Dalla teoria alla pratica - pagina 57

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Yuriy Asaulenko:

Mi viene in mente.

Kisa, voglio chiederti, da artista ad artista: sai disegnare?

Accidenti, Yuri, dovresti ridere. È in gioco la mia parola d'onore...
 
Alexander_K2:  Se si prende ogni tick, il delta T è fluttuante. E quale dovrebbe essere? È logico supporre che dovrebbe essere qualsiasi cosa. Tuttavia, se provo a leggere i tick ogni 1 sec, allora ancora i tick ricevuti VERAMENTE NON avranno delta T =1.
In alternativa, misurare il tempo in tick invece che in secondi. Allora il delta T sarà sempre uguale a uno.

Tutti i trader "tick" che conosco prendono e analizzano ogni tick, e non si preoccupano affatto del metodo di lettura.

 
Alexander_K2:

Onestamente, sono già così stanco di questa gara... Dopo tutto, ho bisogno di creare un TC giusto in tempo per il nuovo anno e non un giorno dopo...

Eh...

1. Vedo il prezzo come una quantità fisica senza dimensione.

2. Abbiamo un flusso discreto non markoviano.

3. l'incremento è la differenza tra il prezzo attuale e quello precedente, espresso in pip. Può avere valori sia positivi che negativi.

4. Il movimento dei prezzi come un processo non markoviano è descritto da un'equazione integrale-differenziale che può essere risolta numericamente usando metodi a differenza finita dove è importante conoscere il delta T del passo temporale.

Se si prende ogni tick, il delta T è fluttuante. Cosa dovrebbe essere? È logico supporre che dovrebbe essere qualsiasi cosa. Tuttavia, se provo a leggere i tick ogni 1 sec, allora tutti gli stessi tick ricevuti VERAMENTE NON avranno delta T =1.

Allora, come si fa a leggerli correttamente? Abbiate pietà - aiutate un vecchio...

Quando si analizza il prezzo, o più precisamente l'offerta di prezzo (coppia Bid Ask) si dovrebbe/dovrebbe considerare il vetro a una certa profondità. I suoi confini riflettono adeguatamente la situazione del mercato. Quello che hai nel tick bid, ask - è un concetto tecnologico (il bordo della tazza) associato principalmente alla tua controparte. La controparte ha analizzato i flussi di offerte e bestBid o bestAsk ha superato il tickSize - il nuovo tick. Ma è in senso figurato, i principi della generazione delle zecche non sono spiegati molto in dettaglio. E il tick stesso non contiene alcuna informazione speciale, è solo un punto di sincronizzazione.

 
Maxim Kuznetsov:

Quando si analizza il prezzo, o più precisamente il prezzo dell'offerta (coppia Bid Ask), si dovrebbe/dovrebbe guardare il bicchiere in profondità. I suoi confini riflettono adeguatamente la situazione del mercato. Quello che hai nel tick bid, ask è un concetto tecnologico (il bordo della pila), associato principalmente alla tua controparte. La controparte ha analizzato i flussi di offerte e bestBid o bestAsk ha superato il tickSize - il nuovo tick. Ma è in senso figurato, i principi della generazione delle zecche non sono spiegati molto in dettaglio. E il tick stesso non contiene alcuna informazione speciale, è solo un punto di sincronizzazione.

Quindi, un tick è un delta T? Quindi, è davvero necessario lavorare con ogni zecca? E cosa succede se l'Expert Advisor viene utilizzato in un'altra società di brokeraggio? Dopo tutto, ogni società di brokeraggio ha un flusso di tick diverso. Dobbiamo riconfigurarlo? Quindi, si scopre che con questo particolare flusso di tick sono "legato" alla società di brokeraggio selezionata?
 
Alexander_K2:
Quindi un tick è un delta T? Cioè, è ancora necessario lavorare con ogni zecca? E cosa succede se l'Expert Advisor viene utilizzato in un'altra società di brokeraggio? Dopo tutto, ogni società di brokeraggio ha un flusso di tick diverso. Dobbiamo riconfigurarlo? Cioè, si scopre che per un certo flusso di tick sono "legato" alla società di intermediazione selezionata?

Sì, un certo flusso di tick è specifico della società di intermediazione.

Questo è ciò su cui sono costruiti i commercianti di arbitraggio - se due società di brokeraggio hanno diversi flussi di tick o "fluttuazioni" regolari, allora l'arbitraggio si occupa di questo

 
Maxim Kuznetsov:

Sì, un particolare flusso di tick è specifico di una società di brokeraggio.

Questo è ciò su cui si basano gli arbitraggisti - se i flussi di tick di due società di brokeraggio divergono o "fluttuano", allora l'arbitraggista guadagna su questo

Grazie, Maxim!!!
 
Alexander_K2:
Accidenti, Yuri, dovresti ridere. È in gioco la mia parola d'onore...

Notate anche che la demo ha meno ticchettii di quella reale.

 
Alexander_K2:
Quindi un tick è un delta T? Cioè, è ancora necessario lavorare con ogni zecca? E cosa succede se l'Expert Advisor viene utilizzato in un'altra società di brokeraggio? Dopo tutto, ogni società di brokeraggio ha un flusso di tick diverso. Dobbiamo riconfigurarlo? Cioè, si scopre che con questo particolare flusso di tick sono in qualche modo "legato" alla società di intermediazione selezionata?
Per lavorare con i tassi FOREX, e non con un conto di una società di intermediazione, dovremmo fare la media dei flussi di molte società di intermediazione o andare nella zona delle oscillazioni con una grande gamma non traballante. Inoltre, dovremmo usare il tempo proprio del sistema invece di quello astronomico. Per un singolo DT questo sarebbe il numero di tick, per ampiezze maggiori i numeri di passo sarebbero, diciamo, 20 punti a 5 cifre. O anche solo abbassare la cifra del tasso arrotondando a 3 cifre (passi di 100 punti a 5 cifre), che è più conveniente per voi. Ma come questo influenzerà la capacità di risolvere con schemi diversi, nessuno tranne voi può scoprirlo. Se mantengono il conservatorismo, la stabilità, sono le vostre domande. La griglia può anche essere addensata nei posti giusti o nei momenti giusti.
 
Alexander_K2:
Quindi un tick è un delta T? Quindi bisogna lavorare con ogni zecca? E cosa succede se l'Expert Advisor viene utilizzato in un'altra società di brokeraggio? Dopo tutto, ogni società di brokeraggio ha un flusso di tick diverso. Dobbiamo riconfigurarlo? Quindi, si scopre che con questo particolare flusso di tick sono "legato" alla società di brokeraggio selezionata?

e si sceglie un buon ecn-broker con il quale si intende commerciare in futuro, i suoi tick e indagare.

 
Alexander_K2:

OK, nessun accordo ancora - i dati dell'archivio vengono raccolti per il calcolo. Tutto inizia domani, domani.

Nel frattempo, elencherò le chiavi del forex. Eccoli qui:

1. Un metodo elaborato e solido per prendere i dati delle zecche- BISOGNAva trovare

Non riesco a trovarlo... Dovrebbe essere un metodo chiaro e inequivocabile che dovrebbe funzionare esclusivamente su tutti i flussi da qualsiasi DC.

2. la dimensione del campione dei dati di tick è QUASI

Calcolato dalla disuguaglianza di Chebyshev in modo che questo volume contenga almeno il 99% della distribuzione incrementale

3. Misura selettiva della tendenza centrale - DICHIARATA

In generale è una semplice media mobile aritmetica SMA, anche se penso che sia una WMA

4. varianza attuale -NESSUNO

Calcolato per la dimensione corrente del campione all'arrivo di ogni nuovo tick

5. Varianza media storica -NECESSARIA

Calcolato sulla base dei dati storici per la dimensione attuale del campione.

6. Coefficiente di asimmetria della corrente -NESSUNO

Calcolato per la dimensione corrente del campione come skew non parametrico ad ogni nuovo tick

7. Fattore di asimmetria medio storico -NESSUNO

Calcolato come modulo diskew non parametrico basato su dati storici archiviati per la dimensione corrente del campione.

Saluti,

Alexander.


Non hai ancora padroneggiato il compito fino in fondo, e hai già "le chiavi del Forex"...

Non si può fare a meno delle dispersioni e di altre cose TV&MS..."Bisogna avere una visione più ampia :)))"

Ridicolo, davvero...


ss

Un'altra volta, più forte:

Qui imetodi della statistica matematica e della teoria della probabilità non sono lo strumento principale. Ausiliario, sì. Ma non più di questo.

Il forum per il trading, i sistemi di trading automatico e il test delle strategie di trading

Cosa determina la tua scelta del timeframe (TF) per il trading? E poi parlate del ragionamento matematico dietro la vostra scelta del periodo di tempo.

Oleg avtomat, 2017.11.29 11:39


Sono categoricamente in disaccordo con questa sua affermazione.

In questo campo, i metodi della statistica matematica e della teoria della probabilità non sono lo strumento principale. Ausiliario, sì. Ma non più di questo.


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