Dalla teoria alla pratica - pagina 611
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ma bello )
incrementi non in punti
69 pips 4 cifre massimo
media - 14
per gli euras
il segnale è instabile e varia se guardiamo le finestre di osservazione a diversi intervalli di tempo
quindi...
Fai trading manuale e sarai felice.
Stavo pensando...
sulla difficoltà di testare manualmente i sistemi di trading.
Quando si testa un sistema manualmente, cosa ci si aspetta da esso? Che tutti i trade siano redditizi. e se ci sono trade perdenti, penseremo che il sistema non funziona.
Ci sono alcuni sistemi con solo il 53% di operazioni redditizie, ma questi sistemi sono comunque buoni.
Anche se fai trading manuale per un mese, non mostrerà un bel grafico azionario.
Stavo pensando...
sulla difficoltà di testare manualmente i sistemi di trading.
Se stiamo testando un sistema manualmente, cosa ci aspettiamo da esso? Che tutti i trade siano redditizi. Se ci sono trade perdenti, pensiamo che il sistema non stia funzionando.
Ci sono alcuni sistemi con solo il 53% di operazioni redditizie, ma questi sistemi sono comunque buoni.
Anche se fai trading manuale per un mese, non mostrerà un bel grafico delle azioni.
Sì
e non dimenticare di mettere un ritardo di 2000 secondi,
e assicurarsi che il broker ci dia una buona storia di tick per l'anno,
E la diffusione in questa storia corrisponde a quella reale, non a quella disegnata...
E una dozzina di altre piccole cose simili.
Sì
e non dimenticare di mettere un ritardo di 2000 secondi,
e assicurarsi che il broker ci dia una buona storia di tick per l'anno,
E che la diffusione in questa storia corrisponde a quella reale e non a quella disegnata...
E un'altra dozzina di queste piccole cose.
Ok, controlla manualmente l'anno. ))
Ok, controlla manualmente l'anno. ))
No, non è possibile!
È solo che ci sono un sacco di sfumature da considerare quando si fanno i test!
Alexander, fai un istogramma da questo file, penso che sarà interessante. Anche se chi lo sa.
Eugene, ancora, questa distribuzione bimodale è stata ottenuta per qualche finestra scorrevole o solo 30.000 OPEN M1 presi e astutamente raggruppati?
Mi sembra che se il lavoro è stato fatto in una finestra scorrevole = 24 ore, allora la finestra temporale corretta di osservazione = 12 ore.
Ricordo che nei miei studi, anche una distribuzione normale per la somma degli incrementi è stata ottenuta solo per 12 ore, e quando la dimensione della finestra è stata ulteriormente aumentata, questa distribuzione si è "offuscata" e la curtosi è diventata <0.
Eugene, ancora, questa distribuzione bimodale è stata ottenuta per qualche tipo di finestra scorrevole o ha semplicemente preso 30.000 OPEN M1 e raggruppato astutamente?
Queste sono le somme degli incrementi nella finestra di osservazione dinamica.
Queste sono le somme degli incrementi nella finestra di osservazione dinamica.
!!! Porca miseria.
!!! È fantastico.