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Immagino che non sia uscito per davvero?
Stava solo facendo dei test su quello vero.
Non ero io, era il gatto di Schrodinger. Ora lasciate che mi dica dov'è il Graal!
Non sono interessato al Graal. )))
Stava solo testando nella vita reale.
Ma l'argomento non si è sviluppato?
Ma non c'è stato alcuno sviluppo dell'argomento?
Si sta evolvendo poco a poco, non quello che era all'inizio e a metà del filo.Non mi interessa il Graal. )))
Ok. Più seriamente.
Indagato i modelli di processo di Wiener e Ornstein-Uhlenbeck per la loro adattabilità al mercato per la strategia del "ritorno alla media".
Il risultato sul reale al momento è "-3%" di profitto per 7 mesi di trading (circa 100 scambi).
Motivo:
- Mancanza del parametro di antipersistenza del mercato. I coefficienti di Hurst, l'asimmetria e la curtosi delle distribuzioni non funzionano.
Ora in funzione:
1. Processohttps://en.wikipedia.org/wiki/Variance_gamma_process.
2. Teoria di Gann.
E purtroppo. Fino a quando un sistema di trading concreto dalla teoria alla pratica mi sembra fuori questione...
Finché non si trova un parametro affidabile di persistenza/antipersistenza del mercato, tutto è una sciocchezza e un flop.
Finché non si trova un parametro affidabile per la persistenza/anti-persistenza del mercato, è tutto senza senso e flub.
Finché non si trova un insider affidabile, sono tutte sciocchezze e flub.
non ci saranno insider sul piazzale
Altrimenti si scoprirà che comprare non è uguale a vendere e verranno fuori altri trucchi...