Dalla teoria alla pratica - pagina 23
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Si noti quali sono gli incrementi di EURJPY Ask di questa settimana
Lo stesso vale per Bid.
E questi dati provengono da un vero conto NDD/ECN! In ogni caso, diventa ovvio che i DC stanno applicando alcuni filtri sull'output per trasmettere le quotazioni in tick.
Come combattere questo? La risposta è con i filtri d'ingresso più semplici.
Per esempio, prendiamo il valore medio tra due quotazioni successive, che otteniamo per lo stesso set di dati:
Mi rivolgo ora ai "facitori" di DC - è così, zii, niente vi aiuterà! :)))))) Non credo che tu capisca nemmeno che la "memoria" nei processi non markoviani non è facile da distruggere. La tua conoscenza scolastica della fisica non è sufficiente per questo!
Di nuovo buon pomeriggio! Avete provato a fare la stessa cosa in particolare? Il fatto è che è improbabile che i centri di spaccio facciano lo stesso campionamento di dati che fate voi. Molto probabilmente manipolano con i tick - faccio questa supposizione sulla base del fatto che i grafici a tick spesso mostrano un dente di sega - un movimento di 1-2 punti su e giù, con cambiamenti che avvengono ogni tick e di solito tali movimenti sono eseguiti senza alcun beneficio apparente e cambiano solo le statistiche sui volumi. Se provate a costruire un istogramma simile per un campione di tutti i tick e nei periodi di massima attività del mercato, per esempio durante la sessione americana, potete vedere molte cose interessanti. Saluti alle vostre ricerche!
In realtà, il mascheramento non è accettato qui. E non è il benvenuto.
Yuri, seriamente - non volevo tornare indietro. Ma leggere alcuni dei post qui sul forum mi ha toccato nel profondo. Ho capito che non potevo abbandonare così. Per favore, scusatemi e andiamo avanti. VA BENE?
Yuri, seriamente - non volevo tornare indietro. Ma leggere alcuni dei post qui sul forum mi ha toccato nel profondo. Ho capito che non potevo abbandonare così. Per favore, scusatemi e andiamo avanti. VA BENE?
Ammetto che pensavo che l'argomento fosse finito. Beh, se non lo è, non lo è. Guardiamo la seconda serie).
Il commento più accurato.Alexander_K2 seconda serie )))
Di nuovo buon pomeriggio! Avete provato a fare la stessa cosa sul web? Il punto è che è improbabile che i centri di spaccio facciano lo stesso campionamento di dati che fate voi. Molto probabilmente manipolano con i tick - faccio questa supposizione sulla base del fatto che i grafici a tick spesso mostrano una sega - un movimento di 1-2 punti su e giù, con cambiamenti che avvengono ogni tick e di solito tali movimenti sono eseguiti senza alcun beneficio visibile e cambiano solo le statistiche sui volumi. Se provate a costruire un istogramma simile per un campione di tutti i tick e nei periodi di massima attività del mercato, per esempio durante la sessione americana, potete vedere molte cose interessanti. Con tutto il rispetto per la sua ricerca!
Ma rimane ancora la questione della lettura dei dati di tick.
Ripeterò quello che ho detto prima in questo thread. Consideriamo la soluzione dell'equazione di Fokker-Planck, aumentata con un termine integrale, con metodi numerici. Per fare questo abbiamo bisogno di capire il significato fisico di OGNI parametro in esso contenuto:
1.densità di probabilità W(x,t) - la probabilità che in un certo momento t il prezzo POSSA assumere un certo valore. E, per qualsiasi dimensione del campione, i valori dei prezzi si trovano in intervalli definiti dalla disuguaglianza di Chebyshev.
2.x-price è il valore di Ask o Bid al tempo t. Inoltre,sono esattamente le quotazioni tick, cioè se non ci sono stati accordi, il prezzo non viene letto e non partecipa ai calcoli con il passare del tempo.
3. tempo t. No, direi ancheTIME t. Questo è il parametro più importante! Ho letto molti argomenti qui - come organizzare la ricezione dei dati dei tick, se ogni tick è importante, ecc. Se la formula contenesse solo W(x) - allora sì, dovrei ricevere ogni tick, e se W(x(t)) - allora avrebbe letto il prezzo con una certa frequenza, indipendentemente dal fatto che fosse un tick reale o meno. Ma noi abbiamo esattamente W(x,t), il che significa cheentrambi questi approcci alla ricezione dei dati sono sbagliati. L'algoritmo corretto per la lettura delle citazioni è il seguente - scegliete una costante t = 1 sec. e leggete le citazioni in tick con questa frequenza - questo sarà corretto.
Vorrei aggiungere:
il metodo di lettura delle zecche può essere diverso - ma è importante capire perché si legge in questo modo e non altrimenti. Per le strategie di arbitraggio o per il trading sui rendimenti incrementali è preferibile il metodo di leggere OGNI tick.
Ma stiamo risolvendo un'equazione integro-differenziale seria. Non deve e non può esserci una doppia interpretazione dei parametri! Altrimenti ci porterà alla sconfitta.
Quindi, insisto che le citazioni delle zecche siano lette secondo un certo algoritmo:
1. a intervalli di tempo uguali (es. t=1 sec.)
2. a intervalli distribuiti esponenzialmente
Basta leggerlo così, attraverso intervalli di tempo "stracciati" - no, non è adatto ai metodi numerici per risolvere l'equazione, qualunque cosa vogliate fare con me.
Di nuovo buon pomeriggio! Avete provato a fare la stessa cosa sul web? Il punto è che è improbabile che i centri di spaccio facciano lo stesso campionamento di dati che fate voi. Molto probabilmente manipolano con i tick - faccio questa supposizione sulla base del fatto che i grafici a tick spesso mostrano una sega - un movimento di 1-2 punti su e giù, con cambiamenti che avvengono ogni tick e di solito tali movimenti sono eseguiti senza alcun beneficio visibile e cambiano solo le statistiche sui volumi. Se provate a costruire un istogramma simile per un campione di tutti i tick e nei periodi di massima attività del mercato, per esempio durante la sessione americana, potete vedere molte cose interessanti. Con tutto il rispetto per la sua ricerca!
Per questo dico che bisogna lavorare con Last. Le pinne non hanno questo problema.
E perché pensa che i DT lo facciano? Forse è un market maker in un mercato sottile che cerca il prezzo per il quale le controparti cadranno.
Quando il market maker tamburella nel mercato sottile, non c'è un vero e proprio trading, muove solo i suoi ordini pendenti.
Confesso che pensavo che l'argomento fosse finito. Beh, se non lo è, non lo è. Guardiamo la seconda serie).
Abbiamo già risolto il problema? Non ancora. È molto serio, anche se cerco di attenermi a uno stile di presentazione chiaro e non accademico.
Per questo dico che bisogna lavorare con Last. Le pinne non hanno questo problema.
E perché pensa che i DC lo facciano? Forse è un market maker in un mercato sottile che cerca il prezzo per il quale le controparti cadranno.
E qual è la legge di distribuzione degli intervalli tra gli ultimi? Uniforme? Esponenziale? Sono sicuro che non è nessuno dei due. E non si può usare così.
Di nuovo buon pomeriggio! Avete provato a fare la stessa cosa sul web? Il punto è che è improbabile che i centri di spaccio facciano lo stesso campionamento di dati che fate voi. Molto probabilmente manipolano con i tick - faccio questa supposizione sulla base del fatto che i grafici a tick spesso mostrano una sega - un movimento di 1-2 punti su e giù, con cambiamenti che avvengono ogni tick e di solito tali movimenti sono eseguiti senza alcun beneficio apparente e cambiano solo le statistiche sui volumi. Se provate a costruire un istogramma simile per un campione di tutti i tick e nei periodi di massima attività del mercato, per esempio durante la sessione americana, potete vedere molte cose interessanti. Con tutto il rispetto per la sua ricerca!
Ecco a voi, amici - per favore aiutatemi almeno una volta ogni tanto.
Per favore, tracciate gli istogrammi degli intervalli di tempo tra le zecche e pubblicateli perché tutti li vedano. VA BENE?