Dalla teoria alla pratica - pagina 200
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Forse il punto è che state cercando una sola campana? Uno per ogni ora del giorno e giorno della settimana. Date un'occhiata:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 cambiamenti di attività durante il giorno
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 per lunedì, martedì, ...venerdì
Perché non fare di questa "campana" una funzione di altre due variabili, i numeri del giorno e dell'ora, dato che non stai cercando uno scalare (un numero), ma una distribuzione? Oppure parametrizzate la campana che state cercando, in modo che i parametri diventino funzioni (almeno tabulate) dei numeri del giorno e dell'ora. Dopotutto, per come la vedo io, non c'è bisogno di tutto questo, una descrizione del comportamento intorno a "code pesanti" è sufficiente...
Vladimir, non vuoi mettere i tuoi calcoli in un articolo? Sono piuttosto interessanti - sarebbe un peccato se si perdessero.
Vladimir, non vuoi mettere i tuoi calcoli in un articolo? Sono piuttosto interessanti - sarebbe un peccato se si perdessero.
No, non lo so.
No, non lo so.
E giustamente. Le perline sono molto richieste oggi).
La cosa principale è che è naturale.
Cosa fare dopo, hai una formula?
Cosa fare? Andare in commercio su di esso). Basta impostarlo più ampio, per fluttuazioni più grandi. E aggiustare la media. Sarà un bel intraday.
A volte, quello che scrivo è solo un diario per non dimenticare. E così è ora.
Ancora - cosa significa la frattalità (autosimilarità) del mercato a livello di distribuzione? Possiamo dire che otteniamo un vantaggio statistico lavorando su timeframe più alti?
Per rispondere a questa domanda, consideriamo la funzione d'onda (distribuzione degli incrementi) della coppia AUDCAD.
La statistica per intervalli deltaT=1 sec. tra le osservazioni:
Cioè, per vedere il movimento della funzione d'onda AUDCAD con una precisione del 99,9%, è sufficiente lavorare nella finestra di osservazione scorrevole = 4 ore con la frequenza di campionamento = 1 secondo.
Vi ricordo che questa distribuzione di incrementi è stabile . Cioè la convoluzione di due tali distribuzioni dà una distribuzione simile, il che significa effettivamente che il mercato è frattale.
Statistiche per intervalli deltaT=2 sec. tra le osservazioni:
Vediamo che aumentando l'intervallo di osservazione tra 2 misurazioni consecutive non c'è alcun vantaggio statistico.
La distribuzione rimane la stessa, solo che per "vederla" quasi completamente, ora ci vogliono 12,5 ore invece di 4 ore!!!
Conclusione: non fa assolutamente differenza su quale arco di tempo lavorare. Il TS darà gli stessi risultati buoni/cattivi indipendentemente da come il processo è monitorato
L'importante è calcolare la distribuzione di probabilità stabile di base da cui derivano tutte le altre.
In questo momento ho esattamente quella distribuzione di base, che si ottiene con intervallo di tempo di osservazione tra 2 misure consecutive = 1 sec.
Ma perché proprio 1 secondo? Solo perché è una misura familiare del tempo? Ha senso passare ai millisecondi? A questo proposito - un'altra volta...
a partire dal commento 328, come risultato dello studio commento 330 , cioè risulta che con 5min.TF l'arrivo delle zecche è uniforme nel tempo, forse non c'è bisogno di raccoglierle?
https://forum.fxclub.org/entries/685-kakie-svechki-poleznee
e qui ci sono alcuni modelli
https://forum.fxclub.org/entries/712-kakie-svechki-poleznee-dalshe-bolshe
Alexander, la roba che ti ho mandato prima, lì a pagina 4 c'era uno studio sulla TF e l'uniformità degli arrivi delle zecche sulla TF,https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi/page4
a partire dal commento 328, il risultato dello studio è il commento 330 , cioè risulta che con 5min.TF l'arrivo delle zecche è uniforme nel tempo, forse non c'è bisogno di raccoglierle?
https://forum.fxclub.org/entries/685-kakie-svechki-poleznee
e qui ci sono alcuni modelli
https://forum.fxclub.org/entries/712-kakie-svechki-poleznee-dalshe-bolshe
Grandi collegamenti. Grazie!
Potrebbe essere il Vento del Nord? Lo stesso tipo di ricerca estesa...
Grandi collegamenti. Grazie!
Potrebbe essere il Vento del Nord? Lo stesso tipo di ricerca estesa...
Alexander, mi dispiace, ma questo non dice nulla di particolare.
Conclusione: non fa assolutamente differenza suquale periodo di tempo lavorare. La ST darà gli stessi risultatibuoni/cattivi indipendentemente dal modo in cui il processo è monitorato
Alexander, mi dispiace, ma questo non dice nulla di particolare.
Conclusione: è totalmente indifferente a quale periodo di tempo lavorare. La ST darà gli stessi risultati buoni/cattivi indipendentemente dal modo in cui il processo è monitorato
Tutto questo è corretto. Mi piace la ricerca in sé - l'uomo ha lavorato con cuore.
Ho anche messo lo scopo dei miei post per raccogliere tutti i "vecchi tempi" sul forum. Signori! Il compito è risolto! Torna al forum - ottieni il Graal come premio di consolazione per la tua sofferenza nel passato.
Tutto questo è corretto. Mi piace la ricerca in sé - l'uomo ha lavorato con cuore.
Faccio anche un obiettivo dei miei post per raccogliere tutti i "vecchi tempi" sul forum. Signori! Il compito è risolto! Torna al forum - ottieni il Graal come premio di consolazione per la tua sofferenza nel passato.
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