Dalla teoria alla pratica - pagina 675

 
Alexander_K:

Beh, per ora mi basta che sia stato apparentemente il primo a usare la relazione prezzo-tempo, piuttosto che esplorare solo una serie numerica.

Vale quindi la pena ascoltarlo. E subito vediamo le risposte alle domande concettuali:

1. le zecche sono necessarie? La risposta è no. Chiudere M1 per finestra = un giorno (abbiamo una fila di 1440 numeri) o chiudere M5 per finestra = una settimana (lo stesso numero 1440) è sufficiente.

2. Qual è la dimensione della finestra scorrevole? La risposta è diversa, ma corrispondente a periodi di tempo: giorno, settimana, mese, ecc. Almeno 1 giorno!

Ecc.

Fondamentalmente, non mi interessa tutta la sua teoria. Ma sono cose come queste che valgono molto.

Ti è stata detta la stessa cosa (zecche, finestre, ecc.) da molte persone qui un anno fa. Ma allora eri insensibile come un pisello contro un muro. Ti ci è voluto un anno di raccolta di zecche prima che te ne rendessi conto. Cominci lentamente a vedere la luce. E questo è solo l'inizio.

Oh, quante meravigliose scoperte
Lo spirito dell'illuminazione
E l'esperienza, il figlio di duri errori,
E il genio, l'amico dei paradossi,
E il caso, l'inventore di Dio...

А. С. Pushkin.

 

La terza questione concettuale:

3. È sufficiente il CLOSE M1, per calcolare gli intervalli stimati del movimento dei prezzi, come si fa nella teoria delineata in questo thread, con il calcolo della deviazione media e della funzione quantile?

- La risposta secondo Gann: NO. Quello che serve è l'analisi dei prezzi HIGH e LOW all'interno della finestra temporale mobile e lo spread (HIGH-LOW).

Ora questo è estremamente interessante...

 

Ahem...

Difficile leggere Gunn, naturalmente...

Ma le prime impressioni sono queste:

1. su distribuzioni e quantili Gunn non ha pensato dalla parola "nemmeno una volta".

2. Inconsciamente, insieme a Einstein, ha usato la proporzione "spostamento quadrato ~ tempo" solo non per le molecole, ma per i prezzi. Questo dimostra ancora una volta il mio punto sull'applicabilità della teoria del moto browniano ai prezzi.

3. L'intervallo di confidenza è stato calcolato sulla base dello spread (HIGH-LOW) del prezzo nella finestra mobile.

4. L'angolo tra il raggio-vettore dei prezzi e l'asse del tempo era la chiave magica che stavo cercando. Se è più di 45 gradi - tendenza, meno - piatto (o - al contrario, non l'ho ancora capito...)

 
Alexander_K:

Ahem...

Difficile leggere Gunn, naturalmente...

Ma le prime impressioni sono queste:

1. su distribuzioni e quantili Gunn non ha pensato dalla parola "nemmeno una volta".

2. Inconsciamente, insieme a Einstein, ha usato la proporzione "spostamento quadrato ~ tempo" solo non per le molecole, ma per i prezzi. Questo dimostra ancora una volta il mio punto sull'applicabilità della teoria del moto browniano ai prezzi.

3. L'intervallo di confidenza è stato calcolato sulla base dello spread (HIGH-LOW) del prezzo nella finestra mobile.

4. L'angolo tra il raggio-vettore dei prezzi e l'asse del tempo era la chiave magica che stavo cercando. Se è più di 45 gradi - tendenza, meno - piatto (o - al contrario, non l'ho ancora capito...)

Queste categorie sono le stesse di Hurst, > 0,5 <, Shepherd >2 <, > tg 45 <, e tutto questo si applica a SB.
 
Novaja:
Queste sono le stesse categorie di Hurst, > 0,5 <, Shepherd >2 <, > tg 45 <, e tutto questo si applica a SB.

Beh, sì, è così.... Ma aveva dei risultati, a differenza di quelli che usano Hurst, per esempio.

 

In altre parole, controlla il prezzo attuale rispetto al punto di partenza, cioè il prezzo del giorno prima.

Se il prezzo attuale rompe il limite superiore dell'intervallo HIGH calcolato dai valori precedenti, e l'angolo tra il raggio-vettore del prezzo e l'asse del tempo è >45 gradi - entrata in vendita, <45 gradi - entrata in acquisto.

Mi sembra giusto...

Tuttavia, non è chiaro quando è uscito dal commercio. Continuerò a leggere...

 
Alexander_K:

Beh, per ora mi basta che sia stato apparentemente il primo a usare la relazione prezzo-tempo, piuttosto che esplorare solo una serie numerica.

Vale quindi la pena ascoltarlo. E subito vediamo le risposte alle domande concettuali:

1. le zecche sono necessarie? La risposta è no. Chiudere M1 per finestra = un giorno (abbiamo una fila di 1440 numeri) o chiudere M5 per finestra = una settimana (lo stesso numero 1440) è sufficiente.

2. Qual è la dimensione della finestra scorrevole? La risposta è diversa, ma corrispondente a periodi di tempo: giorno, settimana, mese, ecc. Almeno 1 giorno!

Ecc.

Fondamentalmente, non mi interessa tutta la sua teoria. Ma questo è il genere di cose che vale molto.

TesterOptgraphReport2018

Anche le zecche hanno senso...

 
Alexander_K:

:)))) Ho intenzione di vendere Gunn qui fino a quando non avrò almeno +25% al mese. Cos'altro c'è da fare? Almeno sarà divertente.

Sono tutto 25 tentacoli perché sia divertente! XD
 
Martin Cheguevara:
Sono tutti e 25 i tentacoli a favore del divertimento! XD

Anch'io, è noioso senza sperimentazione.

Forse qui c'è qualcosa di utile.

Определение центра масс, теория и онлайн калькуляторы
  • www.webmath.ru
При исследовании поведения систем частиц, часто удобно использовать для описания движения такую точку, которая характеризует положение и движение рассматриваемой системы как единого целого. Такой точкой служит центр масс. Для однородных тел обладающих симметрией центр масс часто совпадает с геометрическим центром тела. В однородном изотропном...
 
A mio parere, è davvero necessario dividere il ramo in più componenti, vale a dire:
1. identificare i rischi
2. Supporto e chiusura degli ordini
3. Sistema di segnalazione dei punti di ingresso fidati
4. sistema di ordini per il trading sul mercato
5. Monitoraggio degli ordini commerciali
6. Determinazione della linea di base e degli indicatori statistici più efficaci per adattare l'order tracking
7. Definizione di "piatto" "tendenza" utilizzando il metodo periodless ricorsivo.
8. Analizzando le caratteristiche e i "gradi di libertà" di ogni strumento per ottenere profitti in base al sistema di ordini.
9. Analizzare e valutare il fattore di ripristino del deposito (iniziale e compreso il profitto massimo) dopo averne perso una parte o dopo perdite in serie.
10. Studio dei metodi di strategia di break-even quando la probabilità di profitto tende a 1, e la probabilità di perdita a zero.
11. Ricerca sull'applicazione del volume di tick di mercato "increspature".
12. Strategie di trading di base utilizzando un ordine che tiene conto del 98% di casualità del prezzo per utilizzare piccoli, anche se minimi, vantaggi percentuali dovuti a un leggero spostamento della curva di distribuzione delle probabilità.
Funziona così... E ogni domanda richiede due o tre programmatori e un matematico... Perché ogni domanda... perché ogni domanda dovrebbe essere risolta in parallelo poiché ogni domanda dipende dalle altre, è più facile e più efficiente collegare tanti fattori quando ci sono già moduli pronti separati ma non combinati all'inizio piuttosto che alla fine.
Metterei la questione "dalla teoria alla pratica". Penso che con una modalità intensiva 24 ore su 24 in due o tre mesi sarebbe un prodotto pienamente pronto ed efficace.Purtroppo, come già impresso in precedenza, è impossibile organizzare una cosa del genere qui. E in altri luoghi e forum tanto più, come da nessuna parte ho visto una comunità così stretta come questa discussione calda e vivace di vari argomenti ...