Dalla teoria alla pratica - pagina 1398

[Evgeniy Chumakov]

Renat Akhtyamov:

Affrontare la questione di come non perdere un centesimo in primo luogo

Non scambiare.

Inizialmente, non è a nostro favore, con tutte le commissioni, gli spread e gli swap.

[Maksim Antonenko]

Evgeniy Chumakov:

Non scambiare.

Inizialmente, non è a nostro favore, con tutte le commissioni, gli spread e gli swap.

Renat, per qualche ragione, ha deciso che se costruisce il suo TS basandosi sulla regola "con il manichino", gli darà di più che "con la folla". Non vuole credere che il mercato sia al 99% casuale. Sì, ci sono molti modelli regolarmente ricorrenti, ma tutti funzionano 50/50.

[Renat Akhtyamov]

Макс:
Renat per qualche ragione ha deciso che se ha costruito il suo ts usando la regola "insieme al manichino", allora gli darà più di "insieme alla folla". Non vuole credere che il mercato sia al 99% casuale. Sì, ci sono molti modelli regolarmente ricorrenti, ma tutti funzionano 50/50.

Poiché P(50/50) = 1/2 = 0,5, P(50+50) = ?

Questo è un approccio bastardo.

;)

[Uladzimir Izerski]

Renat Akhtyamov:

Poiché P(50/50) = 1/2 = 0,5, P(50+50) = ?

Questo è un approccio bastardo.

;)

=100-spread X 2.)

[Unicornis]

Renat Akhtyamov:

Poiché P(50/50) = 1/2 = 0,5, P(50+50) = ?

Questo è un approccio bastardo.

;)

=2-spread+swap ;)

[Uladzimir Izerski]

Unicornis:

=2-spread+swap;)

Sì e commissione in alcuni casi.

Ma queste sono le piccole cose con un buon TS.

[apr73]

Макс:
Il mercato è al 99% casuale. Sì, ci sono molti schemi che si ripetono regolarmente, ma tutti funzionano 50/50.

Hai fatto qualche ricerca?

Puoi mostrarmi un esempio di almeno uno schema che funzioni con una probabilità del 50/50?

[EgorKim]

Uladzimir Izerski:

Sì, e la commissione in alcuni casi.

Ma non è niente se il TC è buono.

Non capisco le persone che dicono che non è un grosso problema.

Nel mio caso non è affatto un'inezia, ma denaro e perdite significative.

Il mio unico swap per il rollover di 1 giorno è di 50 pips.

In 10 giorni è di 500 pips, che è più del profitto medio che è fissato.

È un'inezia per te?

apr73:

Hai fatto qualche ricerca?

Puoi mostrarmi un esempio di almeno uno schema che abbia una probabilità del 50/50?

https://www.mql5.com/ru/articles/5220

Заключение
При исследовании нескольких рынков ценных бумаг я увидел, что после гэпа вероятность продолжения движения и вероятность разворота у многих близка к 50%, то есть ловля гэпа — это 50/50. Но при этом есть ценные бумаги, у которых вероятности значительно выше 65% (причём это могут как вероятность продолжения, так и вероятность разворота). И именно в этих ценных бумагах можно опираться на торговлю по гэпам.

[apr73]

EgorKim:

https://www.mql5.com/ru/articles/5220

Grazie, articolo interessante.

L'autore scrive una conclusione alla fine dell'articolo:

"Conclusione.

Nella ricerca di diversi mercati mobiliari ho visto che dopo un gap la probabilità di continuazione e la probabilità di inversione per molti è vicina al 50%, cioè catturare un gap è 50/50. Detto questo, ci sono titoli che hanno probabilità ben superiori al 65% (e queste possono essere sia probabilità di continuazione che di inversione). Ed è in questi titoli che si può fare affidamento sul trading delle lacune".

Cioè la conclusione non è netta, come 50/50, ma c'è anche il 65%

I parametri del modello non sono del tutto chiari.

[Yuriy Asaulenko]

apr73:

Hai fatto qualche ricerca?

Puoi mostrarmi un esempio di almeno uno schema che funzioni con una probabilità del 50/50?

Forse gli schemi funzionano con più di un 50/50 di probabilità. Ma i modelli stessi sono un riflesso apparente della luna apparente).