:33

Polinomi, spline, processi gaussiani...
I punti blu sono punti di allenamento, i punti rossi sono punti di test. Genera un mucchio di qualsiasi curvatura su quelle blu, prova
su una metrica che ti piace su quelle rosse e seleziona la migliore. Puoi rimuovere a caso alcuni dei blu...


Il vostro terminale scritto da voi fa questi calcoli?
 
Aleksey Panfilov:


È questo il tipo di costruzione che fa il tuo terminale autoscritto?
Ho letto da qualche parte che Warlock ha diversi Graal. Credo che li condivida in ogni thread. La verità è vaga e probabilmente c'è una buona ragione per questo. E tutto quello che dobbiamo fare è capire quello che dice, bene, e usarlo naturalmente.
 
Alexander_K2:
Ho letto da qualche parte che Warlock ha diversi Graal. Credo che in ognuno dei thread li condivida. La verità è vaga e probabilmente c'è una buona ragione per questo. E tutto quello che dobbiamo fare è capire quello che dice, bene, e usarlo naturalmente.

Mm-hmm.

Quindi sta prendendo in giro. ))))

"Ali? Gambe? ... Coda!!!"

 
revers45:

È come un'ultima sessione di Vasyuki e un adeguato gran maestro ha già capito che è ora di andarsene...

Bene all'inizio della sessione è stata dichiarata un'idea non banale - simulare l'evoluzione delle caratteristiche statistiche da Fokker-plank. Ma sembra che, vista la complessità del problema, Grandmaster sia passato gradualmente a un mach semplice.
 
sibirqk:
Bene, all'inizio della sessione è stata dichiarata un'idea abbastanza non banale - modellare l'evoluzione delle caratteristiche statistiche di Fokker-Planck. Ma, a quanto pare, vista la complessità del problema, il gran maestro è passato gradualmente a un mach semplice.

Niente del genere - non ho rinunciato alla mia idea. Abbiamo a che fare con una funzione d'onda del prezzo (funzione di densità di probabilità del prezzo), che analizziamo nel tempo e il cui movimento è descritto dall'equazione di Fokker-Planck. Questo può essere considerato provato e non ci soffermeremo di nuovo su di esso.

Ma più avanti, alla luce delle nuove circostanze scoperte, le cose diventano così non banali, che ora sto semplicemente seguendo il consiglio di uno dei miei insegnanti, che diceva: "Se diventa complicato - leggi Feynman". Mi siedo e leggo.

Comincia a capire ora?

 

Penso che la formulazione originale del problema, il movimento del mercato come movimento aggregato di particelle quantistiche, sia sbagliata.

IMHO abbiamo bisogno di modellare lo stato aggregato degli automi cellulari che provano emozioni riguardo al loro patrimonio personale.

L'equità è sul lato positivo - l'avidità.

Le azioni salgono - comprare e tenere

L'equità scende al 50% della presa di profitto massima.

Equità in meno - paura.

L'equità sale - chiudere senza perdite.

Il capitale scende - chiudere su SL


È da qui che dovrebbero essere costruite le formule per i movimenti di mercato.

Se il mercato sale, dovete comprare, se il mercato scende, dovete vendere (se non avete una posizione nella gabbia).

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