Dalla teoria alla pratica - pagina 292
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Bene, avete chiesto - da dove viene la distribuzione normale?
Ci sono diversi modi per controllarlo.
Uno di questi è l'utilizzo della tabella degli studenti.
Il resto è sopra, l'hai scritto tu stesso, e anche il tuo grafico con la distribuzione è lì.
Ed ecco di cosa sto parlando. Non mi interessa che tipo di distribuzione sia per il mio sistema. Voglio solo la deviazione standard da esso.
E il mio grafico - non c'è niente di normale). Ecco perché mi chiedo come si possa diventare normali.
Yuriy Asaulenko:
Mi chiedo come si possa ottenerne uno normale.
È normale per ogni rapporto basato sulla storia passata o cosa? Allora ogni momento avrà una distribuzione diversa...
Ed è di questo che si tratta. Non mi interessa affatto quale sia la distribuzione del sistema. Ho solo bisogno della deviazione standard da esso.
E il mio grafico - non c'è niente di normale lì). Ecco perché mi chiedo come si possa ottenere una distribuzione normale.
Beh, come altro dovrebbe essere, se anche la wiki lo dice:
"Fondamentalmente i processi non markoviani sono processi casuali in sistemi complessi. Questi includono le fluttuazioni del prezzo delle azioni ....".
Quindi ecco che si cerca un difetto nei calcoli...Ecco un riassunto molto intelligente delle distribuzioni, con immagini e una tabella.
http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/
Anche qui ci sono buoni studi sulla distribuzione degli incrementi, con immagini concrete.
http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
Vedi qui, è molto chiaro sulle distribuzioni, con immagini e una tabella.
http://stocksharp.ru/forum/2316/k-voprosu-o-raspredeleniyah/
Le distribuzioni sono molto chiare, sia nei manuali di matematica che, se non basta, nelle monografie. Questi sono abbastanza sufficienti.
StockSharp è già di per sé una sciocchezza, e tutto ciò che scrive di matematica). Non mi dispiace affatto se i maestri fanno soldi con StockSharp)).
Come altro avrebbe dovuto funzionare, quando anche la wiki lo dice:
"Fondamentalmente i processi non markoviani sono processi casuali in sistemi complessi. Questi includono le fluttuazioni del prezzo delle azioni ....".
È quello che stavo cercando, un difetto nei calcoli...La wiki dice un sacco di cose. A volte giusto, a volte completamente senza senso - in modo diverso. Devi filtrarlo)).
La complessità del sistema non ha nulla a che fare con la Markoviana/non-Markoviana.
Quale difetto nei calcoli? Le distribuzioni sono uguali per tutti, credo.
Anche qui ci sono buoni studi sulla distribuzione degli incrementi, con immagini concrete.
http://blog.quantquant.com/blog/statistics_and_probability/317.html
Ho mostrato i diari, nessuna conversione.
In che tipo di guai si sono cacciati?
Lasciateli riposare per ora...
Volevo solo aiutare con le immagini, inoltre@Dr. Trader ti ha scritto su di esso, quali distribuzioni ha ottenuto, no, quindi no, ad alcune persone piace l'anguria, e alcuni come cartilagine di maiale))))
Stiamo bene dentro).