Dalla teoria alla pratica - pagina 41
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Quantile integrale di Euler da tre dts/broker su minuti in giallo 21 novembre gmt+2 (#1 è dichiarato dal fornitore di liquidità per #2 e di conseguenza per #3):
Le zecche verranno come il dtz/broker desidera e il dtz/broker non dirà perché. Il "quadro" sarà sia completamente diverso che simile per diversi dts/broker.
Non c'è bisogno di dare, mostra visivamente il tuo integrale/differenziale.
Puoi descrivere brevemente - qual è la differenza?
Solo non le linee naturalmente, il punto è di interesse.
Puoi descrivere brevemente - qual è la differenza?
Solo non le linee naturalmente, il punto è di interesse.
Il punto è che il fornitore di liquidità sostanziale (#1) ha filtrato e disegnato quotazioni/dati per molto tempo e ha esperienza. Questo provider (come probabilmente altri), molto probabilmente (puramente imho) si spegne a #2 e #3 in certe ore del giorno su qualche condizione (forse questo è un bene nascosto in certi momenti che permette di non usare timeframes più alti). Cioè:
- Non c'è una regolarità definita nel flusso continuo di tick nei terminali 2 e 3: un paio d'ore i tick vanno in questo modo, poi cinque ore diversamente, poi in qualche altro modo, e il segno del cambiamento della regolarità è sconosciuto a un utente. Non ha senso analizzare i tick in semplici aggregatori di diversi fornitori di liquidità.
- il modello di tick trovato/regolato per #2 e #3 non sarà affidabile, perché l'errore-divergenza dei dati in certi momenti raggiunge valori opposti come -1/+1 (direzione su/giù).
- Durante un minuto, il DT/broker può disegnare qualsiasi cosa, purché il minuto finale corrisponda a qualcosa (forse qualcuno andrà a fca), e un grande DT/broker non cambierà frequentemente il disegno dei tick, ma manderà solo un aggiornamento della storia (e i superindicatori/consiglieri si "appendono")
Richiamo. Il "fallimento" ad un passo di 3 (0,00003)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6167713 può essere dovuto alla piccolezza di questo passo. (Quando la somma di un numero pari di più numeri vicini cade nel mezzo dell'intervallo di arrotondamento,) il processore, per evitare l'errore sistematico (vedi sotto), arrotonda in modo diverso pari/dispari, per l'arrotondamento ai numeri interi si presenta così: 11,5 => 12 12 12,5 => 12 13,5 => 14 14,5 => 14 15,5 => 16.
Arrotondamento di Wiki,
sezione"Opzioni per arrotondare 0,5 al numero intero più vicino",
Arrotondamento delbanchiere- l'arrotondamento per questo caso è al più vicino pari, cioè 2,5 → 2, 3,5 → 4.
Fine della citazione.
Quando si raccolgono tick da decine di DC, nel valore medio dobbiamo ricordare numeri fino a 6 cifre, cioè il passo è ancora più piccolo, e questo effetto può essere visto sui grafici della frequenza di campionamento come un inizio a dente di sega. Dopo 5 oscillazioni su e giù della frequenza, il dente di sega scompare.
Ovvero, un importante fornitore di liquidità (#1)
Scusa se mi intrometto. Non ci sono fornitori di liquidità nel forex. C'è un fornitore di quotazioni, che viene utilizzato dalla società di brokeraggio. Quello che la società di intermediazione fa o non fa con loro non è noto).
Sul Forex le quotazioni sono puramente indicative.
Scusa se mi intrometto. Non ci sono fornitori di liquidità nel forex. C'è un fornitore di quotazioni, che viene utilizzato dalla casa di intermediazione.
Le quotazioni Forex sono puramente indicative.
Incontrare, il punto è chiaro, io uso il termine che dice al dts/boxer, puoi convincerli a non usare quella terminologia, ma sono d'accordo con te.
https://yandex.ru/search/?text=dukas%20поставщики%20ликвидности&lr=193&clid=2270455&win=298
L'UNICO tentativo che ho visto è quihttp://library.keldysh.ru/preprint.asp?id=2013-3
Queste persone sono MOLTO vicine ad una soluzione. Se cambiano un po' l'approccio di stazionarietà/non stazionarietà e capiscono che questo processo non è markoviano, allora possono risolvere questo problema in forma analitica e ottenere meritatamente un premio Nobel.
Non si nascondono come me - forse ha senso contattarli, per parlare? Sono curioso - come stanno andando?
Grazie mille per il link, amo tutto ciò che è nuovo :)
Quantile integrale di Eulero da tre dts/broker su minuti in giallo
Ho cercato su Google "quantile integrale di Eulero" e non l'ho trovato. Posso chiederle come ha chiamato queste parole?
Il punto è che un importante fornitore di liquidità (#1) ha filtrato e disegnato quotazioni/dati per molto tempo e ha esperienza. Questo provider (come probabilmente altri), molto probabilmente (puramente imho) è disabilitato a #2 e #3 in certi momenti della giornata su qualche condizione (forse un bene nascosto in certi momenti che permette di non usare timeframes più alti). Cioè:
- Non c'è una regolarità definita nel flusso continuo di tick nei terminali 2 e 3: un paio d'ore i tick vanno in questo modo, poi cinque ore diversamente, poi in qualche altro modo, e il segno del cambiamento della regolarità è sconosciuto a un utente. Non ha senso analizzare i tick in semplici aggregatori di diversi fornitori di liquidità.
- il modello di tick trovato/regolato per #2 e #3 non sarà affidabile, perché l'errore-divergenza dei dati in certi momenti raggiunge valori opposti come -1/+1 (direzione su/giù).
- Durante un minuto, il dt/broker può disegnare qualsiasi cosa, purché il minuto finale corrisponda a qualcosa (forse qualcuno andrà a fca), e un grande dt/broker non cambierà frequentemente il disegno dei tick, ma manderà solo un aggiornamento della storia (e i superindicatori/consiglieri si "appendono")
Che bel post! Queste sono le cose di cui abbiamo bisogno! Dopo tutto, siamo d'accordo - come si può lavorare con ogni zecca, senza capire da dove viene?
Non è un caso che ho scelto intervalli di tempo esponenziali tra i tick, e anche prendere il valore medio tra loro.
È così che vedo una distribuzione t2 abbastanza pura per gli incrementi di rendimento. Non potrei farlo in nessun altro modo.
Richiamo. Il "fallimento" ad un passo di 3 (0,00003)https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6167713 può essere dovuto alla piccolezza di questo passo. (Quando la somma di un numero pari di più numeri vicini cade nel mezzo dell'intervallo di arrotondamento,) il processore, per evitare l'errore sistematico (vedi sotto), arrotonda in modo diverso pari/dispari, per l'arrotondamento ai numeri interi si presenta così: 11,5 => 12 12 12,5 => 12 13,5 => 14 14,5 => 14 15,5 => 16.
Arrotondamento di Wiki,
sezione"Opzioni per arrotondare 0,5 al numero intero più vicino",
Arrotondamento delbanchiere- l'arrotondamento per questo caso è al più vicino pari, cioè 2,5 → 2, 3,5 → 4.
Fine della citazione.
Quando si raccolgono tick da decine di DC, nel valore medio dobbiamo ricordare numeri fino a 6 cifre, cioè il passo è ancora più piccolo, e questo effetto può essere visto sui grafici della frequenza di campionamento come un inizio a dente di sega. Dopo 5 oscillazioni su e giù della frequenza, il dente di sega scompare.
Grazie mille per il link a voi, amo tutto ciò che è nuovo :)
Saluti Maxim, mi ricordo di te. E ho letto i tuoi post in altri thread. Sono le persone come te che divideranno questo miserabile mercato Forex - ne sono convinto.