Dalla teoria alla pratica - pagina 65

 
Aleksey Panfilov:

La cosa principale è che (le citazioni) non dovrebbero essere personali, perché avremmo bisogno di tale attenzione. :)))


Beh, è più difficile con quelli personali perché le dipendenze non saranno a priori dalla nostra parte... :) Quelli collettivi possono essere combattuti in qualche modo

 
Maxim Dmitrievsky:

Quelli personali sono più difficili da affrontare perché le dipendenze non sono dalla nostra parte... :) quelli collettivi possono essere combattuti in qualche modo.

- Ho provato a testare queste teorie e non hanno retto.

 
SEM:

- provato a testare queste teorie, le teorie non hanno retto.


Non capisco le teorie... non sono un teorico

 
Maxim Dmitrievsky:

Non capisco le teorie... non sono un teorico.

Le teorie sulle citazioni personali o collettive non sono state confermate.

 
SEM:

Le teorie sulle citazioni personali o collettive non sono state confermate.


quale formula è stata usata per il calcolo?

 
Maxim Dmitrievsky:

Che formula stavi usando?

Ho semplicemente fatto funzionare i terminali di diversi broker (occidentali e nazionali) in parallelo e ho confrontato le quotazioni in entrata.
 
SEM:
Basta far funzionare i terminali di diversi broker (occidentali e nazionali) in parallelo, e confrontare le quotazioni in entrata.

capito

 
Alexander_K2:
Maxim ha ragione - il mercato è autosimile, punto e basta. Ho appena controllato il mio TS su OPEN archiviato. Avrei dovuto avere un volume di campionamento di circa 5 000 valori e rimane lo stesso. Ma prima avevamo bisogno di tick da 1 secondo, e ora è 1 minuto. Se prima il commercio veniva eseguito almeno 1 volta al giorno, ora è 1 volta al mese. Niente da fare... Cancellato il mio post su presumibilmente trovare il modo migliore per ricevere i dati, o arriveremo all'accordo 1 volta all'anno ...

Sì, è sempre difficile e scomodo integrare i software l'uno con l'altro... MT5 ha buoni archivi di quotazioni predefinite dal broker in cui si va a fare trading (comprese le quotazioni in tick). Forse ha senso usare python o R - è più facile integrarli con MT5, in particolare per R su questo forum, cioè il bot prepara i dati, chiama lo script R, lo invia, poi prende il risultato, per esempio, come segnale...

Non lo faccio io al momento, ma è una specie di mainstream qui sul forum tra quelli che sono più o meno "in the know" :)

 
Alexander_K2 Poiché era necessario avere una dimensione del campione di circa 5.000 valori, così rimane.
Cosa cambierebbe (in pratica, non in teoria) se prendeste 500 invece di 5.000?
 
SEM:
Ho appena eseguito i terminali di diversi broker (occidentali e nazionali) in parallelo e ho confrontato le quotazioni in entrata.

L'allargamento individuale dello spread, il numero individuale di requote, lo slippage individuale e il ritardo di esecuzione individuale devono essere guadagnati. Se il cliente sta già perdendo soldi, chi gli metterà i bastoni tra le ruote? Al contrario, cercheranno di eseguire le richieste il più rapidamente possibile e senza alcun rifiuto.