Dalla teoria alla pratica - pagina 856
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In questo momento sto tormentando ogni sorta di cose a minuti.
Potrebbe essere una coincidenza, ma il trade più perdente nel periodo di test è stato liquidato usando la condizione Speed < Kurtosis, dove Speed = (somma assoluta degli incrementi)/t e Kurtosis = t * (M4/MathPow(M2,2))
Qui è dove la curtosi non parametrica ha fallito.Inoltre, i test dimostrano che la bambola è praticamente innocua da H4 in su
D'accordo. Lavorare con una finestra temporale inferiore a H4 è un capriccio per i nervosi o anche per i geni, come dimostra la pratica.
Ma non raccomanderei nemmeno di salire al grafico giornaliero - sarebbe noioso, e il trader ha bisogno di denaro qui e ora.
Ci dovrebbe essere un equilibrio ottimale tra il numero di tick ricevuti e la finestra temporale - questa è anche una delle chiavi del Graal.
In questo momento sto tormentando ogni sorta di cose a minuti.
Potrebbe essere una coincidenza, ma il trade più perdente nel periodo di test è stato liquidato usando la condizione Speed < Kurtosis, dove Speed = (somma assoluta degli incrementi)/t e Kurtosis = t * (M4/MathPow(M2,2))
È dove gli eccessi non parametrici hanno fallito.Le dimensioni sono le stesse? Esiste una letteratura sulla formula della curtosi?
In caso contrario, dobbiamo fare affidamento sul dono di Dio. Questo è solo per persone creative. Beh, lei capisce.
Esiste una letteratura sulla formula della curtosi?
https://www.macroption.com/kurtosis-formula/
Le dimensioni sono le stesse?
Sono la stessa cosa.
Un'altra cosa che ho notato dal test è che se il valore attuale della curtosi non parametrica > il valore all'inizio della finestra scorrevole (spostamento), allora c'è più redditività.
Sono d'accordo. Sono d'accordo. Lavorare con una finestra temporale sotto H4 è per i nervosi o addirittura per i geni, come dimostra la pratica.
Ma non consiglierei di usare i giorni - sarebbe noioso, e il trader ha bisogno del denaro qui e ora.
Ci deve essere un equilibrio ottimale tra il numero di tick e la finestra temporale - questa è anche una delle chiavi del Graal.
Ti manca il chiarimento: " ... su un conto demo"
perché è impossibile ottenere profitti con i tick sul conto reale.
Quindi il demo graal, o meglio il demo TS, è una specie di progetto pilota.c'è una chiara mancanza di chiarezza qui: "... su un conto demo"
Perché sarebbe impossibile lavorare in nero su un conto reale con le zecche.
Quindi il demo graal, o meglio il demo TS, è qualcosa.Quindi Sasha prende i dati dal conto reale e li testa sulla demo.
Quindi Sasha prende i dati da un conto reale, ma li testa sulla demo.
test su una demo, fantasia estrema...
Ora lasciamolo provare sul conto reale e poi dicci dove fa veramente male e dove no.
Fagli assaggiare le zecche della bambola, per così dire.Quindi Sasha prende i dati dal conto reale e li testa sul conto demo.
Esattamente. Ho 2 terminali in esecuzione sul mio computer. Uno come server con un vero conto NDD da cui prendo le quotazioni, e l'altro è un conto demo dove eseguo solo comandi di apertura/chiusura e basta. La differenza con quella vera non la vedo.
Esattamente. Ho 2 terminali in esecuzione sul mio computer. Uno come server con un vero conto NDD da cui prendo le quotazioni, e l'altro è un conto demo dove eseguo solo comandi di apertura/chiusura e basta. Non vedo la differenza con quello vero.
La differenza è che la differenza può apparire non appena l'ordine viene aperto sul conto reale.