Dalla teoria alla pratica - pagina 2
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Yury Kirillov
Come è diverso:
da
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
Alexander_K:
Ogni t=1 sec. non leggiamo il valore attuale del prezzo, ma uno specifico valore di tick. Cioè in 1 min=60 sec. avrete sempre <=60 tick di dati per i calcoli, e saranno fluttuanti a seconda dell'intensità del trading.
Quindi non è equivalente a: "leggere a 1 Hz?".
C'è qualche sottile differenza che non vedo?
Quindi non è la stessa cosa di "leggere a 1 Hz"?
C'è qualche sottile differenza che non vedo?
Inviamo una richiesta a 1 Hz e prendiamo solo il preventivo effettivamente cambiato per il calcolo.
Così, quando riceviamo tutti i ticks abbiamo in 60 sec. qualsiasi quantità di dati ticks da 0 a infinito, quando riceviamo dati con frequenza 1 Hz abbiamo esattamente 60 valori al minuto, e nel nostro caso abbiamoin 60 sec. la quantità di dati ticks per il calcolo <=60.
Niente, Yuri - più avanti sarà più difficile, infatti, è per questo che non ho messo tutto il testo con i calcoli, e ho scritto gradualmente, in modo che la gente si abitui allo stile di presentazione.
Inviamo una richiesta con una frequenza di 1 Hz, e per il calcolo prendiamo solo la quota effettivamente cambiata.
Cioè, quando riceviamo tutti i tick abbiamo in 60 sec. qualsiasi quantità di dati tick da 0 a infinito, quando riceviamo dati con frequenza 1 Hz abbiamo esattamente 60 valori al minuto, e nel nostro caso abbiamoin 60 sec. la quantità di dati tick per calcoli <=60.
Va bene, Yury - sarà più difficile andare oltre, in realtà è per questo che non metto tutto il testo con i calcoli in una volta sola, e sto scrivendo gradualmente, in modo che la gente si abitui allo stile di presentazione.
Sono costretto a tornare al testo originale:
Alexander_K: Уж сколько я тут начитался тем - как правильно организовать прием тиковых данных, важен ли каждый тик и т.д. и т.п. Вот если бы в формуле стояло просто W(x) - то да, надо было бы принимать каждый тик, а если бы W(x(t)) - то считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет. Но, у нас именно W(x,t), а значит оба этих подхода к приему данных неверны. Верным будет следующий алгоритм считывания котировок - выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки. Вот это будет правильно.Cioè:
1. Prendere ogni zecca non è il nostro metodo.
2. Leggere ivalori dei prezzi con una certa frequenza, indipendentemente dal fatto che fosse un tick reale o meno,non è ilnostro metodo.
A proposito, perché non con una frequenza di una volta al secondo?
3.Scegliamo una costante t = 1 secondo e leggiamo le quotazioni dei tick con questa frequenza - il nostro metodo.
Qual è la differenza tra 2 e 3? Qual è la differenza tra "Leggere ivalori dei prezzi a una certa frequenza" e"Leggere le quotazioni in tick a quella frequenza"?
Costretti a tornare al testo originale:
Vale a dire:
1. Prendere ogni zecca non è il nostro metodo.
2. Leggere ivalori dei prezzi con una certa frequenza, indipendentemente dal fatto che fosse un tick reale o meno,non è ilnostro metodo.
A proposito, perché non con una frequenza di una volta al secondo?
3.Scegliamo una costante t = 1 secondo e leggiamo le quotazioni dei tick con questa frequenza - il nostro metodo.
Qual è la differenza tra 2 e 3? Qual è la differenza tra "Leggi ivalori di prezzo con una certa frequenza" e"Leggi le quotazioni in tick con questa frequenza"?
Il punto 3 è esattamente questo e nient'altro.
Tutti gli altri metodi di lettura delle zecche hanno certamente il diritto di vivere, ma non hanno niente a che vedere con la soluzione dell'equazione.
Controlliamo.
Quale sarà il prezzo di venerdì sul cadjpy
Controlliamo.
Quale sarà il prezzo di venerdì sul cadjpy
:))) Questo è per gli astrologi.
Possiamo solo parlare della probabilità che il prezzo si trovi in un particolare intervallo all'interno del volume campione. Per il cadjpy è circa 12000 ticks. Questo è approssimativamente nell'ordine di 4 ore.
:))) Questo è per gli astrologi.
Possiamo solo parlare della probabilità che il prezzo si trovi in un particolare intervallo all'interno del volume campione. Per il cadjpy sono circa 12000 tick di dati. Cioè approssimativamente nell'intervallo di 4 ore.
allora che senso ha questa modellazione se non funziona?
È noioso?
Inviamo una richiesta con una frequenza di 1 Hz, e per il calcolo prendiamo solo la quota effettivamente cambiata.
Cioè se riceviamo tutti i ticks abbiamo in 60 sec. qualsiasi quantità di dati ticks da 0 a infinito, se riceviamo dati con frequenza 1 Hz abbiamo esattamente 60 valori al minuto, e nel nostro caso abbiamoin 60 sec. la quantità di dati ticks per il calcolo <=60.
A livello micro, cioè sulle quotazioni in tick, la quantità di rumore informativo è elevata. Se separiamo i dati veramente importanti dal rumore delle quotazioni in tick, la percentuale di dati necessari per il calcolo è inferiore al 50%, e ciò indica l'inutilità di operare con dati in tick.
E la domanda non è se questo è necessario o no... la domanda è: come possiamo fidarci dei dati che sono così rumorosi? È un compito difficile setacciare questo rumore dalle citazioni delle zecche...
Ci si potrebbe fermare a questa opzione, se non ci fossero opzioni più semplici e affidabili...
Continuiamo.
Quindi, è molto importante per noi capire il significato fisico e matematico di OGNI variabile nell'equazione di Fokker-Planck, che abbiamo anche complicato con un termine integrale supplementare.
1. La densità di probabilità W(x,t) è la probabilità che in un certo punto t il prezzo POSSA avere un certo valore . Inoltre, per qualsiasi volume di campione i valori del prezzo si trovano negli intervalli definiti dalla disuguaglianza di Chebyshev.
2. Il prezzo x è il valore di Ask o Bid in un certo momento t. Inoltre, sono esattamente le quotazioni tick, cioè se non ci fossero accordi, il prezzo non viene letto nel tempo e non partecipa ai calcoli. Si prega di notare che QUALSIASI tentativo di filtrare i dati dei tick NON distrugge la sequenza non marcata. quindi si può semplicemente lavorare con citazioni pulite e non complicare il compito. È già abbastanza complicato così :))
3. Tempo t. No, direi addirittura TIME t. Questo è il parametro più importante! Ho letto così tanti argomenti qui - come organizzare correttamente la ricezione dei dati dei tick, se ogni tick è importante, ecc. Se la formula contenesse solo W(x) - allora sì, dovrei ricevere ogni tick, e se W(x(t)) - allora avrebbe letto il prezzo con una certa frequenza, indipendentemente dal fatto che fosse un tick reale o meno. Ma noi abbiamo esattamenteW(x,t), il che significa che entrambi questi approcci alla ricezione dei dati sono sbagliati. L'algoritmo corretto per la lettura delle quotazioni è il seguente: selezioniamo una costante t = 1 secondo e leggiamo le quotazioni in tick con questa frequenza. Questo sarà corretto.
La parte sinistra dell'equazione è risolta.
La domanda - dov'è la pratica, dove sono tutti questi lotti, profitti e soldi alla fine della giornata? La risposta - lo sarà, lo sarà sicuramente. Sii paziente.
1) W(x,t) = 0
e non c'è altro modo.
e non sarà mai maggiore di zero
per!
il mercato sta lottando con il volume degli acquisti e delle vendite.
2) la deviazione del prezzo da qualche linea è anche una nozione inapplicabile
per!
c'è una tendenza e un piatto
La questione non è se sia necessario o no... La questione è: come ci si può fidare di dati che sono così rumorosi? È un compito arduo setacciare questo rumore nelle citazioni delle zecche...