Dalla teoria alla pratica - pagina 89
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Ne ho visto anche un altro. All'inizio decollano e poi si fermano. Se era prima del segnale, qui sono d'accordo, è abbastanza possibile che abbiano guadagnato, è possibile che abbiano pagato. Tuttavia, quest'ultimo è molto discutibile.
Non c'è sosta, l'ho giocata e l'ho superata. Non è ad alta intensità di capitale. Ci sono tutte le informazioni sui ritiri, da qualche parte non hanno ritirato, per esempio in un posto $400k non sono stati ritirati, è molto problematico fare causa perché la giurisdizione non è russa. La gente continua a lavorare e a ritirarsi, è un lavoro duro.
Non c'è sosta, l'ho giocata e l'ho superata. Non è ad alta intensità di capitale. Ci sono tutte le informazioni sui ritiri, da qualche parte non hanno ritirato, per esempio in un posto $400k non sono stati ritirati, è molto problematico fare causa perché la giurisdizione non è russa. La gente continua a lavorare e a ritirarsi, è un lavoro duro.
È meglio che cominci a lavorare sulla tua memoria. Lasciatemi spiegare.
Infatti, una citazione ha una memoria, cioè se è già di tendenza, è di tendenza. Se è piatto, allora è piatto.
È semplice se...
È meglio che lavori sulla memoria. Per chiarire.
Infatti una citazione ha una memoria, cioè se è già entrata in tendenza, è entrata. Se è piatto, allora è piatto.
È semplice se...
Ho fatto trading con i frattali a mano per 5 anni, quindi sto scrivendo che funziona, ma è piuttosto disordinato nella ricerca. A volte le strutture sono chiarissime ed è un piacere aprire un affare, a volte tutto è disordinato e poco chiaro, allora è meglio non commerciare. Ho il mio software, che ho cercato.
Avevo un mio software che cercava strutture rilevanti e faceva previsioni usando i fii di Weierstrass-Mandelbrot, calcolavo tutto su GPU, lo implementavamo insieme al mio amico. Ho rinunciato perché è difficile confrontare adeguatamente 2 curve matematicamente, non funziona bene attraverso la correlazione.
Ecco come sembrava:
Ho fatto trading con i frattali a mano per 5 anni, quindi sto scrivendo che funziona, ma è piuttosto disordinato nella ricerca. A volte le strutture sono chiarissime ed è un piacere aprire un affare, a volte tutto è disordinato e poco chiaro, allora è meglio non commerciare. Ho il mio software, che ho cercato.
Avevo un mio software che cercava strutture rilevanti e faceva previsioni usando i fii di Weierstrass-Mandelbrot, calcolavo tutto su GPU, lo implementavamo insieme al mio amico. Ho rinunciato perché è difficile confrontare adeguatamente 2 curve matematicamente, non funziona bene attraverso la correlazione.
Troppo astruso...
Ma se funziona, va bene.
Il grafico non è ancora finito. È certamente vicino, ma...Troppo arcano...
Ma se funziona, allora va bene.
Il grafico non è ancora finito. Questo è vicino, naturalmente, ma...Era una cosa fantastica, un intero terminale. C'era anche un archivio di previsioni e una ricerca in batch di tutti gli strumenti selezionati sulla GPU
aveva anche un server con le citazioni.
Era una cosa fantastica, un intero terminale. C'era anche un archivio di previsioni e una ricerca in batch per tutti gli strumenti selezionati sulla GPU
anche un server con le virgolette.
Il sistema era molto semplice e per una buona ragione. Semplificare tutto, e per l'amor di Dio, allontanarsi dal primer, usare la testa, iniziare con un foglio pulito, dal grafico.....
Il segnale dovrebbe essere lo stesso, indipendentemente dal TF. Il segnale dovrebbe essere lo stesso indipendentemente dal timeframe.
Pensa Maxim, continua ad andare avanti. Mantieni le cose semplici, e per l'amor di Dio, allontanati dal primer, usa la tua testa, inizia con una tabula rasa, inizia con il grafico.....
Grazie, Roman, per il chiarimento. Il thread è stato corretto, forse la sequenza dei messaggi è cambiata per un po'. Devo passare da Internet Explorer a Mozilla Firefox in momenti come questo, aiuta.
È Yusuf, vero?).
Ecco cosa pensavo.
Avendo visto l'assoluta stupidità e ferocia delle persone qui, io ancora a volte Forse questo aiuterà le persone intelligenti, che stanno solo leggendo il forum e cercando qualche nuova soluzione per questi o quei problemi.
Quindi:
1. Alla questione del metodo di lettura dei dati di tick.
Alla fine ho deciso per me stesso di leggere le citazioni dei tick in intervalli di tempo distribuiti esponenzialmente. E inoltre considero la sequenza di valori medi tra due quotazioni consecutive. Cosa mi dà? Per me è l'unico modo per portare la distribuzione degli incrementi ad una forma pura "a campana", che è molto importante. Inoltre, come hanno dimostrato le mie ricerche - il non-markoving del processo di movimento dei prezzi, anche con un tale metodo di ricezione dei tick, non scompare in alcun modo, cioè c'è "memoria" nel mercato e deve semplicemente essere considerato nei miei calcoli.
2. Per quanto riguarda il calcolo di un volume necessario e sufficiente di campionamento delle quotazioni di zecca.
Io lo faccio nel seguente modo. Prendo il mio archivio personale di zecche raccolte con il metodo descritto nel paragrafo 1, e analizzo gli incrementi di zecche in Excel.
Per esempio, per AUDCHF ottengo un istogramma
e statistiche:
Ilvolume del campione è calcolato dalla disuguaglianza di Chebyshev usando la formula che ho già dato in questo thread. Questo volume copre il 99,8% della distribuzione degli incrementi nei test bilaterali. Cioè ad ogni passo di calcolo, quando si riceve il tick successivo, sappiamo con certezza che stiamo lavorando con il massimo set di dati possibile necessario per la ricerca.
E questo metodo di calcolo della dimensione del campione è valido per qualsiasi metodo di lettura dei tick, il che dimostra l'autosimilarità o frattalità del mercato.